Appunti di Strumenti derivati

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Tra i professori che hanno tenuto i corsi per l’esame di strumenti derivati su cui sono basati i nostri riassunti e appunti: Petrella Giovanni, Gualtieri Paolo, Anolli Mario, Porretta Pasqualina e molti altri, nelle università di Università Cattolica del "Sacro Cuore", Università degli Studi di Roma La Sapienza.

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Appunti di Strumenti derivati

Mock tests svolti di Strumenti derivati

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. G. Petrella

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Prove svolte

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Il file contiene le soluzioni dei mock forniti dal professore per preparare l'esame di Strumenti derivati. I risultati e i procedimenti riportati sono corretti e permettono di capire come affrontare le varie tipologie di esercizi.

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Strumenti derivati (corso avanzato)

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. P. Gualtieri

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Appunti esame

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1. Modello di comportamento del prezzo delle azioni. – I processi stocastici, a variabile continua e a tempo continuo, per i prezzi delle azioni. 2. Il modello di Black & Scholes. – le caratteristiche e i concetti base del modello di Black & Scholes; – le formule di valutazione del modello; – calcolo della la volatilità in base ai dati storici; – la volatilità implicita nei prezzi delle azioni sulla base del modello. 3. Opzioni su indici azionari, valute e futures. – le opzioni su indici azionari, valute e futures; – il prezzo delle opzioni su indici azionari, valute e futures. 4. Lettere greche. – Le diverse dimensioni del rischio di una posizione su opzioni. 5. Volatility smile. – i grafici, cosiddetti “volatility smile” che rappresentano le volatilità implicite delle opzioni in funzione dei prezzi di esercizio; – la relazione esistente tra i volatility smile e la distribuzione probabilistica ipotizzata per il prezzo dell’attività sottostante. 6. Stima di volatilità e correlazioni. – i modelli che spiegano le variazioni delle volatilità e delle correlazioni che si manifestano con il passare del tempo; – i principali modelli di stima della volatilità: modello a media mobile con pesi esponenziali, GARCH, ARCH, metodi di massima verosimiglianza. 7. Procedure numeriche. – Le procedure numeriche alle quali si ricorre quando non sono disponibili formule chiuse per la valutazione dei derivati. 8. Opzioni esotiche. – le caratteristiche principali dei diversi tipi di opzioni esotiche; – le metodologie di valutazione delle diverse tipologie di opzioni esotiche; – unbundling di prodotti strutturati nelle componenti elementari e valutarli. 9. Derivati sul tasso di interesse:modelli standard di mercato. – le caratteristiche principali dei più diffusi prodotti, a contenuto opzionale, negoziati sui mercati over the counter: opzioni su obbligazioni, caps, floors e collars su tassi di interesse, swaptions; – i modelli standard adottati dal mercato per valutare tali prodotti.

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Strumenti derivati - Riassunti

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. M. Anolli

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Appunto

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Riassunto per l'esame di strumenti derivati, superato con l'esito di 29. A.S. 2020/2021 Il riassunto è basato su appunti personali presi alle lezioni del prof. Anolli, dell'università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt. Scarica il file in formato PDF!

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Appunti Strumenti Derivati Corso Avanzato

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. G. Petrella

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Appunto

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Appunti completi delle lezioni di Strumenti derivati basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Petrella, dell’università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Scarica il file in formato PDF!

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Strumenti derivati (corso avanzato), prof. Giovanni Petrella

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. G. Petrella

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Appunto

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Appunti di Strumenti derivati basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Petrella dell’università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt, facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Scarica il file in formato PDF!

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Riassunti di Strumenti Derivati corso di Pasqualina Porretta

Esame Strumenti derivati

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. P. Porretta

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Riassunti del Programma di Strumenti derivati 2016/2017 PORRETTA PARTE INTRODUTTIVA E CONTRATTI A TERMINE • I mercati di Borsa, il mercato OTC e le clearinghouses; • I Pilastri del Regolamento EMIR; • Il rischio di controparte: principali indicazioni del framework di vigilanza prudenziale; • Il mercato IDEM: operatori e prodotti • Le diverse tipologie di derivati e loro finalità: introduzione; Pag 2 • I contratti a termine: i forward e i futures; • Funzionamento dei mercati dei futures; • Strategie di copertura mediante futures; • Cross hedging; • Rischio base; • Tipologie di tassi di interesse; • Determinazione dei Treasury zero rate; • La duration e la convexity; • Il cost o carry; • Determinazione dei prezzi Forward e dei Prezzi Futures; • Regole di calcolo dei giorni e quotazioni • Futures su tassi di interessi; • Futures su indici azionari; • Esercitazioni; I PARTE: GLI SWAP • Tipologie di tassi di interesse; • Il bootstrapping; • I tassi a termine • Swap su tassi di interesse; • Utilizzo degli swap; • Come si determinano i Libor/swap zero rates; • Overnight Indexed Swap; • I currency swap; • Altre tipologie di swap; • Pricing degli IRS e dei currency; • Esercitazioni; II PARTE: LE OPZIONI • Funzionamento delle mercato delle opzioni. Il mercato IDEM; • Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni; • La Put-call parity; • Effetto dei dividendi; • Limiti inferiori e superiori per call e put; • Processi di Wiener e Lemma di Ito; • Processo stocastico per il prezzo delle azioni; • Il pricing delle opzioni e il modello di Black-Scholes-Merton; ipotesi, limiti, aree di applicazione; Pag 3 • La valutazione neutrale verso il rischio e il Teorema di Girsanov; • Le lettere Greche: significato e interpretazione dei grafici; • Hedging statico e hedging dinamico; relazioni tra greche; • Procedure numeriche: alberi binomiali ad uno e due stadi; • Il Value at Risk; • Il metodo delta-plus per il calcolo del market capital requirement in opzioni; • Esercitazioni; III PARTE: GLI ALTRI DERIVATI • Derivati su tassi di interesse: caps, floors, collar e swaption; • Il credit Default Swap TESTI DI RIFERIMENTO J.C.Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson-Prentice Hall (nona edizione).

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