Global risk Management - Erm il processo

FTA

La fault three analysis è un metodo quantitativo e deduttivo. Parte da un evento incidentale procedendo alla

stesura di una sequenza logica di cause iniziali e intermedie che ne determinano la possibilità di

accadimento. il grafico che ne risulta è una rappresentazione ad albero composto da vari livelli e alla fine di

ciascuno dei quali gli venti intermedi si trasformano a loro volta in cause iniziali con una loro probabilità di

accadimento. La frequenza dell’evento principale dipende da quella dei vari insiemi

Il metodo può essere usato per stabilire il percorso della causa principale del fallimento;è un buon metodo

per valutare i fattori che influiscono di più un parametro.

I diversi step sono:

Definire il top event.

• Decomporre il top event identificando i sotto eventi che lo possono causare

• Decomporre ciascun sottovento in più sottoeventi elementari

• Arrestare la decomposizione fino a quando si arriva a sottoeventi le cui probabilità di accadimento siano

• note.

!!

!!

HACCP:

Basato sulla valutazione di pericoli definiti come eventi che influiscono negativamente la qualità del

prodotto. E’ molto usato nel settore alimentare e farmaceutico a scopo di igiene, contro le contaminazioni di

prodotto; è un tipo di controllo di processo.

Step:

A. Formare il gruppo di lavoro

B. Descrivere il prodotto

C. Identificare la destinazione d’uso

D. Costruire il diagramma di flusso

E. Verificare il diagramma di flusso sul posto

F. Identificare tutti i pericoli per ogni fase

G. Per ogni pericolo identificare se costituisce un punto critico CCP

H. Stabilire i parametri da tenere sotto controllo e i relativi limiti critici per ogni CCP

I. Stabilire un sistema di monitoraggio per tutti i punti critici

J. Stabilire le azioni correttive in caso di deviazioni

K. Stabilire le procedure di verifica dell’efficienza del sistema

L. Redigere la documentazione che formalizzi il sistema e la registrazione dei dati

Questo metodo potrebbe essere usato per identificare e gestire i rischi associati con rischi fisici, chimici

biologici.

!

DESCRIZIONE DEI RISCHI:

I rischi identificati allo step precedente vengono iscritti in un registro e per ciascuno viene compilata una

scheda descrittiva.

Nella scheda descrittiva vengono di solito riportati: il nome del rischio, la descrizione qualitativa del rischio,

i principali scenari associati al rischio, una prima valutazione degli effetti economici e delle probabilità

associate ai diversi scenari, indicazione dei soggetti responsabili alla gestione del rischio, elenco delle misure

utilizzate per il monitoraggio del rischio.

! Risk Register

Risk identification Qualitative Rating Risk response

Risk Risk category Probability Impact Risk score Risk ranking Risk response Trigger Risk owner

!

STIMA DEI RISCHI:

La fase più tecnica del processo di RM è il risk assessment e sua volta la fase più critica del RA è la stima

dei rischi. Con questo termine si intendono l’analisi e la valutazione dei potenziali esiti conseguenti a eventi

di incerta realizzazione, ritenuti fonti di minaccia o opportunità per l’impresa.

vediamo adesso le diverse tipologie di metodi di stima dei rischi:

Metodi qualitativi

• Metodi semiquantitativi

• Metodi quantitativi

•

Stimare quantitativamente un rischio significa determinare sia la distribuzione di probabilità degli eventi

delle variabili aleatorie obiettivo, sia gli indicatori sintetici più importanti, fra le quali rientrano misure del

rischio vere e proprie. Le altre due categorie invece si limitano a fornire delle possibili conseguenze e

probabilità di accadimento.

Metodi qualitativi:

Sono lo strumento più diffuso e potente , utilizza parole e scale descritte per rappresentare effetti economici,

Stima i rischi come combinazione di probabilità di accadimento e severità delle conseguenze.

Rischi NON!

A (certo) accettabili, !

sono prioritari !

B (probabilità) ! interventi ed !

azioni !

C (moderata) organizzative !

Rischi accettabili, non urgenti

D (improbabile) prioritari, investimenti

nulli o ridotti.

E (rara) 5 (significante) 4! 3! 2! 1!

(bassa) (moderata) (elevata) (catastrofico)

Metodi semi-quantitativi:

La matrice probabilità impatto può essere utilizzata anche in modalità semiquantitativa.

Si aggiungono alle classi individuate dalla tecnica qualitativa dei numeri chinati “risk core” di probabilità e

impatto, dalla cui combinazione si ottiene un risk rating espresso in forma numerica. questo modo di

procedere ha la finalità di ordinamento e confronto di più rischi e non rappresenta ancora una vera e propria

quantificazione degli effetti economici di rischio. In questo modo viene dato grosso perso a quegli venti che

si presentano più sporadicamente ma che hanno effetti più devastanti.

Metodi di stima quantitativi:

Prevedono che la probabilità e l’impatto di un evento siano espressi numericamente. solitamente l’impatto di

un evento è espresso in termini monetari. posso classificarli in:

Modelli non probabilistici (deterministici): usano ipotesi soggettive per stimare l’impatto di eventi. La

• stime dell’impatto degli eventi si basa su dati storici e su ipotesi di comportamento futuro come ad

esempio analisi di sensitività e scenario.

Modelli probabilistici: associano l’impatto di un insieme di eventi con la probabilità di accadimento, sulla

• base di ipotesi oggettive ritenute attendibili per il futuro. Gli impatti sono valutati su serie storiche

attraverso simulazioni sull’evoluzione dei comportamento del mercato

Analisi di sensitività Analisi di scenario

Sono finalizzate alla determinazione dell’impatto sui risultati aziendali Analisi di scenario: si fondano sulla medesima logica dell’analisi di

derivante dalla variazione/accadimento di alcuni fattori di rischio sensitività; ciò che cambi sono i fattori di rischio considerati, che in questo

considerati singolarmente o congiuntamente. Solitamente si fa riferimento secondo caso sono esterni, sui quali l’azienda può incidere in modo molto

a rischi interni: si risponde cioè a domande relative allo stadio degli effetti limitato o addirittura nullo.

su una variabile risultato collegata a fattori di rischio interno

!

VaR, CFaR, EaR

il Var è una misura del potenziale rischio che può subire un portafoglio di attività finanziarie; più

precisamente il var è la misura della massima perdita potenziale nella quale può incorrere il portafoglio,

scaturita dall’evoluzione dei prezzi del mercato, in un determinato periodo di tempo a un certo livello di

confidenza. La tecnica del Var si presta a modifiche abbastanza semplici che portano alla misura del CFar

piuttosto che Era che possono essere più utili per le aziende industriali. la tecnica del cash flou at risk serve

per misurare l’entità dello scostamento entro un certo intervallo di confidenza e di tempora i cash flou attuali

e quelli prospettici dovuto al cambiamento dei fattori di rischio da parte dell’impresa.

La tecnica dell’earning at risk è molto semplice alla precedente anche se l’attenzione non è concentrata sui

flussi ma è maggiormente concentrata su utili e perdite di esercizio.

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METODO DELPHI:

!

Il metodo è stato utilizzato come una generica strategia per sviluppare il consenso e prendere decisioni di

gruppo e può essere utilizzato per valutare probabilità da un gruppo di individui. Questo processo struttura

una comunicazione di gruppo e di solito prevede l’anonimato delle risposte, il feedback al gruppo sulla

visione espressa dal collettivo e l’opportunità per i partecipanti di modificare il giudizio espresso

precedentemente. il leader del processo delphi pone una serie di domande ad un gruppo, le risposte

individuali sono tabulate e inviate ai partecipanti del round successivo.

!!

!! Answers

summarized

!!

!!

!! Questionnaire

Questionnaire developed

answered

!!

!

I 10 passi:

Formazione di un team che applicherà il metodo delphi, selezione di un panel di esperti, sviluppo el

questionario per il primo round, test del questionario per verificare che siano state usate le parole giuste,

trasmissione ai panellisti, analisi del primo giro di risposte, preparazione e presentazione del report.

Vantaggi! Svantaggi

Può aiutare a raggiungere il consenso quando altri metodi non ci riescono! Mancanza di interazione faccia a faccia può essere uno svantaggio!

• •

Lascia tempo per riflettere, ciò aumenta la convinzione delle opinioni! Può essere molto dispendioso per i partecipanti!

• •

Gode di buon accettazione da parte della comunità scientifica! Richiede tempi lunghi per essere completato!

• •

I partecipanti si arricchiscono ed imparano! Difficile da implementare in un solo giorno

• •

Cost effective!

• Garantisce anonimato!

• Metodo flessibile!

• Molto efficace!

• Libertà di esprimere opinioni

•

INSIDIE E DISTORSIONI DEI METODI QUALITATIVI:

Stiamare probabilità soggettive con i metodi appena descritti, non è mai immediato esitino diverse insidie e

distorsioni di cui bisogna tenere conto:

Nessun metodo funziona bene se usato da solo. Tipicamente è preferibile combinare l’utilizzo di molteplici

• tecniche.

Per aumentare la consistenza agli esperti bisognerebbe chiedere sia di stimare la probabilità di un evento.

• Eventi devono essere definiti molto chiaramente per eliminare ogni tipo di ambiguità.

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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L’obiettivo della fase di valutazione dei rischi- ultima della macrofase “risk assessment” è quello di

• giungere a definire un elenco dei rischi giudicati accettabili dall’impresa e di quelli giudicati inaccettabili,

per i quali è necessario intervenire con opportune misure di trattamento.

I rischi identificati e stimati durante le fasi precedenti vengono confrontati con le soglie di rischiosità

• fissate dall’organizzazione durante la prima fase di definizione del profilo di rischio di impresa.

Si giunge a definire una proprietà relativa dei rischi valutati, a parità di risorse disponibili, azienda si deve

• concentrare su aspetti più critici.

INTEGRAZIONE DEI RISCHI

Lo scopo della fase di integrazione è quello di aggregare le valutazioni di rischio individuali, o di un gruppo

di rischi correlati, al fine di presentare una visione completa sul livello di rischio aziendale o di gruppo. Per

ottimizzare i c