Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Simulazione del 16/12/2021
Esercizio n.1. Date X e Y distribuzioni congiunte
X\Y 0 1 P[X=x] 0 a b 1/2 1 1/2 - a 1/2 - b 1/2 P[Y=y] 1/2 1/2 1a) Completare la tab. determinando quali sono i valori di a ammissibili (tabella deve essere una distrib. di prob.).
- 2/6 = 1/3
- c = 1/2 - b
- b = 1/2
- a = 1/2 -> a ∈ [0, 1/2]
b) Determinare per quali a le variabili X e Y sono indipendenti.
Indipendenza per: FXY(x,y) = FX(x) ⋅ FY(y)
Quattro es. facili la prima: FXY(0,0) = FX(0) ⋅ FY(0) = 1/2 ⋅ 1/2 = pa
verificata per a=1/4 vale anche per le altre.
FXY(0,1) = FX(0) ⋅ FY(1) = 1/2 ⋅ 1/2 = 1/2 - a - b = 1/4 = 1/2 - a => a=1/4.
c) Per a=1/3 calcolare E[Y|X=1] condizionata da X=1.
E[Y|X=1] = 0 ⋅ P[Y=0|X=1] + 1 ⋅ P[Y=1|X=1] = 1 ⋅ P[Y=1|X=1] / P[X=1] = 2/3 / 2/3
Valgono i cos' che in alto la prob. condizionata.
d) Per α= 1⁄3 calcolare speranza di ln (X+1) ⁄ 1+Y2 :
E [ln (X+1) ⁄ 1 + Y2 ] = ∑k E [X | yk] P [Y = yk ]
= ∑x=0,1 ln (x+1) ⁄ 1 + y2 | P[X = x, Y = yj] =
= ln(2) ⁄ 1 | P[X = 1, Y = 0] + ln (2) ⁄ 2 | P[X = 1, Y = 1] =
= ln(2) ⁄ 6 + ln(2) ⁄ 3 = ln(2) ⁄ 3 :
e) Per α = 1⁄3 calcolare il coeff di correlazione di X e Y :
Sx,y = COV[X,Y] ⁄ √VAR[X].VAR[Y]
= COV[X,Y] ⁄ σx . σy
COV[X,Y] = E[XY] – E[X] .E[Y]
E[X] = 1⁄2 e E[Y] = 1⁄2
- E[X,Y]= 1⁄3 -> COV[X,Y] = 1⁄3 - 1⁄4 = 1⁄12.
VAR[X] = E[X2] - E[X]2 = 12. 1⁄2 – (1-. 1⁄2 )2 = 1⁄2 - 1⁄4 = 1⁄4.
VAR[Y] = E[Y2] – E[Y]2 = 1⁄4.
Sxy = COV[XY] ⁄√VAR[X]. VAR[Y]3 =
1⁄12 ⁄√1⁄4 . 1⁄4
= 1⁄12 ⁄√1⁄16 = 1⁄22 = 4⁄12 ⁄1⁄4 = 1⁄3.
d) Sapendo che sono uscite 2T, probabilità che moneta sia truccata?
IP[Truccata | 2 T su 4 lanci] =
b) Sapendo che la moneta è equilibrata, qual'è la prob. di ottenere la IIa testa al IVo lancio?
p = 1⁄2
n = 4
k = mo occur.
Formula binom:
P[Tk=n] = ( n-1⁄k-1) pk (1-p)n-k
= ( 4-1⁄2-1) P2 (1 - 1⁄2)2 = 0,1875 → 19%
Esercizio 2.2.2
F(x) =
- 0 x < 0
- 1/2 0 < x < 1
- 1/2 x < 2
- 2/3 x < 3
- 1 x ≥ 3
1) Quanto vale P[X > 1/2]?
P[X > 1/2] = 1 - P[X ≤ 1/2] = 1 - F(1/2) = 1/2
2) P[2 < X < 4] = F(4) - F(2) = 1 - 11/12 = 1/12.
3) P[2 ≤ X ≤ 4] = P[1 ≤ X ≤ 4] = F(4) - F(1) = 1 - 2/3 = 1/3.
4) P[X < 3] = F(2) = 11/12
5) Determinare la densità di X?
Indico con p la densità di X, vale p(x) = 1/2 F(x) - 1/6
P(0) = 1/2 - 0 = 1/2 ; P(1) = 1/2 = 1/6 ; P(2) = 11/12 - 2/3 = 1/4 ; P(3) = 1 - 11/12 = 1/12.
e P(x) = 0 per ogni altro x.
Esercizio 2.2.3
P(♡) = 1/2; P(♢) = 1/4; P(♣) = P(♠) = 1/8 una selettiva di codice trasforma in codici binari:
♡ → 0; ♢ → 10; ♣ → 110; ♠ → 111. Sia X bit del codice, calcolare:
1) La densità di X?
P(0) = 1/2 ; P(10) = 3/4 ; P(110) = 7/8 ; P(111) = 1/2.
Esercizio 1.3.8
(lanci di 2 dadi: uniforme)
Ordiniamo i primi 7 numeri naturali; P che 1 e 2 siano di seguito ed adiacenti (2 dopo 1).
P[1, 2, ..., 7]
INTERESSANTISSIMI!!!
CALCOLO La II estratta
- oppure P["pas a 2 ganci semi"].
- juste 2 palline attaccate in 6 pas
- (6)C3 = 7!(7-1)(7-1).... = 7*6/6 = 1/7 = 9*1x2x3
Esercizio 1.3.19
Due carte estratte a caso da un mazzo di 52.
- P["entrambe picche"] = (13/2)(/
- P["senz nome"] = (13/2)(4/52) = 0,235
mio modo: 1*12/52 = 0,235
- P["abbiamo steso numero"] = (13/2)(4/52) = 0,0588
mio modo: (3/52)1 + 3/3/51 = 0,0588
- P["una via di picche e l'altra di cuori"] = (43/2)(23/52) = 0,127
mio modo: (13/52 * 13/52 + 13/52) = 0,127
- P["prima di picche e seconda di cuori"] = 13*13/52*51
mio modo: 13/52 = 0,0637
2) P["capiti al self-service esattamente due volte"]:
R = 3 self
B = 5 non self.
n = 5 giorni.
K = 2 giorni al self.
P["2 volte self."] = Bin(n, p) = Bin(5, 3/8) =(5/2) (3/8)^2 (1-3/8)^5-2 = 0.343 OK!
3) Calcolare P[eventi - punto 1 e 2, supponendo che non abbia riferimento mai alla stessa situazione].
punto 1) P["riferimento al selfservice il II giorno"]:
= P["I self-service"] P["II selfservice"] + P["I no self"] P["I self"]
= 3/8 . 2/7 + 5/8 . 3/7 = 6+15/56 = 21/56 = 3/8 = 0.375. OKAY!
punto 2) P["self-service 2 volte"]
= P[I e II self] + P[I e III self] + P[II e III] + P[II e IV] + P[III e IV] + P[I e IV] + P[I e V]+ P[II e V] + P[III e V] + P[IV e V] =sono dieci combinazioni.
= P[I e II] * 10 * perché indir = 10(3/8 . 2/7 . 5/8 . 3/7) = 15/28 = 0.536. OK!
4) Trovare approssimativamente probabilità che, per 100 esaminandi, che rispondono a caso, il totale delle risposte corrette sia compreso tra 36 e 104 (inclusi).
In questo caso 100 studenti per 5 domande, quindi 500 domande in totale.
In media 100 risposte corrette, ci si chiede di calcolare la prob. di avere tra le 36 e 104 risposte corrette, un errore scarto di quattro risposte dalla media.
Prova esercizio con binomiale:
IP[|^P-p| ≤ ε] = IP[36 ≤ ^P ≤ 104] = IP[36 ≤ X1 + X2 + ... + X500 ≤ 104] =
∑k=36104 ( n\k ) Pk (1-p)n-k = ∑k=46104 ( \begin{pmatrix} 500 \\ k \end{pmatrix} ) ( \frac{1}{5} )k ( 1-\frac{1}{5} )500-k = 0,385
n=500 e p=\frac{1}{5}
Ora provo a risolvere con il TLC: ε=
IP[μ-ε ≤ \frac{X1 + ... + Xn}{n} ≤ μ+ε ] = IP[36 ≤ \frac{X1 + ... + Xn}{n} ≤ 104 ] =
ora standardizzare:
= IP[86-μ ≤ \frac{X1 + ... + Xn}{n} - μ ≤ 104-μ] = IP[-ε ≤ \frac{X1 + ... + Xn}{n} - μ ≤ ε] =
= IP[ - \frac{ε}{σ/√n} ≤ \frac{X1 + ... + Xn}{n} - μ ≤ \frac{ε}{σ/√n} ] = IP[ - \frac{ε}{σ/√n} ≤ Z ≤ \frac{ε}{σ/√n} ]
= Φ( \frac{√n ε}{σ} ) - Φ( - \frac{√n ε}{σ} ) = 2φ( b - E[X] \over √VAR[X] )
- 1 = 2φ(√ \frac{104 + 500 \cdot \frac{1}{5}}{500 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5}}) - 1 =
φ(2,22,36) - 1 = 3 φ(2,22,36) = 2 \cdot 0,6136 - 1 = 0,347
Uso formula di De moivre-laplace: approssimazione normale alla gaussiana.
IP[ Z ≤ b - E[X] \over √VAR[X] ]
E[X] = n \cdot p
b = [intervallo superiore.]
VAR[X] = n \cdot p( 1-p )
per la Binomiale: una