Paniere Statistica economica

NIC-FOI-IPCA- Lezione 3001

Nel MRLS gli errori che tipo di variabili sono? v.c. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

Quale è la formula con cui si calcola l'intercetta nel MRLS? a(stim) = y(media) - b(stim) * x(media)

Quale è la formula con cui si calcola il coefficiente angolare nel MRLS? b(stim) = cov(X,Y)/var (X)

Con quali linee di codice R si rappresenta l'output della regressione lineare semplice (x,y)? modello <- lm(x~y); summary(modello)

Lezione 3101

Con quale notazione si calcola la devianza totale? DT = DS + DR

Con quale linea di codice di R si calcola la devianza totale? DT <- sum((y-mean(y))^2); DT

Lezione 3201

Quando gli stimatori del coefficiente angolare stimato e intercetta stimata si dicono corretti o non distorti? quando il loro valore medio o atteso converge al valore del parametro della popolazione

Dati due stimatori quale è il più efficente? quello che ha la più bassa varianza

Lezione 3301

Qual è la notazione con cui si esprime la devianza totale rapporta ai relativi gradi di libertà?

MDT=DT/(n-1)

Quali sono le linee di codice di R con cui si calcola l'ANOVA?

03. Qual è la notazione con cui si esprime il test F (o di Fisher)?

F = MDS/MDR

Nel Modello di Regressione Lineare Multipla non parametrico la retta stimata è basata su?

la mediana

Quale è la notazione che definisce il modello parametrico in forma matriciale?

Y = Xβ + e

Quale è la notazione che definisce il vettore dei parametri stimati con il metodo dei minimi quadrati?

β=(X'X)-1 X'y

Qual è il sistema di ipotesi che si utilizza per il test NCV e come si distribuisce?

H0: assenza di eteroschedasticità vs H1: presenza di eteroschedasticità; si distribuisce secondo una Chi-quadrato con k-2 gradi di libertà

Qual è il sistema di ipotesi che si utilizza per il test diBreusch-Pagan e come si distribuisce? H₀: assenza di eteroschedasticità vs H₁: presenza di eteroschedasticità; si distribuisce secondo una Chi-quadrato con k-1 gradi di libertà. Qual è il sistema di ipotesi che si utilizza per il test Goldfeld-Quandt e come si distribuisce? H₀: presenza di eteroschedasticità vs H₁: assenza di eteroschedasticità; si distribuisce secondo una F di Fisher con gli stessi gradi di libertà al numeratore e al denominatore pari alla metà della numerosità campionaria (n/2). Come si suddivide la distribuzione informativa nel modello di regressione bayesiana? Coniugata e non coniugata. Come può essere la distribuzione a priori nel modello di regressione bayesiana? Informativa e non informativa o di Jeffreys. Normalmente nella regressione bayesiana a quale legge è coniugata la distribuzione a priori? Alla legge di verosimiglianza.

stima il valore atteso della distribuzione Beta? E(θ |Evento noto) = (P+α1)/(N+ α1 + α2) dove P è la probabilità a priori; N è il numero di osservazioni; α1 e α2 sono i parametri della Beta02.

Da che cosa è dato il fattore di Bayes? dal rapporto fra la probabilità a posteriori e quella a priori delle ipotesi a confronto H0 e H103.

Su cosa si basa l’inferenza Bayesiana? sulle due ipotesi nulla ed alternativa a cui viene assegnata una probabilità precisa- Lezione 3901.

Quale è l’equazione del Modello di regressione logistica? Y = π (x)+ ε- Lezione 4001.

Quale è la notazione del modello di regressione con dati panel ad effetti fissi? Yit = β0+ β1 Xit +β2 Zi+eit02.

Quando un modello di regressione con dati panel si dice bilanciato? tutte le osservazioni sono presenti sia in termini di unità statistiche (i) che in termini di periodi (t)- Lezione 4101.

È la differenza fra il modello logistico propriamente detto e il modello logit e la notazione che lo esprime? La differenza fra i due modelli sta soltanto nella funzione legame e la notazione che lo esprime è: logit [π(x)] = ln[π(x)/ 1- π(x)] Quale è la notazione con cui si calcola il coefficiente angolare sul modello di regressione lineare multipla nonparametrico o di Theil-Kendall? b_ij = (Y_j – Y_i)/ (X_j – X_i) Quale funzione si utilizza per rappresentare il modello di notazione probit e quale è la notazione che lo esprime? La funzione di ripartizione normale standardizzata Φ e la notazione che lo esprime è: P(Y=1|x) = Φ(β_0 + β_1x) Quale sistema d'ipotesi si imposta nel test di Bradley? H0 = Totale casualità vs H1 = Non casualità Quale è la notazione con cui si imposta il sistema d'ipotesi per il test non parametrico Jonckheere-Terpstra? H0:

1. mediana(1)=.........=mediana(n) vs H1 : mediana(1)<.........<mediana(n)- Lezione 4401. Quali tipi di ipotesi si utilizzano nel test non parametrico di Cox e Stuart?quelle sulle misure di tendenza centrale e di variabilità o dispersione
2. Lezione 4501. Qual'è il sistema di ipotesi per il test unilatero dx di correlazione non parametrica?H0 : ρ ≤ 0 vs H1 : ρ > 0
3. Lezione 4601. Quale è la notazione con cui si calcola il coefficiente angolare sul modello di regressione lineare multipla nonparametrico o di Theil-Kendall'bij =(Yj – Yi)/ (Xj – Xi)
4. 02. Su cosa è basato il calcolo del test di regressione lineare multipla non parametrica?mediana
5. Lezione 4701. Come si può suddividere una media mobile?semplice, pesata, esponenziale, adattiva
6. 02. Quale è la notazione per il calcolo della media mobile con k=4 e t=3?M4,3=(0,5y1+y2+y3+y4+0,5 y5)/4
7. Lezione 4801. Qual è la notazione generica per il calcolo di una

1. media mobile a termine dispari?mk,t= 1/kΣi=0k-1yt-i02.
2. Qual è la notazione generica per il calcolo di una media mobile a termine dispari per k=3?m3,t= (yt-2+ yt-1+ yt)/3.
3. Quale è la formula del modello additivo Holt-Winters?Yt =(St + TCt + Et )0.
4. Quale è la formula della componente di stagionalità del modello additivo Holt-Winters quando viene analizzato il metodo di stima con le medie mobili?St = Sts * Sbili.
5. Quale è la formula del modello moltiplicativo di una serie storica?Yt =f(St *TCt * Et )0.
6. Quale è la notazione della trasformazione logaritmica del modello moltiplicativo di una serie storica e come si trasforma il modello?log yt =( log St +log TCt + log Et ) in un modello additivo.
7. Qualè la linea di codice di R attraverso la quale si ottiene il correlogramma?correlo<- acf(dati, main="Funzione di autocorrelazione "); correlo0.
8. Come si definisce il correlogramma?Il

Il correlogramma esprime graficamente la correlazione o l'autocorrelazione dei dati di una serie storica legatifunzionalmente al ritardo stabilito dal ricercatore.

Attraverso il correlogramma si possono individuare separatamente oppure congiuntamente il trend, la componente stagionale e la componente casuale e soprattutto si può cogliere subito quella tra le tre che domina nella serie presa in considerazione.

- Lezione 5

1. Quali sono gli elementi caratteristici di un processo stocastico?
• media
• varianza
• covarianza
• correlazione
2. Che cos'è un processo stocastico?

Un insieme di v.c. Yt definite in un determinato spazio campionario e ordinate in funzione del tempo t.

3. Qual è la linea di codice di R per calcolare un processo stocastico AR(1) per n=80 e AR=0.7?

ar1 <- arima.sim(n=80, list(order=c(1,1,0), ar=0.7)); ar1

- Lezione 5

1. Nei Modelli ARMA (p,q) a cosa si riferisce il parametro q?

È l'ordine della parte media mobile.

Nei Modelli ARMA (p,q) a cosa si riferisce il parametro q? È l'ordine della parte media mobile 03. Nei Modelli ARMA (p,q) a cosa si riferisce il parametro p? È l'ordine della parte autoregressiva - Lezione 5401. Quali sono i codici di R per rappresentare il grafico del modello VAR1 con 250 replicazioni? library(tsDyn); B1<-matrix(c(0.7, 0.2, 0.2, 0.7), 2); var1<-VAR.sim(B=B1,n=250,include="none") ts.plot(var1,type="l", col=c(1,2)) 02. Quale è la notazione con cui si esprime il modello VAR? {y(s,t),s S,t T}∈ ∈ - Lezione 5501. A cosa è orientato il progetto DB sia rispetto al progettista che al costruttore di decisione? all'applicazione e al soggetto 02. Quali sono i concetti base del data warehouse? Fatto, Misura, Dimensione e Evento - Lezione 5601. Che cosa s'intende per "cloud computing"? nuvola informatica applicata ai "Big Data" - Lezione 5701. Qual è l'ordine di grandezza in

• 01. Termini di dimensione dei Big Data: Zettabyte (10²¹ byte)
• 02. Su quali dimensioni si sviluppano i "Big Data"? volume, velocità, varietà e valore
• 03. Qual è la definizione di varietà in un modello con "Big Data"? Dati strutturati, semi-strutturati, non strutturati; Testi, Immagini, Audio, Video, Record
• 01. Che cosa si intende per cograduazione? Il fenomeno secondo il quale due o più variabili qualitative, misurate su scala ordinale, associano le rispettive modalità in modo tale che quando le stesse crescono per una variabile crescono pure per l'altra
• 02. Che cosa si intende per massima cograduazione e quale è la notazione che la esprime? Date due variabili qualitative ordinali X e Y e i relativi posti d'ordine si può affermare che vi è la massima cograduazione (che può anche definirsi perfetta concordanza) quando le due graduatorie si eguagliano e la notazione è la

riabilità di un modello di regressione lineare multipla?si utilizza la notazione sigma^2e=σ^2e * I, dove σ^2e rappresenta la varianza degli errori e I è la matrice identità