Come fare i test statistici

Nome del test

A cosa serve?

Ho Modello sotto Ho H1 Modello sotto H1 Regressione ausiliaria?Singola ipotesi / β1=β2 Modello vincolato β1≠β2 Modello non vincolato Nell'approccio diretto su più coeff. è quello dove sostituisco il vincolo è quello di partenza NO.(approccio diretto) Prendo da qui SQRv SQRnv Verifica di ipotesi / β1=0 E Modello vincolato β1≠0 opp. Modello non vincolato No. congiunte β2=0 SQRv β2≠0 SQRnv o entrambe

Nome del test

A cosa serve?

Ho Modello sotto Ho H1 Modello sotto H1 Regressione ausiliaria? Test Reset Per controllare Corretta Modello di partenza NON corretta È quello con y^ elevato Sì. la corretta specificazione SQRv specificazione alla 2, 3, … Ricavo y^ e verifico se specificazione SQRnv le sue funzioni non del modello. avrò k+q parametri lineari influenzano la y Test di Chow (nei break βa=βb Modello con n oss. βa≠βb No (?) strutturali) SQRv

SQRa+SQRb=SQRnvper vedere se Sfrutto le colonne colle oss vengono modello a e bda 2 gruppidiversi,Nome del test A cosa serve? Ho Modello sotto Ho H1 Modello sotto H1 Regressione ausiliaria?Test di Breush- testare l'esistenza Omoscheda- Modello di partenza eteroschedasti- quello con le zi Sì.PAGAN di un tipo partico- sticità SQRv cità particolare Regredisco i residuiNON CONSIDERO lare di eterosche- con le zi al quadratoLA COSTANTE dasticitàTest di White 1) Metodo esatto:vedere se c'è Omoschedasti- Modello di partenza Sì. In entrambi i casi a sx.eteroschedasticitàNON CONSIDERO cità SQRv regredisco i residui aleteroschedasticitàLA COSTANTE (generale) quadrato sulle x, x² esui i loro prodotti nonridondanti.2) metodo approssimato:regredisco i residui alquadrato sulla costantesui y^, e i loro quadratiy^ al quadratoNome del test A cosa serve? Ho Modello sotto Ho H1 Modello sotto H1 Regressione ausiliaria?Test diDurbin - verificare se c'è ρ=0 ρ>0 No.Watson autocorrelazione (incorrelazione)"test speciale" (: di ordine 1Test di Breusch - verifica ut processo quello di partenza ut è un Regressione ausiliaria Sì, considero ut^GODFREY ut^ = al modello iniziale +autocorrelazione di white noise processoordine superiore autoregressivo ut-1 x un parametro(p≥1) di ordine pNome del test A cosa serve? Ho Modello sotto Ho H1 Modello sotto H1 Regressione ausiliaria?Test di rilevanza strumentiper vedere se strumenti quello con tutto.quello con i coeff degli strumenti Sì, uso la regressione delrilevantix e z sono correlati deboli pari a 0 (riferito al modello del 1° e del 2° stadio su xSQRv primo stadio, con la var.endo come var. dip)SQRnvTest di Sargan o residui IVSì, regredisco istrumentiper vedere se gli quello con i coeff degli strumenti strumenti regressione ausiliaria (?)Test J delle restri- esogenistrumenti sono pari a 0 endogeni

sulle z e sulle wzioni da sovra- esogeniidentificazione (z e u incorrelati)

Test di Hausman-Wu lavoro con olsper scegliere se coeff residuo non significativo lavoro con IV coeff residuo significativo

Sì, dall'eq. Del 1° stadio(var. espl. Eso)usare OLS o IV (δ=0) (var. espl. Endo) (δ≠0) raccolgo i residui;regredisco yi su xi e iresidui del primo stadio

Test significatività regressione non regressione

Regressione DEL PRIMO significativa significativa

Test di significatività regressione non regressione(modello stimato) significativa significativa