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M A d if i= d=f ∙ f i> d I D=S(1−∅)= ∅= ∅=1 =1+i ∅=1−d =C(f −1)C S 1−d 1+ii

Capitalizzazione

i=i ∙ miI ∙ i∙ t ==C mm mSemplice M C ∙i ∙ t …+C ∙ i ∙ t ∙ t …+i ∙ t=C+ + =C(1+i + )

Tassi variabili 1 1 n n 1 1 n nZCB r dipende da r , r , T e t0,t 0,T t,Tr ↑ r ↓t,T 0,tr = r = r ma r <r0,T t,T 0,t B A

Ritenuta (anche cap Emiss: n ∙(1−τ> <r )0 0 0,T 0,Tcomp) B A N A τ( )= + −0 0 0Rimb: ' 'N N n ∙(1−τ< =r )0,T 0,TN ' N− A τ( )=N −0 0 j

Capitalizzazione

√t t m m mj i√ =m∙i 1+i−1 i=(1+i ii ∏ 1+i( ) = ) −1 == −1s m mOne mm mmedio s m

Composta n n−n −ni) 1−(1+i i) 1−(1+i(1+ −1 ) (1+ −1 )́i> j j, ↑ m, ↑i)( s a s ∙(1+i a ∙(1+i)́ ́= = = ) =m n ¬i n ¬ i n ¬i n ¬ ii i i ic c c

Ritenuta c c c 1−τ<c >( )<c (1−τ) <0 T 00Emiss: TRimb: 1fD=S ∙ t ∙ d =S

Sconto commerciale / int semplice

∅=1−td1−tdANT 1 10( )v 0, τ( ) 0 0( ) ( )v 0, s v 0, τ( ) ( )==0( )v s , τ( ) =

Struttura per scadenza dei tassi

s τ[ ] [ ]0 0( ) ( ) ( )0v 0, s 1+h 0, s 1+ h 0, τ( ) ( )

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Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi.orioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Tibiletti Luisa.
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