I materiali pubblicati sul sito costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazione all’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso.
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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Porretta Pasqualina

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Risk management - Appunti lezioni Premium

Esame Risk Management

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. P. Porretta

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Mancano solo le esercitazioni, gli appunti sono perfetti in quanto riprendono le parole della professoressa parola per parola. Indispensabili per chi non ha seguito le lezioni e basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni della prof. Porretta.
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Risk Management Premium

Esame Risk Management

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. P. Porretta

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Appunti presi a lezione, integrati attraverso ricerche, approfondimenti personali. Appunti per Risk Management. I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali e di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Risk Management e studio autonomo. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'Università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Pasqualina Porretta.
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Riassunti di Strumenti Derivati corso di Pasqualina Porretta Premium

Esame Strumenti derivati

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. P. Porretta

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

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Riassunti del Programma di Strumenti derivati 2016/2017 PORRETTA PARTE INTRODUTTIVA E CONTRATTI A TERMINE • I mercati di Borsa, il mercato OTC e le clearinghouses; • I Pilastri del Regolamento EMIR; • Il rischio di controparte: principali indicazioni del framework di vigilanza prudenziale; • Il mercato IDEM: operatori e prodotti • Le diverse tipologie di derivati e loro finalità: introduzione; Pag 2 • I contratti a termine: i forward e i futures; • Funzionamento dei mercati dei futures; • Strategie di copertura mediante futures; • Cross hedging; • Rischio base; • Tipologie di tassi di interesse; • Determinazione dei Treasury zero rate; • La duration e la convexity; • Il cost o carry; • Determinazione dei prezzi Forward e dei Prezzi Futures; • Regole di calcolo dei giorni e quotazioni • Futures su tassi di interessi; • Futures su indici azionari; • Esercitazioni; I PARTE: GLI SWAP • Tipologie di tassi di interesse; • Il bootstrapping; • I tassi a termine • Swap su tassi di interesse; • Utilizzo degli swap; • Come si determinano i Libor/swap zero rates; • Overnight Indexed Swap; • I currency swap; • Altre tipologie di swap; • Pricing degli IRS e dei currency; • Esercitazioni; II PARTE: LE OPZIONI • Funzionamento delle mercato delle opzioni. Il mercato IDEM; • Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni; • La Put-call parity; • Effetto dei dividendi; • Limiti inferiori e superiori per call e put; • Processi di Wiener e Lemma di Ito; • Processo stocastico per il prezzo delle azioni; • Il pricing delle opzioni e il modello di Black-Scholes-Merton; ipotesi, limiti, aree di applicazione; Pag 3 • La valutazione neutrale verso il rischio e il Teorema di Girsanov; • Le lettere Greche: significato e interpretazione dei grafici; • Hedging statico e hedging dinamico; relazioni tra greche; • Procedure numeriche: alberi binomiali ad uno e due stadi; • Il Value at Risk; • Il metodo delta-plus per il calcolo del market capital requirement in opzioni; • Esercitazioni; III PARTE: GLI ALTRI DERIVATI • Derivati su tassi di interesse: caps, floors, collar e swaption; • Il credit Default Swap TESTI DI RIFERIMENTO J.C.Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson-Prentice Hall (nona edizione).
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