Finanza con excel - Appunti

Finanza con Excel

Rendimento BOT a scopo degli interessi semplici

r = (C - P) / (t/di)(s - t)_{scadenza (mancano gg)}
C = valore nominale
P = prezzo d'acquisto
v_{guadagno C - P}valuta = giorno in cui frutta interesse

Procedimento

BOT valuta 360 scadenza 365 prezzo (P) R 360 {Rendimento base 360 o 365 gg} R 365 {R} valore nom.
gg. forn. = scadenza - valuta

Nota: se esce la data (invece del n. dei giorni), tasto destro (td) - formato celle - numero -> premere OK. (tutte caselle intere).

R = (valore nominale - Prezzo) / (Prezzo giorni / 360) " " " " " "(base " ") - 365

fx -> (finestra) Finanziamento -> BOT.REN. (un base 360 gg. fornite) -> OK

Nota: in caso non a forse questa formula utilizzare su -> Strumenti -> componenti aggiuntivo -> (V) spuntare ogni casella e premere OK

Rendimento BOT a legge degli interessi semplici

rc = (C - P) / (P . (s - t))     (s - t) = scadenza (max gg)   
C = valore nominale  
P = prezzo d'acquisto
valuta = giorno in cui frutta interesse

Procedimento

BOT 360 valuta x 365 scadenza x R 360 {Rendimento, base 360 o 365 gg} prezzo(P) x R 365 (R) valore nom. x

GIORNI = scadenza - valuta

Nota: se esce la data (invece del n. dei giorni), tasto destro (td) -> formato celle -> numero -> premi ok (nella casella interna).

R = (valore nominale - Prezzo) / (Prezzo . giorni / 360) " " " " " " tasso tasso base Prezzo . giorni / 365 tasso base

fx -> (traduzione) -> Finanziario -> BOT.REN (in base 360 gg formula) -> OK

Nota: in caso non ci fosse questa funzione, cliccare su -> Strumenti -> componenti aggiuntivi -> (v) spuntare ogni casella e premere OK

Corso fuori quota

• LIQUID
• SCAD
• PREZZO

Il caso in cui superi l'anno (il titolo), utilizziamo la legge degli interessi composti ossia: Rendimento su n periodi (titolo a cedola nulla, CTZ)

Rendimento base 360 formula: (valore nominale/Prezzo)^(360/giorni) - 1

Altra formula da trovare nelle finanziarie è TASSO INT:

Richiede gli ultimi parametri + la "base" Liquidità - valute Investimento - Prezzo pagato Valore Finale - 100 Base - 3 (365)

Finanza con Excel

Rateo d'interesse

I = importo cedola, Il prezzo d'acq è -> corso tel quel -> corso+ rateo
rateo = I (t-t0) / (t1-t0)

Dati Principali

• SCAD = valuta -> Funzioni -> DATA
• CED SINCVALUTA
• SCADENZA: Liquid = valuta
• DATA GODIMENTO: scadenza = mesi scadenza cedola preced.
• CORSO SECCO
• PERIODICITÀ CEDOLA
• VALORE CEDOLA
• CEDOLA EFFETTIVA
• BASE ANNO
• RATEO
• CORSO TEL QUEL

Calcolo rateo

Cedole eff * (VALUTA - SCAD. CEDOLA PRECED.) / (SCAD SUCC - SCAD)
CORSO TEL QUEL = CORSO SECCO + RATEO

Finanza con Excel

Valuta: 10/10/2013
Scadenza: 1/3/2015
Ced. prec.: 1/3/2013
Max cedola: 2,5% (T. nominale)
Frequenza cedola: 2 (semestrale)
Cedola effettiva: 1,25 ← TN/2
Base anno: 365

1. RATEO CORSO TEL QUEL (CORSO SECCO + RATEO)

X = DATA CED. SUCC.
VALUTA = V | SCADENZA = SCAD. (F4) | NUM. RATE = PER. CEDOLA (F4)
X DATA CED. SUCC.
VALUTA = 1/3/2014 | SCAD. = SCAD. | PERIOD. = 2
⇒ Data di liquidazione: 1/3/2014
⇒ Subito dopo lo stacco cedola, corso secco e tel quel coincidono