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24) Teorema del campionamento
25) Problema del campionamento
26) Filtro anti aliasing
27) Campionamento con tenute.
26) Esempio di correlazione (pagnini) OK
29) Convoluzione nei sistemi LTI
28) Spettri di dens. di energia-cospettri
29) Teorema di Wiener per un impulso ed exp.
30) Rappresentazione di segnali mediante storia
31) Segnale e banda logica. IATORIASRI MEGLIO
32) Modulazione per i campioni
33) Filtro di Helbert - kbrviia
34) Progetto di integrazione
26*) Perché l’autocorrelazione di segnali di potenza converga
Dimostrazioni Segnali Aleatori
- Stazionarietà in senso stretto
- Stazionarietà in senso lato
- Processo armonico
- Capacità
- Ciclo - Stazionarietà
- Durata PAM
- Segnali sconvolti
- Compromomento processi aleatori
- Istinto sedotto
- Casomovimento numerico
- Processi causazioni & stazionarietà di processi aleatori in bande traslate
- Trasmissione numerica tramite onde PAM (QAM)
- Trasferito di processi aleatori nei sistemi lineari e permanenti
Esercizi segnali aleatori
-
Sia X(t) un processo ergodico Gaussiano con
- SXX(f1) = a + f1 - 3b/2(f)
- X2 = k(t2)
- t2 = t1 + 1/b
-
Z = X + Y con X e Y stat. ind.
- PY(y) = e-y · u(y)
- PX = 2 · e-2x · u(x)
-
Sia dato il processo: X(t) = a cos(2πf0t + Φ)
- Φ è una V.A. distribuita uniformemente in [-π/2, π/2]
- Si calcoli −∞+∞X̄(t1),
-
Sia dato un processo ergodico, poniamo
- X(t) = A(t) cos(2πf0t) - B(t) sen(2πf0t)
- SXX(f1) = [f1 - f0] rect2W(f0 - w)
- A1 = A(t1)
- B1 = B(t1 + 1/w)
Teoria dei Segnali
20/07/2018
-
Calcolare lo spettro dell’onda PAM
x(t) = ∑k=-∞∞ Ak g(t - nT - Θ),
nel caso in cui:
-
Ak siano simboli aleatori, statisticamente indipendenti, aventi densità di probabilità
pA(a) = 1/q triq(a);
-
g(t) = e-t/Tu(t);
-
Θ sia una variabile aleatoria statisticamente indipendente dai simboli e distribuita uniformemente in un intervallo di durata T.
-
-
Sia dato un processo aleatorio Gaussiano ergodico X(t), avente spettro di densità di potenza
SX(f) = N0 [rect2B(f - 10B) + rect2B(f + 10B)], all’ingresso di un sistema caratterizzato dalla relazione ingresso/uscita
Y(t) = X(t) - 2X(t - T) + X(t - 2T),
nel caso in cui T = 1/(4B). Calcolare la densità di probabilità della variabile aleatoria Y1 estratta dal processo Y(t) in un generico istante di tempo t1.
-
Dato il segnale periodico
x(t) = ∑k=-∞∞ (t - kT) rectT(t - T/2 - kT),
calcolare l’uscita del filtro avente risposta impulsiva
h(t) = sinc(πt/T) cos(2π3/Tt)
July 19, 2018
DRAFT
Prova scritta di Teoria dei Segnali
Roma, 19 Settembre 2000
- Calcolare l'uscita y(t) del filtro avente risposta impulsiva h(t) = \frac{1}{T}rect\left( t - \frac{T}{2} \right), corrispondente al segnale di ingresso x(t) = tri_{T_1}(t).
- Calcolare l'entropia di una sorgente aleatoria che emette simboli statisticamente indipendenti Y = sign(X), dove X è una variabile aleatoria avente densità di probabilità p_X(x) = 0.5e^{-|x|}.
- Calcolare la potenza del processo aleatorio presente all'uscita di un filtro RC, avente risposta impulsiva h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}u_1(t), quando in ingresso è presente un processo aleatorio ergodico avente spettro di densità di potenza S_{XX}(f) = N_0 rect_{2B}(f).
- H(f) = sinc\left(\pi Tf \right) \cdot e^{-j2\pi f \frac{T}{2}}
- X(f) = \frac{1}{2}sinc^2(\pi T_2 f)
- Y(f) = H(f)X(f) = \frac{1}{2}sinc^2(\pi T_1 f) \cdot sinc(\pi T f) \cdot e^{-j2\pi f \frac{T}{2}}
Prova scritta di Teoria dei Segnali
Roma, 12 Luglio 2001
- Calcolare e graficare l’uscita y(t) del filtro avente risposta impulsiva h(t) = sinc(2πBt) corrispondente al segnale di ingresso
x(t) = sin(5πBt) ∑k=-∞∞ δ(t - k/(2B)).
Valutare inoltre se y(t) è un segnale di energia o di potenza e calcolare, a seconda dei casi, l’energia o la potenza di y(t).
- Calcolare l’autocorrelazione del segnale
x(t) = [rectπ(t - T) - rect2π(t + T)]ejω0t.
- Calcolare lo spettro di densità di potenza del processo aleatorio presente all’uscita del filtro a media mobile, avente risposta impulsiva h(t) = 1/τ rectτ(t - T/2), corrispondente al processo di ingresso
X(t) = ∑k=-∞∞ Ak rectτ(t - 2kT - Θ),
nel caso in cui: i) la sequenza di simboli {Ak}k=-∞∞ è una sequenza ergodica, ii) i simboli Ak sono variabili aleatorie binarie mutuamente scorrelate che assumono i valori 0 o 1, con pari probabilità; iii) la variabile aleatoria Θ è distribuita uniformemente nell’intervallo [0, 2T) ed è statisticamente indipendente dai simboli Ak.
z = x + y con x e y stat. insl.
Px(x) = 2 · e-2x · u(x)
Py(y) = e-y · u(y)
Si chiede pz...
Dalla teoria si ricava che se z è la somma di 2 V.A.
pz è ottenuto calcolando l’integrale di convoluzione.
pz(z) = ∫-∞∞ px(x) py(z-x) dx =
u(z-x) = { 1 se z-x > 0 z > x 0 se z-x < 0 z < x
u(x) = { 1 se x > 0 0 se x < 0
Non c'è bisogno del metodo grafico
pz(z) = ∫-∞∞ 2 · e-2x · e-(z-x) · u(x) · e · u(z-x) dx = …
= ∫-∞∞ 2 · e-2x · e · u(x) · u(z-x) dx = 2 ∫-∞∞ e-(z+x) u(x)u(z-x) dx
dello stesso estrazione RABC[ℓ] che è la parte immaginaria
ed i parametri dello stimatore sono stati tutti calcolati.
6) Calcolare le probabilità di errore connesse nel calcolo
le probabilità di avere R≠T
Siano Z i casi di errore:
Prob{R=1 | T=±1} ovvero
Prob{R=-1 | T=±1}
Essendo i due eventi disgiunti
P(ERRORE)=Prob{R=1 T=-1} + Prob{R=-1 T=1} che
per il delle probabilità totali è uguale a
=Prob{R=-1/ x=1} Prob{X=1} + Prob{R=1/ x=-1} Prob{X=-1}
Le Prob{R=-1/ X=1}=Prob{Y≤0/ X=1}=Prob{X+V≤0/ X=1}
=Prob {V≤-1} = ∫-∞-1 1/√(π) · 1/(1+ν²)dν = 1/4
essendo il canale simmetrico con simboli equiprobabili Prob{R=1/ x=-1}=1/4
Prob(ERRORE)=1/4
La probabilità di successo è data da 1-1/4=3/4