I materiali pubblicati sul sito costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazione all’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso.
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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Cacciafesta Fabrizio

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Matematica finanziaria - Appunti parte 2 Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Appunti di Matematica finanziaria\ applicazioni economiche per l'esame del professor Cacciafesta. Gli argomenti che vengono trattati sono i seguenti: la struttura a termine dei tassi d'interesse, la curva dei rendimenti, la struttura a termine, i tassi d'interesse puri.
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Matematica finanziaria - Appunti parte 1 Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Appunti di Matematica per applicazioni econimiche\matematica finanziaria parte uno intera lezione parte uno per l'esame del professor Cacciafesta. Gli argomenti che vengono trattati sono i seguenti: i capitali, la legge dell'interesse semplice, l'interesse.
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Options Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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le options vengono presentate attraverso il modello binomiale (la valutazione del titolo avviene secondo i fattori Up e Down). Si esplicita come valutare il corso al tempo 0 della call di un'azione, presentando inoltre le probabilità neutrali al rischio (calcolo del valore attuale medio), vale a dire il modello di Black e Scholes.
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Futures Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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I futures sono contratti a termine istituzionalizzati (pochi strumenti standardizzati, trattati in un'apposita Borsa Futures). Le parti contraenti tendono così di mettersi al riparo dall'incertezza. C'è il Marking to Market: cioè il riallineamento del contratto ai prezzi di mercato. Vengono stipulati anche futures sugli indici di Borsa (sulla media dei corsi delle azioni).
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Teoria del portafoglio Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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La teoria del portafoglio presenta in primo luogo il tasso di rendimento aleatorio e la teoria di Markowitz. In grafici media-varianza vengono rappresentati i rami di iperbole simbolo di insiemi di portafogli efficienti. Vengono presentate inoltre le vendite allo scoperto (short sales), il teorema dei due fondi, il teorema dei quattro fondi, il prezzo di mercato del rischio e il capital assets pricing model.
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Dominanza stocastica Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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L'appunto presenta le variabili casuali continue (segnando così il passaggio alle funzioni di densità di probabilità). Viene introdotto il concetto di dominanza stocastica (di primo, secondo e terzo ordine), in risposta alla teoria dell'utilità - troppo soggettiva - come criterio di scelta dell'operatore razionale. Dopo vari esercizi, viene introdotto il criterio media-varianza.
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Teoria dell'utilità Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Questo appunto descrive la teoria dell'utilità proprio attraverso la funzione di utilità presentata sotto la duplice veste di avversione/propensione al rischio. Sono inoltre presenti molteplici esercizi con varie funzioni di utilità studiate attraverso il criterio del valor medio. La parte finale è dedicata al paradosso di Allais.
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Matematica Finanziaria moderna - Incertezza Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Questo appunto introduce l'incertezza nelle grandezze finanziarie. Vengono illustrati i metodi per la valutazione di grandezze aleatorie (viene introdotto il concetto di probabilità), tra cui il criterio del valor medio (attraverso il caso del premio puro delle compagnie di assicurazione). Vengono inoltre presentati giochi in termini probabilistici (testa o croce, scommesse sportive, win for life).
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Prestiti obbligazionari Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Questo appunto presenta i prestiti divisi (vale a dire quelli con un solo debitore e molti creditori), come i prestiti obbligazionari. L'appunto contiene inoltre i metodi per la valutazione di operazioni finanziarie (con i relativi esercizi):criterio del REA (risultato economico attualizzato) e criterio del TIR (tasso interno di rendimento) in ipotesi di investimento e finanziamento.
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Prestiti Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Questo appunto riguarda i prestiti, soprattutto in termini di: piano di rimborso (progressivo o a scadenza) e valutazione (formula ricorrente e rendimento effettivo di un prestito). Vengono inoltre presentati, con i relativi esercizi, i vari tipi di ammortamento: italiano, americano, francese e tedesco.
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Rendite Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Questo appunto contiene la presentazione di vari tipi di rendite: certe e aleatorie, periodiche e aperiodiche, variabili e costanti, temporanee e perpetue, anticipate e posticipate. Inoltre sono presenti i metodi per il calcolo del montante e del valore attuale di rendite frazionate, differite e continue.
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Matematica Finanziaria - Parte II Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Questo appunto di Matematica Finanziaria contiene: - tasso nominale annuo d'interesse; - tasso istantaneo; - teoria delle leggi finanziarie (scindibili e non); - forza d'interesse; - montante di investimento e di proseguimento. L'appunto contiene inoltre le esercitazioni svolte dal professore in classe sugli argomenti di cui sopra.
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Matematica finanziaria - Parte I Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Prima parte del corso di Matematica Finanziaria del prof Cacciafesta su: - concetti fondamentali (interesse e montante, sconto e valor attuale) - principali regimi finanziari (interesse semplice, sconto commerciale, interesse composto). Sono inoltre comprese le esercitazioni svolte dal professore sugli argomenti su citati.
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Matematica Finanziaria - Corso completo Premium

Esame Matematica Finanziaria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. F. Cacciafesta

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

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Riassunto completo del corso di Matematica finanziaria del prof Cacciafesta su: principali regimi finanziari, teoria delle leggi finanziarie, rendite certe, ammortamento dei prestiti, valutazione dei prestiti, obbligazioni, valutazione di operazioni finanziarie, criteri per la valutazione di grandezze aleatorie, teoria del portafoglio, futures e options.
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