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Riassunto Esame - Analisi e gestione dei rischi degli intermediari - Prof. Paola Leone

Sunti per l'esame di Analisi e gestione dei rischi degli intermediari, basati su appunti (sbobine) personali presi costantemente alle lezioni della prof. Leone e dei suoi collaboratori (Dott. Polimeni, Dott. Proietti) e su studio autonomo del testo consigliato dal docente.

1. Capital adequacy
- La funzione del capitale nelle banche e le diverse configurazioni - La regolamentazione del... Vedi di più

Esame di Analisi e gestione dei rischi degli intermediari docente Prof. P. Leone

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DESCRIZIONE APPUNTO

Sunti per l'esame di Analisi e gestione dei rischi degli intermediari, basati su appunti (sbobine) personali presi costantemente alle lezioni della prof. Leone e dei suoi collaboratori (Dott. Polimeni, Dott. Proietti) e su studio autonomo del testo consigliato dal docente.

1. Capital adequacy
- La funzione del capitale nelle banche e le diverse configurazioni - La regolamentazione del capitale
- L’accordo di Basilea del 1988
- Il framework di Basilea 2 e la Circolare 263 del 2006
- Il framework di Basilea 3 e il rafforzamento del capitale
- Pregi e limiti degli Accordi
2. Tassonomia dei rischi negli intermediari finanziari
3. Il processo ICAAP e lo SREP
4. Il rischio di credito
- Definizione: il concetto di default
- I driver del rischio di credito
- Il sistema di rating: cenni
- Approccio binomiale per la stima della perdita attesa e inattesa - Regole di vigilanza prudenziale
5. Il rischio di mercato
- Rischio-rendimento e pricing di strumenti finanziari
- Indicatori di rischio di tipo deterministico
- I rischi di mercato
- Introduzione al Value at Risk: l’approccio varianze e covarianze - VaR parametrico:
6. Rischio di tasso di interesse del portafoglio di banking - Gap analysis
- Immunizzazione
7. Introduzione agli strumenti derivati
- Tassi Zero Coupon e Tassi Forward
- Contratti a termine, swap,
- Opzioni: caratteristiche contrattuali, pricing e greche - Basis point value
- Coperture dei rischi
8. Rischi operativi, liquidità, strategici e reputazionali: aspetti introduttivi delle regole di vigilanza
9. Gestione del capitale e creazione di valore
- La gestione del capitale
- Capital Active Management
- Performance e misurazione delle performance: dall’approccio tradizionale (processo additivo e moltiplicativo)ai modelli di performance corretti per il rischio


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in scienze aziendali
SSD:
Docente: Leone Paola
A.A.: 2017-2018

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattia.citro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi e gestione dei rischi degli intermediari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Leone Paola.

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