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Economia e finanza delle Assicurazioni - Formulario

Formulario di Economia e finanza delle Assicurazioni. Gli argomenti trattati sono i seguenti: il coefficiente di ripetibilità, il costo medio del sinistro, la probabilità di accadimento, il caricamento complessivo, il premio puro, il premio di tariffa, il massimo danno probabile.

Esame di Economia e finanza delle Assicurazioni docente Prof. M. Parisi

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Nome Simbolo Formula Descrizione

λ ∑freq.assolute

Coefficiente di ripetibilità > 1 r . oppure: polizza x n°sx + polizza2 x n° sx …

1

∑ ∑n°

v almeno 1 sx sx

Frequenza del sinistro f’ v . almeno 1 sx_

n n°rischi assunti

Quota danni unitaria q __D__ = _P_ ___Totale danni___ = ∑xi

_ D = * Fxi = Freq.ass.x val.cent

n x M M Max danno possibile n * massimale

(dove M = valore assicurato unitario o massimale)

Costo medio del sinistro Cm _D_ ___Totale danni____

∑freq.assolute

r

Grado medio di danno gr __D__ = Cm = __P__ ________Totale danni______ = r * Cm

∑freq.assolute

r x M M f x M x massimale r * M

Probabilità di accadimento f _r_ n° medio dei sinistri previsti

λ

= f’ *

n n° polizze stipulate

Premio puro P r / n * Cm = Probabilità x Costo medio

λ * Cm →

f’ * (se perdita tot. Cm = M)

Oppure: Totale danni / distribuzione dei sx; q x M; f x Cm

Oppure: D / n

Premio di tariffa Oppure:

P’ __P__ __Premio puro_ ∑Danni γ

* / n = D’/n

1 – K 1 – caricamento

Caricamento complessivo K P’ – P Premio di tariffa – Premio puro

Oppure: Oppure:

tasso unitario di caricamento sul premio di tariffa per

K = sp’ + sp’’ + sg + si provvigioni d’acquisto + quello per provvigioni

(dove sp = sp’ + sp”) d’incasso + spese gestionali + utile

Incidenza percentuale del K % P’ – P x100 Premio di tariffa – Premio puro x 100

_

caricamento complessivo P Premio puro

Tasso di caricamento su P K* P’ – P _

dato P’ P

__

Intensità annua del Premio P’ . ________Premio di tariffa_______

∆s

P

frazionato 1 – i (m – 1) – (m – 1) ∆s

1 – tasso (mesi – 1) – (mesi – 1)

2m 2 * mesi

(∆s = tasso unitario per maggiori spese d’incasso e singolo frazionam)

Premio frazionato P / m P soprassegnato su periodo di frazionamento dell’anno (m di solito mesi)

Si trova per differenza con gli altri anni. Se ne manca più d’uno si trova sempre per differenza e poi si distribuisce liberamente il

Tasso annuo di valore sugli anni mancanti, tenendo conto che all’aumentare degli anni diminuisce il tasso.

eliminazione dei sinistri (s) ∑

w-1i=0 i+½

Premio puro scontato P P * E Dove E = fattore di sconto attuariale = /q * v

i y

0+½ 1+½ 2+½

= 0/q * v + 1/q * v + 2/q * v + …fino all’ultimo anno.

y y y elevato alla

Ovvero: probabilità di eliminazione del sinistro nell’anno di accadimento per (1 + tasso di interesse i)

meno (“numero dell’anno”+0,5) –1,5

+ probabilità di eliminazione del sinistro nell’anno 1 (1 + i) + probabilità anno 2 per

–2,5 1,5 –1,5

(1 + i) + … stesso procedimento fino all’ultimo anno. Ovviamente: [1 / (1 + i)] = (1 + i)

elevato alla meno (“numero dell’anno tot”+0,5)

Oppure, sommatoria di: probabilità nell’anno tot x (1 + tasso di interesse i)

(c) σ (s) Se non si considera la perdita totale, ma quella parziale, si utilizza Cm

Premio puro caricato con P + h * * M = P + K =

P al posto di M. h è il numero di volte che ti dà il testo dell’esercizio.

caricamento di sicurezza = P + h f(1 – f)/n * Cm

σ π √ √ √

Indice di rischio Ir / = M n * f (1 – f) = (1 – f) / (n * f) = (1 – f) / r

n * f * M

Massimo danno probabile M.P.L. Passaggi: ∑freq.assolute

1) calcolare la frequenza relativa = frequenza assoluta /

2) calcolare le frequenze cumulate: frequenza relativa1 + la 2 + la 3 …

3) trovare i valori L sulle frequenze cumulate

4) trovare i valori corrispondenti nella colonna dei valori centrali

5) trovare il valore minimo tra essi

Π’

Equilibrio generale ricavi – costi = 0

– (D + Sp + Sg + Si) = 0 Sinistri a premi + spese a premi = 1

D + Sp + Sg + Si = 1

Π’ Π’ By Davide Benza feat. Roberto Scarella & Andrea Brezzo


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flaviael

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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in mercati ed intermediari finanziari
SSD:
Università: Macerata - Unimc
A.A.: 2008-2009

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e finanza delle Assicurazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Macerata - Unimc o del prof Parisi Mario.

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