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Estratto del documento
Tale meccanismo permette di ridurre il rischio di
default dovuto a movimenti avversi del mercato,
ovvero il rischio che, eventi rari (ma possibili),
producano perdite tali che gli operatori non possano
onorare il contratto sottoscritto
Ricorrendo agli swap è possibile effettuare un arbitraggio sul credit spread—nel senso che è possibile appropriarsi di parte dello
spread per ridurre il costo del finanziamento— fra il premio a tasso fisso e quello a tasso variabile
Realizzando questo swap la regione si indebita a tasso fisso a 5.61% piuttosto
che all’5.8% che è il tasso con cui si sarebbe dovuta indebitare sul mercato
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher miri_flower_01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Consiglio Andrea.
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