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Appunti di Econometria

Econometria - il modello lineare generale

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Bagnai

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Bagnai sul modello lineare generale. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le serie storiche, i dati sezionali e longitudinali, il criterio dei minimi quadrati, i minimi quadrati nel modello lineare semplice, le stime dei minimi quadrati nel modello lineare semplice, i minimi quadrati nel modello lineare multiplo, l'ortogonalità dei residui rispetto alle variabili esplicative, la condizione sufficiente per i minimi quadrati, il coefficiente di determinazione, il teorema di Gauss-Markov.

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Econometria - i concetti base

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui concetti base. Gli argomenti trattati sono i seguenti: il significato e gliobiettivi dell'econometria, l'impostazione delle lezioni, gli obiettivi primari, lo studio empirico di ipotesi economiche, le caratteristiche dei fenomeni economici, la costruzione di modelli formali.

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Econometria - le ipotesi forti sui residui

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sulle ipotesi forti sui residui. Gli argomenti trattati sono i seguenti: il riassunto delle ipotesi imposte al modello lineare, i residui distribuiti normalmente, gli intervalli di confidenza e la verifica di ipotesi lineari semplici per i parametri del modello con σ2 ignoto, la verifica di ipotesi lineari multiple, le formulazioni alternative dei test di ipotesi lineari multiple.

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Econometria - i modelli econometrici

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui modelli econometrici e la loro costruzione. Gli argomenti trattati sono i seguenti: l'analisi economica e l'analisi econometrica, i modelli e le loro caratteristiche, il processo di specificazione, la tassonomia delle equazioni, la forma strutturale e la forma ridotta delle equazioni, le variabili teoriche e le variabili osservabili, la causalità nelle relazioni economiche, la linearizzazione di modelli non lineari rispetto alle variabili.

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Econometria - il VAR di cointegrazione

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sul VAR di cointegrazione. Gli argomenti trattati sono i seguenti: la nozione di cointegrazione, la rappresentazione ECM, i modelli VAR di cointegrazione, la scomposizione dell’intercetta e della tendenza lineare, le variabili di comodo, il modello di aggiustamento di lungo periodo, la procedura di Johansen, il rango di cointegrazione.

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Econometria - l'algebra matriciale

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Bagnai

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Bagnai sull'algebra matriciale. Gli argomenti trattati sono i seguenti: i vettori, le matrici, le operazioni tra matrici, la matrice inversa, l'indipendenza lineare di vettori, il rango di una matrice e alcune proprietà dei determinanti, i sistemi di equazioni, gli autovalori e gli autovettori, le forme quadratiche e matrici definite positive e negative, la derivazione vettoriale, le proprietà della traccia, la distribuzioni di forme quadratiche aleatorie.

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Econometria - i minimi quadrati

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui minimi quadrati. Gli argomenti trattati sono i seguenti: il criterio dei minimi quadrati, i minimi quadrati nel modello lineare semplice, i minimi quadrati nel modello lineare multiplo, la scomposizione della devianza ed il coefficiente di determinazione, i residui come enti aleatori, la stima della varianza dei residui, il teorema di Gauss-Markov.

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Econometria - i ritardi distribuiti

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui ritardi distribuiti. Gli argomenti trattati sono i seguenti: lo schema a ritardi distribuiti, lo schema del Koyck, il modello delle attese adattive, la stima del modello del Koyck, il criterio di stima dei minimi quadrati non lineari, lo schema della Almon, lo schema dello Schiller.

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Econometria - i VAR strutturali

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui VAR strutturali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: il problema dell’identificazione di un VAR, il modello ricorsivo, la funzione di risposta agli impulsi e la scomposizione della varianza dell’errore di proiezione nei VAR strutturali, le condizioni di rango per l’identificazione, i modelli strutturali con restrizioni.

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Econometria - i modelli statici lineari

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Bagnai

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Bagnai sui modelli statici lineari. Gli argomenti trattati sono i seguenti: la forma strutturale generale dei modelli statici lineari, la forma matriciale delle equazioni strutturali, la partizione in blocchi ed i modelli ricorsivi, la forma ridotta generale dei modelli lineari deterministici, i moltiplicatori nei sistemi statici.

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Econometria - il test di cambiamento strutturale

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Bagnai

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Bagnai sul test di cambiamento strutturale per il modello lineare semplice: la forma matriciale, la stima dei minimi quadrati, il test della F di Fisher, le variabili di comodo, il grafico dei residui, la variabilità campionaria.

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Econometria - la costruzione di modelli

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sulla costruzione di modelli e proiezione. Gli argomenti trattati sono i seguenti: la specificazione dei modelli ARMA, gli schemi AR(1), AR(2), MA(1) ed MA(2), i modelli ARIMA con stagionalità, i modelli a funzione di trasferimento, la proiezione con i modelli ARIMA ed a funzione di trasferimento, il livellamento esponenziale e schemi ARIMA.

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Econometria - i minimi quadrati generalizzati

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui minimi quadrati generalizzati. Gli argomenti trattati sono i seguenti: l'ipotesi di sfericità dei residui, lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati, la proprietà dello stimatore OLS in presenza di disturbi non sferici, la derivazione dello stimatore generalizzato, l'eteroschedasticità dei residui, la stima dei minimi quadrati ponderati (WLS), il test di omoschedasticità, lo stimatore WLS come stimatore dei minimi quadrati generalizzati.

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Econometria - i modelli autoregressivi vettoriali

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui modelli autoregressivi vettoriali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le critiche del Sims ai modelli simultanei strutturali, la stabilità e l'instabilità, le relazioni del modello VAR(p) con il sistema di equazioni simultanee tradizionale, la rappresentazione a somma mobile del modello VAR(p), l'ipotesi stocastiche deboli sui residui e la simulazione dinamica, l'ortogonalizzazione dei residui, le risposte all’impulso, le equazioni di Yule-Walker per i processi VAR(p), il modello VARMA(p,q), i modelli a funzione di trasferimento.

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Econometria - i residui ricorsivi

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sulla proiezione e i residui ricorsivi. Gli argomenti trattati sono i seguenti: la proiezione dei minimi quadrati, gli intervalli di confidenza per le proiezioni, le variabili esplicative non note nel periodo di proiezione, i residui ricorsivi, la verifica della stabilità dei parametri, le variabili di comodo nella proiezione.

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Econometria - le variabili di comodo

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sulle variabili di comodo e i cambiamenti strutturali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le estensioni del modello lineare classico e test di malaspecificazione, le variabili di comodo stagionali, il test di cambiamento strutturale per il modello lineare semplice, il test di cambiamento strutturale per il modello lineare multiplo.

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Econometria - i processi stazionari

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui processi stazionari. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le serie storiche come realizzazioni di processi aleatori, i caratteri stocastici delle serie storiche, la scomposizione del Wold, lo spettro, le rappresentazioni spettrali, la rappresentazione spettrale del processo aleatorio stazionario, il processo bivariato, le funzioni spettrali incrociate, il processo multivariato.

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Econometria - l'inferenza statistica

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sull'inferenza statistica. Gli argomenti trattati sono i seguenti: la stima dei minimi quadrati, lo stimatore dei minimi quadrati e la sua non distorsione, la consistenza dello stimatore dei minimi quadrati, la normalità asintotica dello stimatore dei minimi quadrati, la stima di Yule–Walker, la funzione di verosimiglianza, gli stimatori di massima verosimiglianza e le loro proprietà, la verifica della bianchezza dei residui, il test del Portmanteau, il test di non normalità.

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Econometria - le equazioni alle differenze

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sulle equazioni alle differenze. Gli argomenti trattati sono i seguenti: l' equazione omogenea, il procedimento di soluzione alternativo, l'operatore ritardo L, l'equazione non omogenea con termine noto costante, le applicazioni, l'equazione con radice unitaria.

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Econometria - i modelli ARMA

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Carlucci

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui processi stazionari e i modelli ARMA. Gli argomenti trattati sono i seguenti: le serie storiche e i processi aleatori, i processi aleatori stazionari (in senso debole), il processo stazionario in senso forte, la scomposizione del Wold, il modello autoregressivo a somma mobile (ARMA), la stazionarietà e l'invertibilità.

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