Riassunto esame Gestione Aziendale: Decisioni, prof. Spina

Razionalità limitata e aspetti

cognitivi

Caratteristiche di un processo Le decisioni organizzative possono

decisionale: essere:

• •

un problema emerge con chiarezza Consapevoli : basate su 

• Messa a fuoco e negoziazione tra i identificazione, analisi e risoluzione di un

decisori problema;

• •

Convergenza ad una soluzione Inconsapevole: gli esiti avvengono in

modo rintracciabile a posteriori ma

difficilmente prevedibile a priori.

I problemi ricorrenti o già noti sfociano in decisione programmate

(focus: problem solving). Problemi inaspettati pongono davanti a

decisioni non programmate che richiedono una fase di problem

setting.

Aspetto chiave di tutte le decisioni è il tempo e la velocità

decisionale.

Le decisioni sono caratterizzate da rischio e incertezza, questi

fattori sono crescenti mano a mano che si sale la catena gerarchica

poichè si passa da decisione programmate (livello operativo) a

decisioni non programmate (livello manageriale).

Razionalità limitata

Razionalità Soluzione

perfetta ottimale La razionalità perfetta è inapplicabile

poichè spesso è difficile definire la

funzione obiettivo da ottimizzare e le

informazioni sono quasi sempre

incomplete per il trade-off tempo a

Soluzione disposizione, completezza

Razionalità soddisfaciente informazioni.

, coerente con

limitata le aspettative

Il processo decisionale

Le fasi, gli approcci, il rischio e l’incertezza

Le decisioni consapevoli: processi che partono

dall’indentificazione del problema e terminano con

l’adozione della soluzione selezionata

Problem setting :

• Obiettivi: compresenza di più obiettivi in trade-off tra loro e con

priorità diverse per gli attori decisionali. Anche il fattore tempo

determina situazioni di trade-off, nonchè la presenza di rischio e

incertezza.

• Vincoli: possono essere imposti da fattori esterni o derivare da

decisioni di livello superiore o decisioni pregresse che vingolano

quelle future. I vincoli possono essere rigidi o removibili.

• Costruzione di modelli: rappresentazione selettiva della realtà.

In un modello le variabili sono classificate come:

Modelli per le decisioni • Decisionali D: controllate dai decisori;

• Ambientali (o esogene) A: non controllabili;

• Endogene E: effetti o conseguenze;

• Endogene strumentali E’: effetti intermedi (si

Il tempo t influenza le variabili in parla di effetti collaterali se l’effeto è

gioco come pure la legge f che li indesiderato)

lega = (, , )

NB. L’aspetto critico delle variabili Endogene E è la

definizione degli indicatori, dei target ed il tempo

di raggiungimento degli stessi. L’aspetto critico

delle variabili ambientali A è la stima del loro

valore futuro. le mappe causali

Tecniche di modellizzazione: Descrivono le relazioni di causa

effetto tra le variabili di un

modello semplice. Consistono in

grafi i cui nodi sono le variabili

rilevanti e gli archi

rappresentano i nessi causali. Gli

archi sono orientati e

contrassegnati alternativamente

come positivi e negativi. Gli archi

rappresentano situazioni in cui al

crescere della variabile causa

cresce anche la variabile effetto

e viceversa per gli archi negativi

Tecniche di previsione

• Tecniche quantitative: utilizzo di dati storici relativi alla variabile oggetto

di previsione.

• Tecniche esplicative: previsione formulata assumendo che la variabile da

prevedere abbia legami con alcune variabili note.

• Tecniche estrapolative (medie mobile, smorzamento esponenziale etc.)

• Tecniche qualitative: adottate in presenza di informazioni qualitative in

misura sufficiente oppure si ritiene che lo studio della storia passata dia

indicazioni utili per il futuro. Si dividono in:

• Tecniche basate sui giudizi individuali;

• Tecniche basate sulle informazioni degli esperti al fine di raggiungere

un accordo sulla previsione (role playing, focus group, delphi);

Combinazione coerente di variabili

Problem solving decisionali per il raggiungimento

degli obiettivi nel rispetto dei

Tecniche di generazione delle vincoli. Gli effetti di ogni alternativa

alternative vengono misurati in funzione di obiettivi

e vincoli.

Gli effetti, variabili endogene,

strumentali e collaterali, associate ad

ogni alternativa (variabile decisionale)

Tecniche di valutazione a scelta dipendono dal modello della realta

sviluppato e dalla previsione

sull’evoluzione del contesto (variabili

Spesso di fronte a problemi multi-obiettivo si cerca di ambientali o esogene A)

ricondursi a problemi mono-obiettivo in due modi:

• vincolando gli obettivi (si trasformano tutti gli

obiettivi tranne uno in vincoli, indentificandone

valori soddisfacenti e cercando di massimizzare

l’obiettivo residuo nella funzione.

• Oppure utilizzando metodi a punteggio

(associando a ciascun obiettivo il proprio peso e

valutando il punteggio di ciascuna alternativa)

thinking first, doing first, seeing first

Approcci alle decisioni:

THINKING FIRST

Il processo di problem setting si compone delle fasi di: intelligence e design.

Mentre il problem solving si articola in implementation e review.

DOING FIRST (trial & error)

Tempi ristretti e difficoltà di modellizzazione fanno deviare verso questo approccio

che ha come pre-requisito la reversibilità delle decisioni. Si articola:

• Azione: in chiabe di sperimentazione;

• Valutazione: dei risultati e selezione.

La memoria è lo strumento cardine per preservare le conoscenze accumulate

mediante i meccanismi di learning by doing.

SEEING FIRST

Caratteristica chiave è che viene presa in considerazione un’unica alternativa e

tutto lo sforzo è volto alla sua implementazione; l’enfasi è sul problem solving e si

articola nelle fasi:

• Preparazione: accumulo d’esperienza/conoscenza a prescindere da problemi

specifici;

• Illuminazione: improvvisamente compare la soluzione ad un

problema/idea/opportunità;

• Verifica di fattibilità;

tipologie di rischio

Le

• Rischi puri: possibilità di subire un danno/perdita di qualsiasi natura;

• Rischi speculativi su fattori di incertezza connturati all’attività

economica e si distinguono dai precedenti in quanto le conseguenze

possono essere negative o positive (es. Rischi finanziari).

Il rischio e l’incertezza

Condizione opposta al determinismo e alla razionalità perfetta

è l’ignoranza: condizione in cui chi è chiamato a decidere non

ha alcuna conoscenza su cosa accadrà in futuro.

• L’incertezza è un primo livello di conosceza che riguarda

possibili scenari/eventi futuri, ma ai quali non si riesce ad

attribuire una probabilità di accadimento.

• Il rischio implica la conoscenza sia degli scenari che delle

loro distribuzioni di probabilità. La deviazione standard aiuta

a valutare la variabilità associata a ciascuno scenario.

Decisioni in condizioni di rischio (noti scenari e probabilità)

Valore atteso (E) : detto anche valore atteso monetario, è la

media dei risultati, o payoff () corrispondenti a un’alternativa decisionale.

Nei diversi scenari ()

= = 1,2,..,m  m = alternative n = scenari

= max Criterio di scelta

Il valore atteso è una misura significativa tanto più una decisione è ripetuta

indicatori assoulti

In situazioni di rischio è utile misurare il rischio associato a ciascuna decisione,

ovvero valutarne la variabilità in termini di dispersione rispetto al valore atteso.

d

u h o

e

a

s s c

r r

Gli indicatori assoluti misurano la dispersione in termini assoluti, nella stessa unitò di

l i i

misura dei valori considerati

Deviazione standard (misura la dispersione dei risultati attorno al valore

atteso) = = 1,...,m

MAD

Mean absolute value : media degli scarti in valore assoluto; in

questo modo gli scarti (a parità di probabilità di accadimento) hanno peso

linearmente proporzionale alla loro entità.

= 1,...,m

Rispetto al rischio, un decisore puà essere

indicatori relativi

Gli indicatori relativi sono espressi in termini percentuali; quindi gli scarti (a

probabilità di accadimento= hanno peso linearmente proporzionale alla loro entità,

d

u h o

e

a

s s c

r r

come nel caso del MAD

l i i MAPE

Mean absolute percentage error : media degli scarti assoluti

percentuali. Quindi gli scarti ( parità di probabilità di accadimento) hanno

peso linearmente proporzionale alla loro entità, come nel caso del MAD.

= 1,...,m

Coeffciente di variazione CV: rapporto fra deviazione standard e valore

atteso. Il peso degli scostamenti cresce con la loro entità in modo più che

proporzionale, come nel caso della deviazione standard.

= 1,...,m

Trade-off tra valore atteso rischio

e

Ipotesi: decisore avverso al rischio. Egli si trova di fronte a problemi

multi-obiettivo affetti da trade-off risolvibili trasformando il problema in

mono-obiettivi (vincolandondo n-1 obiettivi).

Il problema può essere ricondotto ai seguenti casi:

E ≤ * 

• MAX (fissare arbitrariamente una soglia massima di rischio accettabile)

con

E E ≥ E* 

• MAX è il duale del precedente.

con

E P(V &