Domande esame Tecnica Bancaria

Concetti finanziari e bancari

Cluster e pagamenti

Chiude circuito pagamenti = cluster segno opposto

Non chiude circuito pagamenti = cluster stesso segno

Tipologie di obbligazioni e raccolta

Index linked = valori azionari

Credit linked = fallimento paniere soggetti

Tasso fisso = cedole annuali o semestrali, importo predeterminato

Raccolta indiretta = titoli non emessi dalla banca depositante

Intermediazione e deposito

Non è intermediazione mobiliare = carte credito, debito

Intermediazione competenze professionali = tutti

Intermediazione capitale proprio = deposit founded

Intermediazione prestiti fino a scadenza = deposit founded

Analisi e indici

Indice indebitamento = capitale investito/capitale netto

Analisi posizionamento settoriale = quantitativa

Analisi merito di credito = ridurre selezione avversa

Scopo monitoraggio = ridurre azzardo morale

Obbligazioni e stato patrimoniale

Obbligazioni emesse da banca = stato patrimoniale passivo

Obbligazione a tasso fisso = forma tecnica di raccolta bancaria

Obbligazione a tasso variabile = un titolo con rimborso unico a scadenza e cedole indicizzate a un determinato parametro finanziario

Obbligazioni emesse dalla banca: appaiono nel stato patrimoniale passivo

I depositi a vista della banca: appaiono nel stato patrimoniale passivo

Selezione avversa e azzardo morale

La selezione avversa determina = incapacità di pricing corretto

Azzardo morale = modesta efficacia monitoraggio clienti

Intermediazione e amministrazione

Non acquisto e vendita per conto di terzi = polizze assicurative

Deposito titoli in amministrazione custodia = conti d’ordine

Deposito effettuato dalla banca presso banche terze = in stato patrimoniale

Concatenazione e raccolta

Concatenazione [MI/TAF] = [IA/TAF] - [IP/TAF] x = [TPF/TAF]

Raccolta gestita = fondi comuni

Raccolta amministrata = titoli di stato, azioni, obbligazioni, derivati

Rischi e trading

Market liquidity risk = il prezzo di vendita si riduce al crescere della quantità venduta

Trading book rischio nullo = correlazione -1

Trading book rischio alto = correlazione 1

Intermediari e redditività

Quale intermediario ha il capitale proprio tra i principali fattori produttivi? = intermediario deposit founded

Maggiore redditività per banca = gestione individuale patrimonio

Funzioni di intermediazione

Intermediazione mobiliare genera = margini provvigionali

Titoli di stato = conto economico

Smobilizzo credito commerciale = factoring

Index linked emessa da banca = raccolta diretta

Servizio intermediazione mobiliare = gestione delegata

Intermediazione riserva di liquidità = deposit founded

Intermediazione non mantiene fino a scadenza = market funded

Movimenti monetari

Entrate monetarie = variazione positiva passività

Uscite monetarie = variazione negativa passività

Prestiti e rischi

Prestiti di firma = la banca paga un terzo se il cliente è inadempiente

I prestiti diventano cassa per la banca

Strumenti e preferenze degli investitori

Maturity ladder = scalettatura temporale crescente da presente a futuro

La banca A ha un'unica classe di rischio per tutti, la banca B ha diverse classi di rischio: l'investitore preferirà la banca B

Nel pricing del prestito un maggiore rischio determina un tas...