Che materia stai cercando?

Teoria della Probabilità (3di3)

Appunti relativi alle lezioni frontali di prof. Paolo Carbone ad opera del publisher Maxbrix. Costituiscono appunti estesi per l'esame sottostante. Contenuti:

-Somma di variabili aleatorie continue: vl ateso, varinaza.

-Somma di variabili aleatorie continue indipendenti: varianza, p.d.f. della somma attraverso l'integrale di convoluzione, convoluzione di due rettangoli, via grafica

-Teorema... Vedi di più

Esame di Teoria della probabilità docente Prof. P. Carbone

Ulteriori informazioni

PAGINE

49

PESO

31.03 MB

AUTORE

Maxbrix

PUBBLICATO

3 mesi fa


DESCRIZIONE APPUNTO

Appunti relativi alle lezioni frontali di prof. Paolo Carbone ad opera del publisher Maxbrix. Costituiscono appunti estesi per l'esame sottostante. Contenuti:

-Somma di variabili aleatorie continue: vl ateso, varinaza.

-Somma di variabili aleatorie continue indipendenti: varianza, p.d.f. della somma attraverso l'integrale di convoluzione, convoluzione di due rettangoli, via grafica

-Teorema Centrale del Limite (C.L.T.) : teorema, conseguenza, proprietà filtrante della convoluzione, Formula di De Moivre-Laplace, Disuguaglianza di Markov, Disuguaglianza di Chebyshev.

-Processi Stocastici/aleatori/casuali : definizione di processo stocastico/aleatorio, ensemble di un processo aleatorio, processo armonico, classificazione di un processo in base alla natura del dominio/codominio, sequenza casuale, sequenza (i.i.d.) identicamente distribuita e indipedente, valore atteso di un processo stocastico, indicatori probabilistici e conseguenze.

-Indicatori di p.s.: autocovarianza e significato, autocorrelazione.

-Processi Stocastici Stazionari: stazionarietà in senso lato (wide sense), teorema per trasformazioni affini, Condizione Necessaria per Stazionarietà stretta e in senso lato, def. di stazionarità stretta, teorema, algoritmo di verifica, corollario della stazionarità stretta, rumore bianco gaussiano, processo gaussiano, teorema per i p.s. gaussiani, cross-correlazione, stazionarietà congiunta.

-Vettori Casuali: def. pd.f. n-dimensionale e c.d.f., Notazione vettoriale, Valore atteso vettoriale, matrice di correlazione, matrice di covarianza, teorema di trasformazione affine per vettori casuali e indicatori, proprietà della matrice di covarianza per vettori casuali incorrelati


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica
SSD:
Università: Perugia - Unipg
A.A.: 2017-2018

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maxbrix di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Teoria della probabilità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Perugia - Unipg o del prof Carbone Paolo.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Teoria della probabilità

Teoria della Probabilità (2di3)
Appunto
Teoria della Probabilità - Corso Completo
Appunto
Teoria della Probabilità (1di3)
Appunto
Teoria della Probabilità - Corso Completo
Appunto