Lezioni Modelli Matematici per la Finanza, prof. Ramponi
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DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti lezioni di Modelli Matematici per la Finanza tenute dal prof Ramponi.
Argomenti: calcolo Delle probabilità. Modelli ad albero per la valutazione di derivati. Valutazione neutrale al rischio. La formula di Cox-Ross-Rubinstein. Dalla formula CRR alla formula di Black & Scholes. Proprieta' della formula di Black & Scholes. Dinamiche log-normali. Lettere greche e la PDE di Black & Scholes. Gestione del rischio per derivati. Strategie di Hedging. Il VaR e le sue principali proprieta'. Il Credit Value Adjustment nella valutazione di derivati.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra.rama di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Modelli matematici per la finanza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Tor Vergata - Uniroma2 o del prof Ramponi Alessandro.
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