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Maggiore redditività per banca = gestione indiv.patrim.

Intermediazione mobil.genera= margini provvig.

Titoli di stato= conto economico

Smobilizzo credito commerciale= factoring

Index linked emessa da banca= raccolta diretta

Servizio Intermediazione Mobiliare= gestione delegata

Intermediazione riserva di liquidità= deposit founded

Interm. Non mantiene fino a scadenza= market funded

Entrate monet.= variazione positiva passività

Uscite monet.= varizione negativa passività

Prestiti di firma = labanca paga un terzo se il client è inademp.i prestiti diventano cassa diventano cassa per

la banca

Maturity ladder= scalettatura temporale crescente da presente a futuro

La banca A ha un'unica classe di rischio per tutti, la banca B ha diverse classi di rischio: l investitore preferira

banca B

Nel pricing del prestito un maggiore rischio determina un tasso d’ interesse sul prestito più alto

Obbligazione a tasso fisso= una forma di raccolta bancaria

Totale degli attivi: sul conto economico

Smobilizzo = factoring

Forme di raccolta note come moneta bancaria o strutturale = depositi in c/c

Riserva di liquidità tra i principali fattori produttivi

Informazione tra principali fattori produttivi= tutti

Rischi bancari connesso all attività di intermediazione mobiliare= rischio d’ interesse

CCP= AM-PV-I+L

FVTPL= criterio valutazione: fair value imputazione:C.E

AFS= criterio valutazione: fair value con impairment test imputazione: SP per il fair value + CE per

impairment test

Credito di firma= accettazione bancaria

HFT= criterio valutazione:fair value imputazione:C.E

HTM= costo ammortizzato con impairment test imputazione= C.E

LR= costo ammortizzato con impairment test imputazione= C.E

ROE= indice di redditività risultato netto/ patrimonio d’ esercizio (RN/PAT)

ROT= vendite / capitale investito

Impairment= valore dei flussi di cassa futuri di un attività finanziaria sia inferiore a quello previsto ex ante

Market Liquidity Risk= il prezzo di vendità di un attività finanziaria si riduce al crescere della quantità

Imorto dei crediti per cassa = appare in stato patrimoniale

Operazione reverse floater: strutturata sui tassi d’ interesse

Quale non è un rischio di mercato= rischio di default o insolvenza

Repricing gap negativo, se i tassi d interesse aumentano: il margine d’ interesse della banca diminuisce

Repricing gap positivo , se i tassi d’ interesse aumentano: il margine d’ interesse dalla banca aumenta

Contributo attività creditizia: Margine d’ interesse / tot. Attivo (MI/TA)

Contributo attività non creditizia: Margine d’ intermediazione/ Margine D’ interesse

Leva finanziaria= Tot Attivo / Patrimonio netto

RG/MIT= [1-(CO/MIT)]

Margine d’ interesse/ Tot.Attivo= MI/TAF*TAF/TA

ATTIVO CORRENTE/PASSIVO CORRENTE= Liquidità

Vendite/ capitale investito= impiego delle attività

Problema del roe= LFa*RG/Mia (18*35%=5,6) LFb*RG/Mib(8*70%) e scopri chi ha il roe maggiore

Repricing Gap= differenza tra quantità di attività finanziarie sensibili e quantità di passività finanziare

sensibili

UNEXPECTED LOSS: il rischio che la perdita effettiva sia superiore a quella stimata inizialmente

(L= EAD+LLGD+D)

Il requisito patrimoniale minimo che la banca deve accantonare è : l’ 8 % dell’ attività della banca

ponderata per il loro grado di rischio

EXPECTED LOSS= EL=EAD*LGD*PD (tasso di perdita attesa del singolo prestito)

Probabilità di default= esprime la probabilità d’ insolvenza della singola controparte debitrice

LOSS GIVEN DEFAULT= l’ esposizione della banca al momento del default

EXPOSURE AT DEFAULT== l’ esposizione della banca al momento del default

Non Mantiene prestiti fino a scadenza: intermediario market founded

Duration Gap= la differenza tra la duration modificata dell attivo e la duration modificata del passivo

Margine d’ intermediazione / Margine d’ interesse= rapporto tra voci di conto economico

PRIMA DELLA FINE dell esercizio un titolo AFS viene venduto a un prezzo superiore/inferiore al prezzo di

acquisto, cosa imputiamo al conto economico di fine esercizio?

La differenza viene imputata a utili e perdite da cessione o riaquisto di attività finanziarie disponibili per la

vendita


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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in scienze economiche e bancarie
SSD:
Università: Siena - Unisi
A.A.: 2016-2017

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianfri-giudic di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Siena - Unisi o del prof Bertelli Ruggero.

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