Riassunto esame Diritto civile e scienze cognitive, prof Bona, libro consigliato Psicologia cognitiva per il diritto, Bona, Rumiati

Principi di decisione e Paradosso di San Pietroburgo

casinò della città si potesse partecipare a un gioco di sorte, molto semplice, che prevedeva:

1. Il lancio di una moneta;
2. La continuazione del gioco finché esce <<testa>>;
3. Il raddoppio del premio ogniqualvolta esce <<testa>>;

In questo gioco, quindi, si lancia una moneta, se esce <<testa>> si vince un ducato, se esce <<croce>> il gioco si interrompe. Se è uscita <<testa>>, oltre a tenere il ducato, si tira una seconda volta. Se esce nuovamente <<testa>> si vincono altri quattro ducati e così via. Il problema è noto come <<paradosso>> perché poche persone sono disposte a pagare somme enormi per giocare, anche se il valore atteso del gioco (ovvero il ritorno che in media ci si deve aspettare se il gioco fosse effettuato un numero infinito di volte) è effettivamente infinito. Uno scommettitore <<razionale>> non dovrebbe rinunciare alla

Possibilità di raddoppiare qualsiasi somma. Poiché in questo gioco a ogni lancio il guadagno raddoppia, mentre la probabilità di successo si dimezza, l'aspettativa di guadagno relativa a ogni situazione è sempre la stessa. Ecco perché l'aspettativa di guadagno totale diventa infinita. Perciò lo scommettitore dovrebbe essere disposto a puntare il massimo pur di poter partecipare al gioco. Ma, ecco il paradosso, questo contrasta con l'ovvia osservazione che più si paga per giocare e minore è la probabilità che si possa guadagnare più di quanto si sia pagato. Dunque, nessuno scommettitore avveduto accetterebbe una scommessa, per quanto elevata, quando l'utilità procurata risulta sconosciuta. Daniel Bernoulli propose una soluzione della questione posta dal paradosso affermando che quanto più denaro si ha a disposizione tanto minore sarà l'utilità di

un'ulteriore quantità di ducati. Bernoulli dimostrò che l'utilità attesa del paradosso non è infinita muovendo dall'idea che il denaro ha un valore soggettivo. Si tratta dei primi accenni all'idea di utilità marginale.

Con il tempo il modello normativo ha subito vari attacchi che l'hanno profondamente indebolito.

Paradosso di Allais - Un altro paradosso che possiamo citare è quello di Maurice Allais, che costruì una delle più convincenti prove a dimostrazione dell'incapacità predittiva della teoria dell'utilità attesa. Allais mostrò come i comportamenti dei soggetti economici possono essere contrastanti quando essi si trovano a scegliere fra eventi probabili ed eventi certi. Esso può essere compreso con l'aiuto di un esempio che lo stesso Allais ha utilizzato: si supponga che un soggetto economico abbia una forte avversione al rischio (v.) per

cui egli preferisce un guadagno certo ed immediato di 100 milioni piuttosto che l'alternativa di ottenere 500 milioni con una probabilità dell'89%. Ma secondo Allais questo comportamento non corrisponde sempre alla realtà. Infatti, egli sostiene che il soggetto, tra un investimento che gli frutterebbe 500 milioni con probabilità del 10% ed uno che gli frutterebbe 100 milioni con probabilità dell'11% sceglierebbe la prima alternativa. Tale conclusione, comprovata da una serie di problemi di scelta a cui Allais sottopose vari soggetti, inficia la teoria dell'utilità attesa.

Paradosso di Ellsberg - Il paradosso di Ellsberg vuole mostrare come gli individui violino la teoria dell'utilità attesa. Il problema è volto a spiegare l'effetto ambiguità, ovvero l'effetto dell'incertezza attraverso un esperimento con un'urna. Un'urna contiene biglie rosse, verdi e nere. Si conosce la