Formulario Matematica finanziaria

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia

Università Università degli Studi di Firenze

Schemi e mappe concettuali

Esercizio 3 di Matematica finanziaria. Un investitore compra oggi, immediatamente dopo lo stacco della cedola, un Coupon Bond con una vita residua a scadenza di 2 anni, tasso cedolare del 32% e cedola annua. Il titolo viene acquistato sopra la pari ad un prezzo tel quel di 103 cents per 100 di Valore Nominale.
L'investitore vuole valutare il rischio di tasso del Coupon Bond nell ipotesi di un aumento dei tassi di mercato di 2 punti percentuali.
1 (4 punti) Determinare il rendimento a scadenza r del Coupon Bond e successivamente la sua duration e convexity al tasso r.
2 (2 punti) Determinare la stima della variazione percentuale del valore del titolo con l'approssimazione lineare.
3 (2 punti) Determinare la stima della variazione percentuale del valore del titolo con l'approssimazione quadratica.
4 (2 punti) Determinare la variazione percentuale esatta del prezzo del Coupon Bond.

…continua

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Publisher

bobovich

A.A. 2022-2023

6 pagine

SSD Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bobovich di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Morelli Annamaria.