Paniere e spiegazioni Economia degli intermediari finanziari

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI A chi è attribuito il concetto di "glass ceiling" Ansari A cosa corrisponde il capital conservation buffer al 2,5% delle attività ponderate per il rischio A cosa corrisponde il counter-cyclical buffer fino al 2,5% delle attività ponderate per il rischio A cosa corrisponde il numero di Nepero 2.718 A cosa corrisponde il rendimento atteso delle attività reddito operativo atteso/valore di mercato di tutti i titoli A cosa corrisponde il risk based capital ratio Patrimonio di vigilanza / RWA A cosa corrisponde il Tier 1 Equity e riserve ordinarie iscritte a bilancio A cosa corrisponde il Tier 2 Riserve occulte e di rivalutazione, strumenti di capitale ibridi A cosa corrisponde il Tier 3 Strumenti di capitale ibridi (scadenza max 2 anni) finalizzati alla copertura dei rischi di mercato A cosa corrisponde la prima fase del CreditPortfolioView Stima dei valori futuri dei fattori macroeconomici A cosa corrisponde la seconda fase del CreditPortfolioView Stima dell'indice di "salute" del singolo segmento j A cosa corrisponde la terza fase del CreditPortfolioView Stima delle probabilità di insolvenza condizionate A cosa corrisponde l'ultima fase del CreditPortfolioView Confronto tra la PD generate per le classi speculative *nel periodo t e la loro media di lungo periodo A cosa corrisponde la soglia Zccc soglia in corrispondenza della quale gli AVR sono compresi tra z_def e z_CCC A cosa corrisponde la soglia Zdef soglia al di sotto della quale gli AVR determinano il fallimento dell'impresa A quale categoria appartiene il modello CreditPortfolio View mark-to-market A quando risale l' applicazione delle simulazioni Montecarlo ai problemi di risk management agli inizi degli anni '80 A quando risale la teoria della discriminazione di Becker 1987 A quanto corrisponde lo Z'' cut-off 2.675 A quanto è uguale il Beta del portafoglio di mercato: 1 affermazioni sulle simulazioni Montecarlo VERE -I parametri sono calcolati sulla base dei dati storici raccolti -Per il calcolo del VAR si segue la logica del percentile -Gli scenari sono definiti sulla base della distribuzione di probabilità scelta e dei parametri che descrivono la distribuzione affermazioni VERE: -In alcuni casi, la copertura può anche rendere più facile controllare e motivare i manager operativi. -Coprirsi dai rischi, laddove è possibile, può essere razionale se riduce la possibilità di deficit di cassa o di dissesto finanziario. -Alleggerire i manager dal peso dei rischi, al di fuori del loro controllo, li aiuta a concentrarsi su ciò che può essere controllato All' aumento dei tassi, il valore dell'obbligazione diminuisce TRUE / 1 approccio KMV affermazioni vere: -KMV fornisce le matrici di transizione costruite sulla storia dei mutamenti della EDF per un certo livello di Dpoint -Nell'approccio di mercato, è prevista la costruzione di classi discrete che raggruppano i debitori con expected default frequency (EDF) compresa in un certo intervallo -Nell'a