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Riassunti di Strumenti Derivati corso di Pasqualina Porretta

Riassunti del Programma di Strumenti derivati 2016/2017 PORRETTA
PARTE INTRODUTTIVA E CONTRATTI A TERMINE
• I mercati di Borsa, il mercato OTC e le clearinghouses;
• I Pilastri del Regolamento EMIR;
• Il rischio di controparte: principali indicazioni del framework di vigilanza prudenziale;
• Il mercato IDEM: operatori e prodotti
• Le diverse tipologie... Vedi di più

Esame di Strumenti derivati docente Prof. P. Porretta

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Riassunti del Programma di Strumenti derivati 2016/2017 PORRETTA
PARTE INTRODUTTIVA E CONTRATTI A TERMINE
• I mercati di Borsa, il mercato OTC e le clearinghouses;
• I Pilastri del Regolamento EMIR;
• Il rischio di controparte: principali indicazioni del framework di vigilanza prudenziale;
• Il mercato IDEM: operatori e prodotti
• Le diverse tipologie di derivati e loro finalità: introduzione;
Pag 2
• I contratti a termine: i forward e i futures;
• Funzionamento dei mercati dei futures;
• Strategie di copertura mediante futures;
• Cross hedging;
• Rischio base;
• Tipologie di tassi di interesse;
• Determinazione dei Treasury zero rate;
• La duration e la convexity;
• Il cost o carry;
• Determinazione dei prezzi Forward e dei Prezzi Futures;
• Regole di calcolo dei giorni e quotazioni
• Futures su tassi di interessi;
• Futures su indici azionari;
• Esercitazioni;
I PARTE: GLI SWAP
• Tipologie di tassi di interesse;
• Il bootstrapping;
• I tassi a termine
• Swap su tassi di interesse;
• Utilizzo degli swap;
• Come si determinano i Libor/swap zero rates;
• Overnight Indexed Swap;
• I currency swap;
• Altre tipologie di swap;
• Pricing degli IRS e dei currency;
• Esercitazioni;
II PARTE: LE OPZIONI
• Funzionamento delle mercato delle opzioni. Il mercato IDEM;
• Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni;
• La Put-call parity;
• Effetto dei dividendi;
• Limiti inferiori e superiori per call e put;
• Processi di Wiener e Lemma di Ito;
• Processo stocastico per il prezzo delle azioni;
• Il pricing delle opzioni e il modello di Black-Scholes-Merton; ipotesi, limiti, aree di applicazione;
Pag 3
• La valutazione neutrale verso il rischio e il Teorema di Girsanov;
• Le lettere Greche: significato e interpretazione dei grafici;
• Hedging statico e hedging dinamico; relazioni tra greche;
• Procedure numeriche: alberi binomiali ad uno e due stadi;
• Il Value at Risk;
• Il metodo delta-plus per il calcolo del market capital requirement in opzioni;
• Esercitazioni;
III PARTE: GLI ALTRI DERIVATI
• Derivati su tassi di interesse: caps, floors, collar e swaption;
• Il credit Default Swap
TESTI DI RIFERIMENTO
J.C.Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson-Prentice Hall (nona edizione).


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in gestione degli intermediari, finanza internazionale e risk management
SSD:
A.A.: 2017-2018

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ifir-LaSapienza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Strumenti derivati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Porretta Pasqualina.

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