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Estratto del documento

La distribuzione condizionata dall'errore data la variabile esplicativa con media nulla

14) La statistica t si calcola dividendo: Lo stimatore meno il suo valore per l'errore standard dello stimatore

15) In presenza di eteroschedasticità lo stimatore OLS è: Non distorto e consistente

16) Quando si calcola la statistica t, si consiglia di: La procedura migliore è la formula robusta dell'eteroschedasticità

17) Gli stimatori OLS per pendenza e intercetta: Sono non distorti e coerenti

18) La collinearità imperfetta: Due regressori sono correlati

19) La potenza del test: È la probabilità che il test rifiuti correttamente l'ipotesi nulla quando l'alternativa è vera

20) Il cambio da minuti a ore ha effetto sul coefficiente di correlazione: Non modifica il valore di r

21) sHW= 68 sH=3,5 sW=68 il coefficiente di correlazione campionario è: 0,67

22) Un basso coefficiente di

correlazione implica: Nel diagramma a nuova i punti sono lontani dalla retta 23) Consumi e redditi. La stima di B1 indicherà: deltaCONSUMO / deltaREDDITO 24) Le variabili binarie: Possono assumendo solamente due valori 25) La statistica T per la pendenza è approssimativamente: 4,38 26) Si verifica se la stima sia statisticamente significativa o meno: La pendenza è statisticamente significativa perché si allontana da zero 4 volte 27) In presenza di eteroschedasticità, e assunzioni dei minimi quadrati: Lo stimatore OLS è non distorto e consistente 28) La statistica T per la pendenza della retta di regressione: L'unità di misura della statistica T è la deviazione standard 29) L'R2 corretto: Non sarà maggiore dell'R2 della regressione 30) Sotto le assunzioni dei minimi quadrati (regressione multipla) gli stimatori OLS: Sono non distorti e coerenti 31) Nel modello di regressione R^2 corretto: Non può essere maggiore di
  1. L'intervallo di confidenza al 95% per la pendenza è approssimativamente: [-0,31;-0,15]
  2. La collinearità imperfetta: Significa che due o più repressori sono altamente incorrelati/implica che sarà difficile stimare con precisione usando i dati disponibili
  3. Omettendo X2 dalla regressione, c'è una distorsione per B1: Se x1 e x2 sono correlate
  4. 125 osservazioni dell'altezza (H) e del peso (W). Con n=125
  5. Quando si effettua un test per la differenza tra le medie, la statistica T è data: Una distribuzione t di student se la popolazione di Y è normale
  6. La seguente affermazione sul coefficiente di correlazione campionario è vera: -1<=rXY<=1
  7. La potenza del test: È la probabilità che il test rifiuti correttamente l'ipotesi nulla se l'alternativa è vera
  8. Le variabili binarie: Possono assumere solamente due valori
  9. La statistica T si calcola dividendo: fi fi ff ffi ff fi fi ffi fi ffi ff fi
meno che il testo fornito non sia stato troncato, non è possibile formattarlo correttamente utilizzando tag html.

livello di significativa del 5% è: 2,3750) Con due coefficienti, gli insiemi di condensa risultano: Ellissi

51) La statistica T per verificare la pendenza diversa da zero: Dividendo la stima per il suo errore standard

52) Nel modello log-log, la pendenza indica L'elasticità di Y rispetto a X

53) Quando si verificano ipotesi congiunte: Usiamo statistica F e rifiutare almeno una delle ipotesi

54) Secondo questa equazione, un aumento del reddito dell'1%: 0,36 punti

55) Una funzione non lineare: È una funzione con pendenza non costante

56) Le minacce alla validità interna portano a: Non validità di una o più delle assunzioni dei minimi quadrati

57) Un'analisi statistica è internamente valida se: Le inferenze statistiche sugli effetti causali sono valide per la popolazione studiata

58) Nel caso di distorsione da errori nelle variabili: Lo stimatore OLS è consistente se la varianza è più grande rispetto alla varianza nell'errore

La dimensione precisa e la direzione della distorsione dipendono da:
  • La correlazione tra variabile misurata e l'errore di misura
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Publisher
A.A. 2021-2022
4 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/05 Econometria

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 9lorenzo9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Zanetti Laura.