Tutte le crocette che possono uscire all’esame di matematica finanziaria con Soluzione

Soluzioni crocette prove

Data una legge di equivalenza finanziaria qualsiasi, la relazione che c'è fra l'intensità di rendimento a scadenza h(t,s) e l'intensità istantanea di interesse delta(t,s) quando t<s è: l'intensità di rendimento è la media integrale dell'intensità istantanea.

Se una legge di equivalenza finanziaria v è scindibile allora per ogni t<T<s risulta che: v(t,T,s)=v(T,s).

Quale descrive un arbitraggio non rischioso? È un'opportunità di avere entrate certe senza mai avere uscite.

Sia z=x-y un portafoglio composto da una posizione lunga sul titolo x e una posizione corta su y. Se al tempo 0 risulta P(0,z)<P(0,x)-P(0,y) allora posso costruire un arbitraggio non rischioso: vendendo allo scoperto x e comprando z e y.

La duration di un titolo è: la vita a scadenza media delle poste, ponderati con i valori di mercato delle stesse.

La duration di un titolo misura: il...

Sia x un BTP con tasso cedolare positivo e vita residua di 1 anno e 3 mesi. Allora la sua D soddisfa sicuramente: 3 mesi<D< 1 anno e 3 mesi

Se la struttura per scadenza dei tassi a pronti è crescente, allora quella dei tassi a temine domina quella dei tassi a pronti.

Un CCT con spread nullo, dopo l'emissione, ha prezzo uguale alla somma nominale più prossima cedola scontati alla data di scadenza della prossima cedola

Al tempo t si consideri un portafoglio composto da un TCF x con tasso cedolare 2% e nominale 100 euro e un contratto di interest rate swap s con stesso nominale e scadenzario di x che cede cedole fisse al 2% e riceve cedole perfettamente indicizzate. Se V è il valore del portafoglio, allora: V=100

La legge lineare richiede che sia costante nel tempo: tasso annuo semplice

L'intensità istantanea di interesse è il limite del tasso periodale di

interesse perl'ampiezza del l'intervallo di scambio che tende a zero

Una rendita perpetua con rata annuale positiva, valutata con legge esponenziale di tasso annuo i>0 ha valore: direttamente proporzionale a i

L'acquisto all'emissione e sotto la pari di un TCF è un'operazione finanziaria il cui tir: è maggiore del tasto cedolare

La rata di un ammortamento a quota capitale costante a tasso positivo, con il passare del tempo: costante

In un mercato perfetto, se P1 è il prezzo di un certo BTP e P2 di un CCT, il P del portafoglio composto da 2 unità del primo e 3 unità del secondo è: uguale a 2p1+3p2

In un mercato perfetto, gli agenti: sono massimizzatori di profitto

La duration di una rendita perpetua a rata annuale, costante positiva e posticipata: è finita qualunque sia il livello della struttura per scadenza dei tassi di interesse

Un TTV con cedola semestrale e spread nullo, valutato dopo un mese dall'ultima

datadi pagamento cedola ha duration: cinque mesi5/06/18

La legge W(t)=1+1.0%*t è una legge: lineare

Il fattore di sconto e il fattore montante sono: uno l'opposto dell'altro

L'intensità istantanea di interesse è il limite per la durata dello scambio che: tende a zero tasso periodale di interesse

In un piano di ammortamento a rimborso unico con tasso positivo, con il passare del tempo, la quota di interesse è: positivo e crescente

Il tir in base annua di un titolo a cedola nulla con durata T anni, prezzo P e nominale C: è (C/P)^ 1/t -1