Appunti di Matematica finanziaria

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Tra i professori che hanno tenuto i corsi per l’esame di matematica finanziaria su cui sono basati i nostri riassunti e appunti: De marchis Roberto, Pacati Claudio, Manca Raimondo, Coffetti Elena, Tibiletti Luisa e molti altri, nelle università di Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Siena, Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Università degli studi di Torino, Università degli Studi di Salerno.

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Appunti di Matematica finanziaria

Appunti Matematica Finanziaria - De Marchis

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. R. De marchis

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Appunti per l'esame di Matematica Finanziaria, basati su appunti personali presi costantemente alle lezioni del prof. Robert De Marchis e presi a TUTTE le esercitazioni dell'assistente del professore, il Dott. Mario Marino. Negli appunti troverete dunque tutte le spiegazioni in merito agli argomenti oggetto d'esame, sia a livello teorico che a livello pratico (con esercizi). Sono infatti presenti TUTTE le 15 esercitazioni svolte durante l'orario di lezione, per passare al meglio l'esame, oltre che TUTTI gli esercizi fatti con il Prof e lezione. Programma sintetico del corso: 1 Introduzione alle operazioni finanziarie: 2 Leggi finanziarie intertemporali (RIS - RIC) 3 Rendite 4 Ammortamenti e valutazione dei prestiti 5 Criteri di scelta in condizioni di certezza (VAN - TIR) 6 Struttura per scadenza dei tassi d’interesse 7 Principi di immunizzazione finanziaria

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Appunti di Matematica Finanziaria, docente Claudio Pacati

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia richard goodwin

Dal corso del Prof. C. Pacati

Università Università degli Studi di Siena

Appunto

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Appunti di tutto il corso del Professore Claudio Pacati di Matematica Finanziaria basato su appunti personali. Gli argomenti trattati sono i seguenti: I OPERAZIONI FINANZIARIE IN CONDIZIONI DI CERTEZZA I.1 Grandezze fondamentali della matematica finanziaria Esempi introduttivi: operazioni finanziarie elementari, operazioni finanziarie composte, la legge degli interessi sem-plici, la legge degli interessi composti, la legge esponenziale. Definizioni fondamentali: fattori, tassi e intensità, inten-sità istantanea, operazioni finanziarie. Due tipi fondamentali di titoli obbligazionari: titoli a cedola fissa, titoli a cedola nulla. I.2 La legge esponenziale La legge esponenziale come legge di equivalenza finanziaria. Tassi e intensità equivalenti in regime esponenziale. Va-lore di un’operazione finanziaria in base alla legge esponenziale: operazioni eque. Proprietà funzionali della legge esponenziale. Scomposizione di operazioni finanziarie. I.3 Rendite e piani di ammortamento Definizioni preliminari. Valore attuale di rendite a rata costante: rendita (immediata) posticipata di durata m, rendita perpetua posticipata, rendita (immediata) anticipata di durata m, rendita perpetua anticipata, rendite differite di n anni. Rendite frazionate. Le operazioni di rendita nell’aspetto dinamico: rendita posticipata a rata costante, rendita anticipa-ta a rata costante, rendita posticipata a rate variabili, rendita anticipata a rate varia¬bili, rendita posticipata a quote ca-pitali costanti. Il piano di ammortamento: ammortamento a rate costanti posticipate (o francese), ammortamento a rate costanti anticipate (o tedesco), ammortamento a quote capitali costanti, piani con preammortamento, ammortamento a rimborso unico, piani di ammortamento con periodicità frazionata. I.4 Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria Il problema del tasso interno. Il caso di pagamenti periodici: il metodo di Newton. Il caso di pagamenti non periodici. I.5 Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria La funzione valore in un contratto a pronti. La funzione valore in un contratto a termine: la proprietà di uniformità nel tempo. Fattori di sconto e di capitalizzazione: la proprietà di indipendenza dall’importo, l’ipotesi di consistenza fra contratti a pronti e contratti a termine, la proprietà di scindibilità. Tassi e intensità di interesse su orizzonti di scambio finiti: tassi equivalenti. L’intensità istantanea di interesse: leggi uniformi, leggi scindibili. L’intensità di rendimento a scadenza: intensità equivalenti. Capitalizzazione lineare e capitalizzazione iperbolica: la legge di capitalizzazione line-are (sconto razionale), la legge si capitalizzazione iperbolica (sconto commerciale). La linearità del valore attuale: va-lore di un’operazione finanziaria in un istante generico, equità, tassi interno di rendimento rispetto ad un valore asse-gnato. II OPERAZIONI FINANZIARIE E STRUTTURA DEL MERCATO II.1 Funzione valore e prezzi di mercato Le ipotesi caratteristiche del mercato: non frizionalità, competitività, assenza di arbitraggi. Titoli a cedola nulla unitari. Titoli a cedola nulla non unitari. Portafogli di TCN con diversa scadenza. Contratti a termine (forward) . Tassi impli¬citi. II.2 La struttura per scadenza dei tassi di interesse Le strutture per scadenza a pronti. Le strutture per scadenza implicite. La struttura su uno scadenzario arbitrario: sca-denzari discreti, scadenzari continui, scadenzari discreti con modello continuo sottostante. Tasso interno e tasso di parità di titoli a cedola fissa e di mutui a tasso fisso. II.3 Indici temporali e indici di variabilità del valore Indici temporali di un flusso di pagamenti: scadenza e vita a scadenza, la scadenza media aritmetica, la duration, la duration con struttura piatta, il caso di rendite a rate costanti, il caso di titoli a cedola fissa, momenti di secondo ordi-ne, duration e dispersione di portafogli. Indici di variabilità di un flusso di pagamenti: variazione relativa (semielasti-cità), elasticità, convexity, convessità relativa. II.4 Contratti indicizzati a tassi di interesse Titoli a cedola nulla indicizzati e cedole indicizzate. Titoli a tasso variabile. Mutui indicizzati. Duration di contratti in-dicizzati. Contratti di interest rate swap. Tassi swap e tassi swap zero coupon. II.5 L’evoluzione della struttura per scadenza (facoltativo) Evoluzione della struttura per scadenza in condizioni di certezza. Le ipotesi di aspettativa: ipotesi della pura aspetta-tiva (aspettativa non distorta), ipotesi di preferenza per la liquidità, ipotesi dei mercati segmentati, ipotesi dell’habitat preferito.

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Riassunto matematica finanziaria con tutti gli esercizi prof. Manca Raimondo

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. R. Manca

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

4,5 / 5

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Appunti di matematica finanziaria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Manca dell’università degli Studi La Sapienza - Uniroma1, Facoltà di Economia, Corso di laurea in scienze economiche. Scarica il file in formato PDF!

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Appunti primo parziale matematica finanziaria (anno 1) - Bocconi

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. E. Coffetti

Università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Appunto

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Appunti validi per il primo parziale di matematica finanziaria, università Bocconi. presenti esercizi e riassunti per ogni paragrafo. Appunti basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Coffetti dell’università dell'Università degli Studi Bocconi - Unibocconi. Scarica il file in formato PDF!

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Formulario matematica finanziaria

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. L. Tibiletti

Università Università degli studi di Torino

Appunto

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Formulario completo di tutte le formule di matematica finanziaria che la professoressa permette di tenere durante l'esame. Appunti di Matematica finanziaria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Tibiletti dell’università degli Studi di Torino - Unito, Facoltà di Economia, Corso di laurea in amministrazione, finanza e controllo. Scarica il file in formato PDF!

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Esercizi di metodi quantitativi, metodi quantitativi

Esame Metodi quantitativi

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. M. Sibillo

Università Università degli Studi di Salerno

Esercitazione

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Esercizi di metodi quantitativi risolti, riguardanti: #regimedeglinteressisemplice #regimedegliinteressianticipati #regimecomposto #strutturaatermine #ammortamenti #corsidelleobbligazioni #rendite Università degli Studi di Salerno - Unisa. Scarica il file in formato PDF!

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Confronto regimi

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. S. Musti

Università Università degli Studi di Foggia

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Appunti di matematica finanziaria basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Musti dell’università degli Studi di Foggia - Unifg, Facoltà di Economia, Corso di laurea in economia aziendale. Scarica il file in formato PDF!

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Appunti matematica finanziaria, metodi quantitativi

Esame Metodi quantitativi

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. M. Sibillo

Università Università degli Studi di Salerno

Appunto

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Il documento contiene appunti riguardanti tutte le lezioni della prof.ssa Sibillo. I principali temi trattati sono: #operazionidicapitalizzazione #operazionidiattualizzazione #tassodinteresse #treregimifinanziari #anatocismo #capitalizzazionemista #cantelli #funzionescindibile #rendite #ammortamento #strutturaatermine #arbitraggio #duration #convexity #immunizzazionefinanziaria #volatilità #TIR #VAN #WACC #APV #TAEG #LEASING

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Formulario Matematica Finanziaria

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Lo Presti

Università Università degli Studi di Messina

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Appunti di Matematica finanziaria sul formulario basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof.ssa Lo Presti dell’università degli Studi di Messina - Unime, Facoltà di Economia, Corso di laurea in economia aziendale. Scarica il file in formato PDF!

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Lezioni di Matematica Finanziaria

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. C. Alessandra

Università Università degli Studi Roma Tre

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Appunti completi delle lezioni di Matematica Finanziaria della professoressa Carleo (Analoghe a quelle del Professor Mottura) basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Mottura dell’università degli Studi di Roma - Unirm. Scarica il file in formato PDF!

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Funzioni in più variabili e ottimizzazione

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. G. Longo

Università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn

Appunto

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forma quadratiche, segno di una forma quadrata, sottomatrice, sottomatrice di nord ovest, minore principale, distanza tra due vettori, intorno, punto di accumulazione, insieme convesso, limiti, calcolo differenziale, gradiente, matrice hessiana, fernat, punti di minimo e massimo, funzioni convesse, ottimizzazione vincolata, ottimizzazione lineare.

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Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. C. Mottura

Università Università degli Studi Roma Tre

Appunto

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Appunti di Matematica finanziaria sulla matematica attuariale, basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Mottura dell’università degli Studi di Roma Tre - Uniroma3, Facoltà di Economia Federico Caffè. Scarica il file in formato PDF!

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