Panoramica sulle assicurazioni ramo danni

Equilibrio generale del mercato

assicurativo

 Matematicamente segue che:

1

+ =

Equilibrio generale del mercato

assicurativo



Da questa condizione generale di equilibrio

derivano i seguenti indici che sono:

LOSS RATIO = = 70%

EXPENSE RATIO = = 30%

COMBINED RATIO = LR + ER = + =100%

Entità della copertura assicurativa

a) assicurazione a valore intero

se M = V I = D (max I = M = V)

b) sottoassicurazione (o a valore parziale)

se M < V I = M/V * D se D < M

I = M se D ≥ M

Assicurazioni a pieno

rischio

La tecnica liquidatoria, quindi gli indennizzi,

differiscono da un tipo di assicurazione all’altra

in ragione a diversi fattori, tra cui i principali

sono:

1) la volontà dell’assicurato ;

2) il premio, infatti ogni tipologia assicurativa

che andiamo ad esaminare ha un premio che è

relazionato all’indennizzo;

3) il ramo assicurativo a cui ci si riferisce.

Sottoassicurazione (se M < V)

I = min (D * M/V ; M) in cui M/V = rapporto

proporzionale

I : D = M : V M < V → 0 < M/V < 1 → D > D * M /

V (formula “universale”)

I = D * M / V

Assicurazione piena

(se M ≥ V)

I = min (D; V)

P = 200 ↔ M = 1 milione €; V < M: 800

milioni.

Il primo rischio relativo

Ipotesi:

1) S ≥ V → I = min (D; M)

2) S < V → I = min (D * S / V; M)

È interessante vedere che rapporto sussiste tra D * S / V e D *

M / V → S > M

Moltiplichiamo per M: D * S / V * M / M = D * M / V * S / M

poiché S / M > 1: D * S / V = D M / V * S / M > D * M / V

concludendo la nostra risposta è: D * S / V > D * M / V.

Nel caso di danno parziale, l’indennizzo è più alto nel primo

rischio relativo e questa è la dimostrazione.

Se vogliamo possiamo aggiungere che S è sempre > M in quanto

essa rappresenta il massimo danno possibile mentre M

rappresenta il massimo danno probabile.

Franchigia

1) Assoluta: agisce sempre

a. di importo fisso (importo predeterminato: non è

legata alla dinamica del danno)

b. % (è legata alla dinamica del danno)

· Se D > fr → I = D – fr

· Se D ≤ fr → I = 0

2) Relativa: è sempre fissa. Agisce quando il

danno è minore della franchigia: D < fr

a. Se D > fr → I = D

b. Se D ≤ fr → I = 0

Formule generali dell’indennizzo

Assicurazione a pieno rischio

a) assicurazione piena (o sovra-assicurazione)

Imax = max {min[(D – fr); (V – fr)]; 0}

b) sotto-assicurazione

Imax = max {min[(D*M/V – fr); (M – fr)]; 0}

Assicurazione a primo rischio assoluto (è sempre piena)

Imax = max {min[(D – fr); (M – fr)]; 0}

Assicurazione a primo rischio relativo (con M < S)

a) con S ≥ V

Imax = max {min[(D – fr); (M – fr)]; 0}

b) con S < V

Imax = max {min[(D*S/V – fr); (M – fr)]; 0}

Lo scoperto di

assicurazione

Tecniche di

personalizzazione

Al fine di personalizzare il premio si possono

adottare modelli statistici e matematico

probabilistici.

Le principali tecniche di personalizzazione sono:

 Sistema Bonus-Malus: Con sconti di premio

che sono i rischi esenti da sinistri ed aggravio

di premio cioè i rischi che hanno denunciato

sinistri.

 Sistema No-Claim discount: Con sconti di

premio che sono i rischi esenti di sinistri e

premio invariato cioè i rischi che hanno

Riserve Tecniche

Le riserve tecniche devono essere sempre sufficienti in

modo da fronteggiare gli obblighi derivanti dai contratti.

E di si distinguono in:



Riserve premi che è dato dalle riserve per frazioni premi

più riserve rischi in corso;



Riserve sinistri che servono per fronteggiare sinistri già

denunciati ma non ancora pagati al costo ultimo;



Riserve per sinistri ancora non denunziati alla chiusura

dell’esercizio, valutati a seconda della natura dei rischi;



Riserve di perequazione;



Riserve di senescenza;



Riserve per partecipazione a utili e ristorni.