I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
…continua

Filtra per

Tutte le tipologie

Ordina

Filtra

Appunti di Econometria

Esame Econometria

Facoltà Scienze statistiche

Dal corso del Prof. M. Manera

Università Università degli Studi di Milano - Bicocca

Appunto
3 / 5
Appunti completi e dettagliati del corso di Econometria del secondo anno di SSE. Comprendono gli appunti presi in classe durante le lezioni teoriche del professore e durante i laboratori con stata. Alla fine ho infine riportato il formulario con tutte le formule utili.
...continua

Esame Econometria

Facoltà Scienze statistiche

Dal corso del Prof. M. Manera

Università Università degli Studi di Milano - Bicocca

Appunto
5 / 5
Appunti scritti a mano con iPad. Appunti presi durante le lezioni del Professor Manera e risistemati. In seguito il programma esteso trattato: a. Economia e statistica nei modelli econometrici b. Richiami sul modello di regressione lineare classico: lo stimatore OLS c. Eteroschedasticità e autocorrelazione: lo stimatore GLS d. Test diagnostici e. Il modello lineare con informazioni estranee al campione: lo stimatore RLS f. Il modello lineare con regressori stocastici: lo stimatore IV g. Il problema della specificazione dei modelli h. Modelli a equazioni simultanee: identificazione e stima
...continua
Appunti scritti a mano con iPad, relativi alle esercitazioni in laboratorio del Professor Manera con il software Stata. Trovate didascalie illustranti gli output, con rispettiva descrizione. In seguito il programma trattato durante il corso: a. Economia e statistica nei modelli econometrici b. Richiami sul modello di regressione lineare classico: lo stimatore OLS c. Eteroschedasticità e autocorrelazione: lo stimatore GLS d. Test diagnostici e. Il modello lineare con informazioni estranee al campione: lo stimatore RLS f. Il modello lineare con regressori stocastici: lo stimatore IV g. Il problema della specificazione dei modelli h. Modelli a equazioni simultanee: identificazione e stima
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. L. Zanetti

Università Università degli Studi di Bergamo

Appunto
5 / 5
Questo documento è utile per chi deve preparare l'esame di econometria. E' composta da una serie di domande relative al programma completo ed è molto utile per lo studio. Materiale completo di tutto comprensivo di ogni dettaglio. Scarica il file in formato PDF!
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. V. Scoppa

Università Università della Calabria

Appunto
4 / 5
1. Il modello di regressione lineare con un regressore 2. Il modello di regressione lineare con regressori multipli. Test delle ipotesi e intervalli di confidenza 3. Introduzione al software econometrico Stata 4. Funzioni di regressione non lineari 5. Minacce alla validità dell’analisi di regressione 6. Regressioni con dati Panel 7.variabile dipendente binaria (Probit e Logit) 8. Regressioni con variabili strumentali 9.Esperimenti random 10. Esperimenti naturali
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. N. Cappuccio

Università Università degli Studi di Padova

Appunto
3,5 / 5
Appunti di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del professore Cappuccio dell’università degli Studi di Padova - Unipd, della facoltà di economia, Corso di laurea in economia e management . Scarica il file in formato PDF!
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Appunto
5 / 5
Appunti di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Piras, dell’università degli Studi Gabriele D'Annunzio - Unich, facoltà di economia, Corso di laurea in economia informatica. Scarica il file in formato PDF!
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. L. Rizzi

Università Università degli Studi di Udine

Appunto
3 / 5
Appunti di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof. Rizzi dell’università degli Studi di Udine - Uniud, della facoltà di economia, del Corso di laurea in economia e commercio. Scarica il file in formato PDF!
...continua
Le dispense di appunti trattano le lezioni di econometria del Prof. Monticini durante l’anno accademico 2021/2022 implementate con l'aiuto della dispensa fornita. Appunti basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del professore. Scarica il file in formato PDF!
...continua
Appunti completi presi a lezione aa 20/21 per l'esame di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Monticini, dell’università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt. Scarica il file in formato PDF!
...continua
Appunti riguardanti gli argomenti della seconda parte del corso (vedi sommario), contengono esempi di grafici. Appunti basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del professor Pieri. Disponibile anche documento contenente la prima parte.
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Sembenelli

Università Università degli studi di Torino

Appunto
4 / 5
Appunti presi a lezione di econometria sulla base delle slide fornite dal professore. Appunti di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Sembenelli, dell’università degli Studi di Torino - Unito. Scarica il file in formato PDF!
...continua
Appunti riguardanti gli argomenti trattati nelle prime lezioni teoriche (presenti esempi di grafici), sommario disponibile nella prima pagina. Per la seconda parte è stato caricato un ulteriore file. Appunti basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Pieri.
...continua

Esame Applied Econometrics

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. A. Monticini

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Appunto
3 / 5
Appunti completi e ben fatti, con grafici e formule, voto 30 e lode che sono basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del professore Monticini dell’università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt. Scarica il file in formato PDF!
...continua

Esame Econometria

Facoltà Scienze statistiche

Dal corso del Prof. M. Manera

Università Università degli Studi di Milano - Bicocca

Appunto
4 / 5
Schema di econometria basato su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Manera, dell’università degli Studi di Milano Bicocca - Unimib, facoltà di scienze statistiche, Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Scarica il file in formato PDF!
...continua

Esame Econometria

Facoltà Scienze statistiche

Dal corso del Prof. M. Manera

Università Università degli Studi di Milano - Bicocca

Appunto
3 / 5
Appunti di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Manera, dell’università degli Studi di Milano Bicocca - Unimib, facoltà di scienze statistiche, Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Scarica il file in formato PDF!
...continua

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. E. Marrocu

Università Università degli Studi di Cagliari

Appunto
3 / 5
Contenuti: - Curtosi; - Distribuzione congiunta; - Distribuzione condizionata; - Indipendenza; - Covarianza; - Correlazione; - Distribuzione normale; - Teorema del limite centrale; - Estrazioni i.i.d.; - Consistenza; - Non distorsione; - Efficienza; - Errore di primo tipo, errore di secondo tipo; - p-value; - errore standard; - Verifica d'ipotesi; - Intervallo di confidenza; - Modello di regressione lineare; - Stimatore OLS; - Misure di bontà dell'adattamento; - R^2; - Errore dtandard della regressione; - Assunzioni dei minimi quadrati; - Eteroschedasticità e omoschedasticità; - Stimatori BLUE; - Il teorema di Gauss-Markov; - Limiti del teorema di Gauss-Markov; - Distorsione da variabile omesse; - R^2 corretto; - Le assunzioni dei minimi quadrati per la reressione multipla; - Trappola delle variabili dummy; - Collinearità imperfetta; - Ipotesi congiunta; - Modello di regressione polinomiale; - Logaritmi; - Modello lin-log; - Modello lo-log; - Validità interna ed esterna; - Miancce alla validità esterna; - Minacce alla validità interna; - Dati panel; - Confronti "prima e dopo"; - Regressione con effetti fissi; - Regressione con effetti temporali; - Effetti temporali ed effetti individuali; - Assunzioni della regressione con effetti fissi; - Modello lineare di probabilità; - Regressioni probit e logit; - Stima di massima verosimiglianza; - Stima dei minimi quadrati non lineari; - Pseudo R^2; - Regressione con variabili strumentali IV; - Metodo di stima a due stadi; - Stimatore TSLS; - Il modello di generale di regerssione IV; - Minimi quadrati a due stadi (TSLS); - Assunzioni della regerssione IV; - Rilevanza dello strumento; - Esogeneità dello strumento; - Autocorrelazione; - Errori standard classici; - Eteroschedasticità.
...continua
Esercitazione per l'esame di Econometria basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Tivegna: Introduzione all'econometria, Stock e Watson Argomenti trattati: Esercitazione su test di radici unitarie. Scarica il file con le esercitazioni in formato PDF!
...continua
Riassunto per l'esame di Econometria basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Tivegna: Introduzione all'econometria, Stock e Watson. Argomenti trattati: Cosa è un modello a correzione d’errore e per quale motivi si utilizza Regressione spuria I test di Dickey-Fuller L’R2 (semplice e corretto) Cosa si intende per trend spezzato (broken trend Eteroschedasticità Le variabili dummy
...continua
Appunti di econometria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Colombo, dell’università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt, facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Scarica il file in formato PDF!
...continua