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24)   Il   prodotto:   PD   (Probabilità   di   Default)   x   EAD   (Valore   atteso   dell’esposizione   al   momento   del   defaul)   x   LDG  

fornisce  come  risultato…?      

Expected  Loss  (EL).    

 

25)  Il  rapporto  totale  dell’attivo/patrimonio  netto…?    

L’incidenza  della  leva  finanziaria.    

 

24)   La   banca   A   presenta   un’   incidenza   della   leva   finanziaria   pari   a   16;   la   banca   B   un’   incidenza   della   leva   finanziaria  

pari   a   9.   Considerando   che   tutti   gli   altri   indicatori   sono   uguali,   fatta   eccezione   per   il   rapporto   risultato   di  

gestione/margine   d’intermediazione   che   è   pari   al   70%   per   la   Banca   B   e   35%   per   la   Banca   A,   possiamo   affermare  

che…?  

Il  ROE  della  banca  A  è  inferiore  al  ROE  della  banca  B.  

 

25)  Una  diminuzione  dei  giorni  di  dilazione  di  pagamento  concessi  ad  altre  banche…?  

Diminuisce  il  fabbisogno  finanziario  circolante.  

 

26)  Un  aumento  del  fatturato…?  

Accresce  il  fabbisogno  finanziario  circolante.  

 

27)  In  caso  di  “Market  Liquidity  Risk”  accade  che…?    

Il  prezzo  di  vendita  di  un  attività  finanziaria  si  riduce  al  crescere  della  quantità  venduta  in  funzione  dello  spessore  del  

mercato.  

 

28)  Il  rapporto  Margine  di  interesse/Totale  dell’attivo  (MI/TA)  è  uguale  a…?  

MI TAF  

 

TAF TA

 

 

29)  Il  più  rischioso  è  un  portafoglio  composto  da:    

Azioni  e  obbligazioni  con  correlazione  positiva  più  alta.    

 

30)  La  banca  A  ha  un’unica  classe  di  rischio  per  tutta  la  clientela  affidata,  la  banca  B  segmenta  la  clientela  in  diverse  

classi  di  rischio.  Data  la  seguente  politica  di  pricing  dei  prestiti…?    

I  debitori  di  qualità  migliore  preferiranno  la  banca  B.    

 

31)  Quale  di  questi  fattori  di  rischio  non  è  un  rischio  di  mercato?    

Rischio  di  defualt  o  di  insolvenza.  

 

32)  Il  rapporto  margine  d’interesse/totale  attivo  segnala…?  

Il  contributo  dell’attività  creditizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TECNICA  BANCARIA:  DOMANDE  SECONDA  PARTE  

 

1)  Le  entrate  monetarie  derivano  da…?  

Variazione  positiva  di  passività  (ex-­‐emissione  o  collocamento  di  obbligazioni);  variazione  negativa  di  attività;  cessione  

di  attività  reali;  aumenti  di  capitale  a  pagamento;  ricavi  finanziari.  

   

2)  Le  uscite  monetarie  derivano  da…?    

Variazioni  negative  di  passività  (ex  prelievo,  depositi,  rimborso  di  obbligazioni);  variazione  positiva  di  attività;  acquisto  

di  attività  reali;  imposte  e  tasse;  costi  finanziari  e  non;  dividendi  pagati.  

 

3)  Che  cosa  si  intende  per  maturity  ladder?    

Scalettatura  temporale  predefinita  e  crescente  dal  presente  immediato  agli  istanti  temporali  futuri.      

 

4)  Che  cosa  è  la  CCP  (Cash  Capital  Position)?    

Saldo  fra  attività  monetizzabili  e  passività  volatili  di  cui  la  banca  potra  disporre  in  un  periodo  futuro  considerato  ed  

entro  la  scadenza.  Interpretato  come  la  somma  algebrica  dei  flussi  di  cassa  positivi  e  negativi.  Impegni  ad  erogare  le  

linee  di  credito  disponibili  (di  solito  con  segno  +).  AM-­‐PV-­‐I+L      

 

5)  Quando  l’indice  LCR  è  inferiore  al  100%  significa  che?    

La  banca  può  essere  liquida  ma  presenta  criticità  in  situazioni  di  stress.    

 

6)  HFT?    

Fair  value.      

 

7)  Risultato  di  gestione/margine  d’intermediazione?  

Incidenza  dei  costi  operativi.    

 

8)  ROE?  

Indice  di  redditività  che  rapporta  il  risultato  netto  di  esercizio  al  patrimonio  in  essere  alla  fine    

dello  stesso  esercizio.    

 

9)  Quale  di  questi  Trading  Book  è  il  più  rischioso?    

Un  portafoglio  composto  da  azioni  ed  obbligazioni  con  correlazione  0.8.  

 

10)  Margine  d’intermediazione/margine  di  interesse?  

Contributo  delle  attività  non  creditizie.    

 

11)  Totale  attivo/patrimonio  netto?    

Incidenza  leva  finanziaria  ed  è  sempre  maggiore  di  1.      

 

12)  ROE?  

RN/RLxRL/RGxRG/MITxMIT/MIxMI/TAxTA/PAT    

 

13)  Repricing  Gap?  

Differenza  tra  la  quantità  di  attività  finanziaria  sensibili  e  passività  finanziarie  sensibili  di  una  banca.  

 

14)  In  presenza  di  un  repricing  gap  negativo  cosa  succede?    

Un  rialzo  dei  tassi  di  interesse  conduce  ad  una  diminuzione  del  margine  di  intermediazione  (di  interesse).    

 

15)  PDx  EADx  LDG?    

EL  (Probabile  risposta).    

 

16)  Il  requisito  patrimoniale  minimo  che  ogni  banca  è  tenuta  ad  accantonare  a  fronte  del  rischio  di  credito?    

È  pari  all’8%  dell’attività  della  banca  ponderata  per  (o  e)  il  loro  grado  di  rischio    

 

17)  Una  banca  presenta  un  repricing  gap  positivo..?  

Se  i  tassi  di  interesse  aumentano  il  margine  di  interesse  della  banca  aumenta.    

 

18)  Completa  la  seguente  “concatenazione”  (dove:  TA=  Totale  Attivo;TAF=  Totale  Attivo  Finanziario;  TPF=  Totale  

Passività  Finanziarie;  IA=  Interessi  Attivi;IP=  interessi  Passivi;MI=  Margine  di  Interesse):  [MI/TAF]=[IA/TAF]-­‐

[IP/TPF]x...?  

[TPF/TAF].    

19)  Quale  dei  seguenti  rischi  bancari  è  connesso  all’attività  di  intermediazione  mobiliare?    

Rischio  di  interesse    

 

20)  La  CCP  (Cash  Capital  Position)...  ?  

E’ottenuta  come  differenza  tra  le  attività  monetizzabili  e  le  passività  volatili,  sottraendo  poi  gli  impieghi  ad  erogare  e  

sommando  le  linee  di  credito  disponibili  (ccp=AM-­‐PV-­‐I+L)    

 

 

21)  Criteri  di  valutazione  FVTPL…?  

Criterio  di  valutazione:  Fair  value.    

Imputazione  risultati:  C.E.    

 

22)  Qual’  è  il  corretto  criterio  di  valutazione  delle  attività  AFS?    

Criterio  di  valutazione:  Fair  value  con  impairment  test.    

Imputazione  risultati:  S.P.  per  i  risultati  delle  valutazioni  al  fair  value  +  C.E  per  quelli  dell’impairment  test.    

 

23)  Quale  dei  seguenti  è  un  credito  di  firma?    

Accettazione  bancaria.    

 

24)  Qual  è  il  corretto  criterio  di  valutazione  delle  attività  HFT?    

Criterio  di  valutazione:  Fair  value.    

Imputazione  risultati:  C.E.      

 

25)  Criteri  di  valutazione  HTM…?      

Criterio  di  valutazione:  Costo  ammortizzato  con  impairment  test.      

Imputazione  risultati:  C.E.      

 

26)  Criteri  di  valutazione  LR?    

Criterio  di  valutazione:  Costo  ammortizzato  con  impairment  test.    

Imputazione  risultati:  C.E.    

 

27)  Che  cosa  si  intende  per  “impairment”?    

La  possibilità  che  il  valore  effettivo  dei  flussi  di  cassa  futuri  relativi  ad  un’attività  finanziaria  sia  inferiore  a  quello  

contrattualmente  previsto  ex-­‐ante.    

 

28)  Importo  dei  crediti  per  cassa  erogati  appare?  

Situazione  patrimoniale  (attivo).    

 

29)  Quando  un  credito  di  firma  si  trasforma  in  un  credito  di  cassa?    

In  caso  di  inadempienza  del  debitore.    

 

30)  Nel  pricing  delle  operazioni  di  prestito,  un  maggiore  costo  del  capitale  di  rischio  della  banca…?    

Determina  un  tasso  di  interesse  sul  prestito  più  alto.    

 

31)  Il  rapporto  RG/MIT  (Risultato  di  gestione/Margine  di  intermediazione)  è  uguale  a  (dove  CO  sono  i  costi  

operativi)?    

[RG/MIT]=[1-­‐(CO/MIT)]  ed  è  sempre  maggiore  di  1.    

 

32)  Rapporto  Margine  d’interesse/Tot  attivo  (Mi/Ta)?    

MI/TAF*TAF/TA.    

 

33)  La  banca  A  presenta  una  leva  finanziaria  pari  a  18  e  la  banca  B  ha  una  leva  finanziaria  pari  a  8.  considerando  che  

tutti  gli  altri  indicatori  sono  uguali,  fatta  eccezione  per  il  rapporto  Risultato  di  gestione/Margine  di  intermediazione  

che  è  pari  al  70%  per  la  banca  B  e  il  35%  per  la  banca  A,  possiamo  affermare  che?  

Il  ROE  della  banca  A  è  superiore  al  ROE  della  banca  B.    

 

34)  Perdita  inattesa  (UNEXPECT  LOSS)…?    

Rappresenta  il  rischio  che  la  perdita  effettiva  sia  superiore  alla  qualità  stimata  inizialmente  (attesa)  è  pari  a  

L=EAD+LLGD+D  (D=variabile  binaria  che  vale  1  in  caso  di  insolvenza,  altrimenti  è  pari  a  0).    

 

35)  La  perdita  attesa  (EXPECTED  LOSS)  è  pari  a?  

Rappresenta  il  tasso  di  perdita  in  caso  di  insolvenza  delle  operazioni.  

EL=EAD*LGD*PD.    

 

36)  Probabilità  di  default?  

Esprime  la  probabilità  di  insolvenza  della  singola  controparte  debitrice.    

 

37)  Loss  Given  Default?    

Rappresenta  l’esposizione  della  banca  al  momento  del  default.    

 

38)  Exposure  at  default?    

Rappresenta  l’esposizione  della  banca  al  momento  del  default.    

 

39)  Margine  d’intermediazione/margine  d’interesse?  

Rapporto  tra  voci  del  conto  economico.    

 

40)  Totale  attivo/totale  passivo  e  netto?  

Contributo  attività  non  creditizie.    

 

 


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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in scienze economiche e bancarie
SSD:
Università: Siena - Unisi
A.A.: 2017-2018

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia.Clabross di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Siena - Unisi o del prof Bertelli Ruggero.

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