Domande Esame Tecnica Bancaria

Seconda parte:

1. Prima della fine dell’esercizio un titolo AFS viene VENDUTO ad un prezzo superiore/inferiore al

prezzo d’acquisto. Cosa imputiamo al conto economico di fine esercizio?

a) La differenza (tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) viene imputata a “utili o perdite da

cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita”

2. A fine esercizio un titolo AFS presenta un valore di mercato inferiore al prezzo di ricarico. Che cosa

imputiamo a conto economico?

a)Nulla

3. Prima della fine dell’esercizio un titolo AFS viene acquistato ad un prezzo inferiore*** al valore

nominale. Che cosa imputiamo a conto economico a fine esercizio?

-Nulla

1. Il rapporto Margine di intermediazione/Margine di interesse segnala:

a) E’ un rapporto tra voci di conto economico

b) E’ sempre maggiore di uno per definizione

c) E’ sempre minore di uno per definizione

d) Non può essere negativo per definizione

4. Il rapporto (TOTALE ATTIVO/TOTALE PASSIVO E NETTO) segnala:

a) Il contributo dell’intermediazione creditizia

b) Il contributo delle attività non creditizie

c) L’incidenza dei costi operativi

d) E’ sempre uguale a uno

5. L’ EXPECTED LOSS RATE è:

a) Quota di capitale assorbita dal prestito

b) Tasso di perdita in caso di insolvenza dell’operazione

c) Tasso di perdita attesa del singolo prestito

d) La probabilità di insolvenza del debitore

6. Che cosa si intende per DURATION GAP?

a) La differenza tra la duration modificata dell’attivo e la duration modificata del passivo

b) La differenza tra la quantità di passività finanziarie sensibili ponderata per la rispettiva duration e

la quantità di passività finanziarie non sensibili ponderata per la rispettiva duration

c) La differenza tra la quantità di attività finanziarie sensibili e la quantità si attività finanziarie non

sensibili

d) La differenza tra le quantità di attività finanziarie sensibili e la quantità di passività finanziarie

sensibili

7. Quale di questi trading book può avere teoricamente rischio nullo:

a) Un portafoglio di azioni e obbligazioni con correlazione zero

b) Un portafoglio con azioni e obbligazioni con correlazione uno

c) Un portafoglio con azioni e obbligazioni con correlazione meno uno

d) Nessuna delle precedenti

8. Una banca presenta prestiti a tasso fisso a cinque anni interamente finanziati con raccolta a tre

mesi. Se i tassi di interesse aumentano il margine di interesse della banca:

a) Non è possibile rispondere se non viene fornita anche la scadenza media di attivo e passivo

b) Diminuisce

c) Rimane costante

d) Aumenta

9. Completa la seguente “concatenazione” (dove:

TA= Totale Attivo;TAF= Totale Attivo Finanziario; TPF= Totale Passività Finanziarie; IA= Interessi

Attivi;IP= interessi Passivi;MI= Margine di Interesse):

[MI/TAF]=[IA/TAF]+[IP/TPF]x

a) TAF/MI

b) TAF/TA

c)TPF/TAF

d) Nessuna delle precedenti è corretta

10. Un’operazione reverse floater:

a) E’ strutturata sui tassi di interesse

11. Quale tipologia di intermediario ha il capitale proprio e riserva di liquidità tra i principali fattori

produttivi?

-b)L’intermediario creditizio deposit-founded

12. Il rapporto vendite/capitale investito è indice di:

a) impiego delle attività

13. Quale dei seguenti strumenti finanziari si configura come “raccolta amministrata”?

a) Titoli di stato e obbligazioni , azioni, strumenti derivati

14. I prestiti di firma?

a) La banca si impegna a pagare un terzo se il cliente non paga, i prestiti diventano di cassa se il

cliente è inadempiente

15. Quale di questi fattori di rischio non è un rischio di mercato:

a) Rischio di default o insolvenza

16. Una banca presenta un Repricing Gap negativo. Se i tassi di interesse aumentano, il margine di

interesse della banca:

a) Il margine di interesse della banca diminuisce

17. Rapporto Margine d’interesse/Tot attivo (Mi/Ta)=

a) Il contributo dell’attività creditizia

PRIMA PARTE

• Quando la banca riesce a chiudere il circuito dei pagamenti?

-b)Quando seleziona e combina cluster della clientela i cui flussi di cassa hanno segni contrari

• Quando la banca NON riesce a chiudere il circuito dei pagamenti?

-b)Quando seleziona e combina cluster della clientela i cui flussi di cassa hanno lo stesso segno

• Un operatore INDEX LINKED..

-d)È strutturata sui valori azionari

• Un’obbligazione CREDIT LINKED..

-Strutturata sul rischio del fallimento di un paniere di soggetti

• Un’obbligazione bancaria a tasso FISSO..

-E’ un titolo con rimborso unico alla scadenza e cedole annuali o semestrali di importo predeterminato

• Quale tra queste voci contribuisce a comporre la raccolta indiretta?

-b)I titoli di credito, non emessi dalla banca depositaria, in deposito a custodia e amministrazione

• Quale non è un servizio di intermediazione mobiliare?

-b)Carte di credito e di debito

• Quale tipologia di intermediario ha le competenze professionali tra i principali fattori produttivi?

-c)Tutti gli intermediari

• Quale tipologia di intermediario ha il capitale proprio tra i principali fattori produttivi?

-b)L’intermediario creditizio deposit-founded

• Quale tipologia di intermediario produce prestiti che mantiene fino a scadenza?

-b)L’intermediario creditizio deposit-founded

• Quale tra questi strumenti è tipicamente oggetto del servizio di collocamento?

-b)fondi comuni di investimento

• Quale di questi è un indice di indebitamento?

-Capitale investito/ capitale netto

• In quale fase dell’istruttoria di fido si pone l’analisi del posizionamento settoriale dell’impresa?

-Analisi quantitativa

• Una obbligazione bancaria a tasso VARIABILE è:

-a)un titolo con rimborso unico a scadenza e cedole indicizzate ad un definito parametro finanziario

• L’analisi del merito di credito di un richiedente fido ha lo scopo..

-b)Ridurre la selezione avversa

• Il periodo di monitoraggio di un affidato ha lo scopo di..

-a)Ridurre l’azzardo morale

• L’importo delle obbligazioni emesse dalla banca..

-c)Appare in situazione patrimoniale (passivo)

• L’importo dei depositi a vista della banca..

-c)Appare in situazione patrimoniale (passivo)

• Che cosa può determinare il fenomeno della selezione avversa nell’esercizio della funzione creditizia?

-b)L’incapacità della banca di effettuare un pricing corretto del credito

• Che cosa può determinare il fenomeno dell’azzardo morale nell’esercizio della funzione creditizia?

-a)La modesta efficacia del periodico monitoraggio della clientela affidata

• Quale tra i seguenti strumenti finanziari e assicurativi non è oggetto di attività di negoziazione per conto proprio e di terzi (acquisto e

vendita per conto di terzi)?

-a)Polizze assicurative rischi

• I depositi titoli in amministrazione e custodia..

-d)Appaiono nei conti d’ordine (impegni e rischi)

• Quale dei seguenti strumenti finanziari si configura come “raccolta gestita”?

-b)I fondi comuni di investimento

• Quale dei seguenti servizi di intermediazione mobiliare presenta una maggiore redditività per la banca?

-a)Gestione individuale di patrimoni

• I servizi di intermediazione mobiliare generano per la banca..

-b)Margini provvigionali (differenza tra commissioni attive e commissioni passive)

• La banca A ha un’unica classe di rischio per tutta la clientela affidata, la banca B segmenta la clientela in diverse classi di rischio. Data la

seguente politica di pricing dei prestiti..

-I debitori di qualità migliore preferiranno la banca B.

• Il totale degli attivi sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio di proprietà della banca:

-appare sul Conto Economico

• Quale delle seguenti forme tecniche di prestito bancario è un’opzioe di “smobilizzo di credito commerciale”?

-Factoring

• Quale delle seguenti forme di raccolta è nota come moneta bancaria o strutturale?

-Depositi in c/c

• Un’obbligazione INDEX LINKED emessa dalla banca è:

-Raccolta diretta della banca

• Quale tra i seguenti è un servizio di intermediazione -mobiliare?

-Gestione delegata

• Quale intermediario ha la RISERVA DI LIQUIDITA’ tra i principali fattori produttivi?

-L’intermediario creditizio deposit-founded

• Quale intermediario ha l’INFORMAZIONE tra i principali fattori produttivi?

-Tutti

• Un’obbligazione a tasso FISSO è:

-Una forma tecnica di raccolta bancaria.

• L’importo dei depositi effettuati dalla banca presso le banche terzi (dep. Interbancario)..

-Appare nello Stato Patrimoniale (ATTIVO)

SECONDA PARTE:

• Completa la seguente “concatenazione” (dove:

TA= Totale Attivo;TAF= Totale Attivo Finanziario; TPF= Totale Passività Finanziarie; IA= Interessi Attivi;IP= interessi Passivi;MI= Margine

di Interesse):

[MI/TAF]=[IA/TAF]-[IP/TPF]x…

-c)[TPF/TAF]

• Quale dei seguenti rischi bancari è connesso all’attività di intermediazione mobiliare?

-c)rischio di interesse

• La CCP (Cash Capital Position)…

-c)E’ottenuta come differenza tra le attività monetizzabili e le passività volatili, sottraendo poi gli impieghi ad erogare e sommando le

linee di credito disponibili (ccp=AM-PV-I+L)

• FVTPL:

-CRITERIO VALUTAZIONE: Fair value

-IMPUTAZIONE RISULTATI: C.E.

• Qual’ è il corretto criterio di valutazione delle attività AFS?

-a)Fair value con impairment test

-IMPUTAZIONE RISULTATI: S.P. per i risultati delle valutazioni al fair value + C.E per quelli dell’impairment test

• Quale dei seguenti è un credito di firma?

-Accettazione bancaria

• Qual è il corretto criterio di valutazione delle attività HFT?

-c)Fair value

-IMPUTAZIONE RISULTATI: C.E.

• HTM:

-a)costo ammortizzato con impairment test

-IMPUTAZIONE RISULTATI: C.E.

• LR:

-a)costo ammortizzato con impairment test

-IMPUTAZIONE RISULTATI: C.E.

• ROE:

-Indice di redditività che rapporta il risultato netto di esercizio al patrimonio in essere alla fine dello stesso esercizio.

• ROE= RN/RL*RL/RG*RG/MIT*MIT/MI*MI/TA*TA/PAT=RN/PAT

• Quale di questi Trading Book è il più rischioso?

-c)un portafoglio composto da azioni ed obbligazioni con correlazione 0.8

• Quale dei seguenti elementi genera uscite monetarie?

-b)Variazioni negative di passività (es. rimborso di obbligaz