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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Ramponi Alessandro

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Lezioni Modelli Matematici per la Finanza, prof. Ramponi Premium

Esame Modelli matematici per la finanza

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. A. Ramponi

Università Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Appunto
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Appunti lezioni di Modelli Matematici per la Finanza tenute dal prof Ramponi. Argomenti: calcolo Delle probabilità. Modelli ad albero per la valutazione di derivati. Valutazione neutrale al rischio. La formula di Cox-Ross-Rubinstein. Dalla formula CRR alla formula di Black & Scholes. Proprieta' della formula di Black & Scholes. Dinamiche log-normali. Lettere greche e la PDE di Black & Scholes. Gestione del rischio per derivati. Strategie di Hedging. Il VaR e le sue principali proprieta'. Il Credit Value Adjustment nella valutazione di derivati.
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