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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Marrocu Emanuela

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Esercizi di Econometria Premium

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. E. Marrocu

Università Università degli Studi di Cagliari

Esercitazione
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Argomenti degli esercizi: - Regressione con un singolo regressore: verifica di ipotesi, intervalli di confidenza; - Regressione lineare con regressori multipli; - Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multipla; - Funzioni di regressione non lineari; - Regressione con dati panel; - Regressione con variabile dipendente binaria; - Regressione con variabili strumentali.
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Appunti econometria Premium

Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. E. Marrocu

Università Università degli Studi di Cagliari

Appunto
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Contenuti: - Curtosi; - Distribuzione congiunta; - Distribuzione condizionata; - Indipendenza; - Covarianza; - Correlazione; - Distribuzione normale; - Teorema del limite centrale; - Estrazioni i.i.d.; - Consistenza; - Non distorsione; - Efficienza; - Errore di primo tipo, errore di secondo tipo; - p-value; - errore standard; - Verifica d'ipotesi; - Intervallo di confidenza; - Modello di regressione lineare; - Stimatore OLS; - Misure di bontà dell'adattamento; - R^2; - Errore dtandard della regressione; - Assunzioni dei minimi quadrati; - Eteroschedasticità e omoschedasticità; - Stimatori BLUE; - Il teorema di Gauss-Markov; - Limiti del teorema di Gauss-Markov; - Distorsione da variabile omesse; - R^2 corretto; - Le assunzioni dei minimi quadrati per la reressione multipla; - Trappola delle variabili dummy; - Collinearità imperfetta; - Ipotesi congiunta; - Modello di regressione polinomiale; - Logaritmi; - Modello lin-log; - Modello lo-log; - Validità interna ed esterna; - Miancce alla validità esterna; - Minacce alla validità interna; - Dati panel; - Confronti "prima e dopo"; - Regressione con effetti fissi; - Regressione con effetti temporali; - Effetti temporali ed effetti individuali; - Assunzioni della regressione con effetti fissi; - Modello lineare di probabilità; - Regressioni probit e logit; - Stima di massima verosimiglianza; - Stima dei minimi quadrati non lineari; - Pseudo R^2; - Regressione con variabili strumentali IV; - Metodo di stima a due stadi; - Stimatore TSLS; - Il modello di generale di regerssione IV; - Minimi quadrati a due stadi (TSLS); - Assunzioni della regerssione IV; - Rilevanza dello strumento; - Esogeneità dello strumento; - Autocorrelazione; - Errori standard classici; - Eteroschedasticità.
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