Econometria

Domande e risposte sui minimi quadrati ordinari e statistiche

Ipotesi dei minimi quadrati ordinari

La prima ipotesi dei minimi quadrati ordinari assume che E(u|x1)=0. Questo indica che la media è nulla.

R^2 della regressione

R^2 della regressione misura una bontà di approssimazione della retta di regressione.

Coefficiente di correlazione

La seguente affermazione sul coefficiente di correlazione: -1 < R_XY < 1.

Test per la differenza tra le medie

Quando si effettua un test per la differenza tra le medie, l'inferenza statistica utilizza una distribuzione t di Student se la distribuzione di Y è normale.

Valore -p elevato

Un valore -p elevato implica che il valore osservato sia coerente con l'ipotesi nulla.

Valore critico di un test t bidirezionale

Il valore critico di un test t bidirezionale è 1,96 se il livello è al 5%.

Residui OLS

I residui OLS sono controparti campionari degli errori.

Modello di regressione lineare semplice

Nel modello di regressione lineare semplice, la pendenza indica quante unità cresce Y per un incremento in X.

Cambio di unità

Il cambio di unità produce tutti gli effetti tranne l'interpretazione di un effetto di variazione con X di una variazione su Y.

Coefficiente e effetto di X su Y

Se il coefficiente indica un grande effetto di X su Y, si osserva la rilevanza economica implicata dal coefficiente angolare.

Intercetta interpretazione concreta

L'intercetta rappresenta una variazione tra il tasso di disoccupazione e la crescita del PIL.

Modello di regressione

Nel modello Y= B₀+B₁X₁+u_i: rappresenta la funzione di regressione della popolazione.

Distribuzione condizionata

E(u_i|X_i) indica la distribuzione condizionata dall’errore data la variabile esplicativa con media nulla.

Calcolo della statistica t

La statistica t si calcola dividendo lo stimatore meno il suo valore per l’errore standard dello stimatore.

Eteroschedasticità e stimatore OLS

In presenza di eteroschedasticità, lo stimatore OLS è non distorto e consistente.

Calcolo della statistica t

Quando si calcola la statistica t, si consiglia di utilizzare la procedura migliore, che è la formula robusta dell’eteroschedasticità.

Stimatori OLS

Gli stimatori OLS per pendenza e intercetta sono non distorti e coerenti.

Collinearità imperfetta

La collinearità imperfetta si verifica quando due regressori sono correlati.

Potenza del test

La potenza del test è la probabilità che il test rifiuti correttamente l'ipotesi nulla quando l'alternativa è vera.

Cambio da minuti a ore

Il cambio da minuti a ore ha effetto sul coefficiente di correlazione: non modifica il valore di r.

Coefficiente di correlazione campionario

Con s_HW = 68, s_H = 3,5, s_W = 68, il coefficiente di correlazione campionario è 0,67.

Basso coefficiente di correlazione

Un basso coefficiente di correlazione implica che nel diagramma a nuvola i punti sono lontani dalla retta.

Consumi e redditi

La stima di B₁ indicherà il rapporto deltaCONSUMO / deltaREDDITO.

Variabili binarie

Le variabili binarie possono assumere solamente due valori.

Statistica T per la pendenza

La statistica T per la pendenza è approssimativamente 4,38.

Significatività statistica della stima

Si verifica se la stima sia statisticamente significativa o meno. La pendenza è statisticamente significativa.