Riassunto esame Gestione Aziendale: Decisioni, prof. Spina

THINKING FIRST

Il processo di problem setting si compone delle fasi di: intelligence e design.

Mentre il problem solving si articola in implementation e review.

DOING FIRST (trial & error)

Tempi ristretti e difficoltà di modellizzazione fanno deviare verso questo approccio

che ha come pre-requisito la reversibilità delle decisioni. Si articola:

• Azione: in chiabe di sperimentazione;

• Valutazione: dei risultati e selezione.

La memoria è lo strumento cardine per preservare le conoscenze accumulate

mediante i meccanismi di learning by doing.

SEEING FIRST

Caratteristica chiave è che viene presa in considerazione un’unica alternativa e

tutto lo sforzo è volto alla sua implementazione; l’enfasi è sul problem solving e si

articola nelle fasi:

• Preparazione: accumulo d’esperienza/conoscenza a prescindere da problemi

specifici;

• Illuminazione: improvvisamente compare la soluzione ad un

problema/idea/opportunità;

• Verifica di fattibilità;

tipologie di rischio

Le

• Rischi puri: possibilità di subire un danno/perdita di qualsiasi natura;

• Rischi speculativi su fattori di incertezza connturati all’attività

economica e si distinguono dai precedenti in quanto le conseguenze

possono essere negative o positive (es. Rischi finanziari).

Il rischio e l’incertezza

Condizione opposta al determinismo e alla razionalità perfetta

è l’ignoranza: condizione in cui chi è chiamato a decidere non

ha alcuna conoscenza su cosa accadrà in futuro.

• L’incertezza è un primo livello di conosceza che riguarda

possibili scenari/eventi futuri, ma ai quali non si riesce ad

attribuire una probabilità di accadimento.

• Il rischio implica la conoscenza sia degli scenari che delle

loro distribuzioni di probabilità. La deviazione standard aiuta

a valutare la variabilità associata a ciascuno scenario.

Decisioni in condizioni di rischio (noti scenari e probabilità)

Valore atteso (E) : detto anche valore atteso monetario, è la

media dei risultati, o payoff () corrispondenti a un’alternativa decisionale.

Nei diversi scenari ()

= = 1,2,..,m  m = alternative n = scenari

= max Criterio di scelta

Il valore atteso è una misura significativa tanto più una decisione è ripetuta

indicatori assoulti

In situazioni di rischio è utile misurare il rischio associato a ciascuna decisione,

ovvero valutarne la variabilità in termini di dispersione rispetto al valore atteso.

d

u h o

e

a

s s c

r r

Gli indicatori assoluti misurano la dispersione in termini assoluti, nella stessa unitò di

l i i

misura dei valori considerati

Deviazione standard (misura la dispersione dei risultati attorno al valore

atteso) = = 1,...,m

MAD

Mean absolute value : media degli scarti in valore assoluto; in

questo modo gli scarti (a parità di probabilità di accadimento) hanno peso

linearmente proporzionale alla loro entità.

= 1,...,m

Rispetto al rischio, un decisore puà essere

indicatori relativi

Gli indicatori relativi sono espressi in termini percentuali; quindi gli scarti (a

probabilità di accadimento= hanno peso linearmente proporzionale alla loro entità,

d

u h o

e

a

s s c

r r

come nel caso del MAD

l i i MAPE

Mean absolute percentage error : media degli scarti assoluti

percentuali. Quindi gli scarti ( parità di probabilità di accadimento) hanno

peso linearmente proporzionale alla loro entità, come nel caso del MAD.

= 1,...,m

Coeffciente di variazione CV: rapporto fra deviazione standard e valore

atteso. Il peso degli scostamenti cresce con la loro entità in modo più che

proporzionale, come nel caso della deviazione standard.

= 1,...,m

Trade-off tra valore atteso rischio

e

Ipotesi: decisore avverso al rischio. Egli si trova di fronte a problemi

multi-obiettivo affetti da trade-off risolvibili trasformando il problema in

mono-obiettivi (vincolandondo n-1 obiettivi).

Il problema può essere ricondotto ai seguenti casi:

E ≤ * 

• MAX (fissare arbitrariamente una soglia massima di rischio accettabile)

con

E E ≥ E* 

• MAX è il duale del precedente.

con

E P(V ≤ Vmin) ≤ Pmin:

• si fissa un vincolo sulla probabilità cumulata

MAX con

che il ritorno sia inferiore a una soglia predeterminata.

E U = E - λ 

• MAX si riconduce al problema mono-obiettivo

con definendo una funzione di utilità che

compone il valore atteso e il rischio

perdite di opportunità

Le

Valutazione del mancato guadagno conseguente, per ciascuno scenario, ad aver fatto

una scelta non ottimale. E’ possibile costruire, partendo dalla tabella dei pay-off, una

tabella delle perdite di opportunità il cui valore è:

con

VALORE ATTESO della PERDITA di OPPORTUNITA’

= i=1,...,m

il criterio decisionale è quello che minimizza il valore atteso della perdita di

opportunità

Criterio che punta a minimizzare lo scostamento dai migliori risultati possibili attraverso i vari scenari. Il

concetto di opportunità è utile soprattutto quando la decisione è di tipo competitivo: cioè

quando non conta il risultato in assoluto ma in relazione a quello degli altri.

Decisioni in condizioni di INCERTEZZA Non sono note le probabilità di

accadimento dei diversi scenari

L’obiettivo rimane duplice: massimizzare ritorni e minimizzare il rischio, tuttavia non

possiamo utilizzare valore atteso e varianza.

• Criterio di equiprobabilità (Pascal): a ciascun possibile esito si

attribuisce la stessa probabilità e ci si riconduce al caso in

condizione di rischio ed ai suoi strumenti risolutivi.

• Criterio MaxiMax (ottimismo): si sceglie l’alternativa che

massimizza il pay-off rispetto a tutti gli scenari possibili:

=

• Criterio MaxiMin (prudenza): si opta per l’alternativa che, in caso

di scenario peggiore, scelga l’alternativa con il pay-off più alto:

V* =

• Criterio del realismo: combina le caratteristiche dei criteri MaxiMax e

MaxiMin; ad ogni alternativa decisionale è associata una combinazione del

suo risultato peggiore e migliore, ottenuta attraverso un coefficiente di

ottimismo variabile tra 0 e 1, che costituisce il peso dello scenario più

favorevole. Si scegli D* a cui corrisponde il valore massimo (R*)

R* =

• Criterio MinMax: ad ogni alternativa si associa il massimo valore della perdita

di opportunità, quindi si sceglie quella che presenta il valore minimo.

PO* =

si sceglie l’alternativa che, in caso di scenario sfavorevole, permetta di

minimizzare le perdite relative. Si sceglie

Si sceglie

l’alternativa

l’alternativa

alternati

s1 s2 s3 con il valore

s1 s2 s3 MAX con il valore

va più basso di

più basso di

medi elevat

concorrenz non perdita di

bassa perdita di

100-100 200-0 = 300-(-100) =

a a

a svilppare 400 opportunità

opportunità

= 0 200 400

Tab P.O. nulla

20% 50% 30%

probabilità buyer-ho 100-50 = 200-150 =

non 50

300-300 = 0

50 50

sted

100 0 -100

svilppare 100-20 = 200 - 300-100 = 200

nulla ASP 80 200=0 200

buyer-host 50 150 300

ed 20 200 100

ASP

L’incertezza ambientale e strategica

Una particolare categoria di variabili ambientali (esogene A), sono le decisioni

degli altri attori.

Frequentemente occorre prendere decisioni sapendo che l’effetto della nostra

scelta è influenzato da quelle degli altri decisori.

 Pay-off: valutazione quantitativa della soddisfazione del dei decisori per ciascun esito

possibile del processo decisionale, incrociando le celle (scelte) del decisore con quelle

della controparte concorrenti Caso Ryanair p.276: alternative per Ryanair alla fine degli

Pay-off di Ryanair anni ‘80 sono entrare nel mercato oppure non entrare. I

nei diversi Si evidenzia che per i

non competitors possono scegliere se opporsi all’ingresso

scenari di opporsi competitors, non

opporsi tramite una significativa riduzione di prezzo dei biglietti,

mercato opporsi è alternativa

oppure di non opporsi. Poichè l’obiettivo per Ryanair è dominante. Dunque

non entrare 0 0 incrementare il proprio profitto e i pay-off sono dati,

Rya per Ryanair,

nair possiamo modellizzare il problema:

entrare 2 -4 consapevole di ciò, il

concorrenti

Ipotizzando il problema come affetto da incertezza problema non è più in

Pay-off dei

ambientale, Ryanair potrebbe affrontarlo utilizzando criteri condizioni di incertezza

concorrenti a non

seconda della

come quelli visti. Nei panni dei concorrenti essi potrebbero e l’alternativa migliore,

opporsi

opporsi

scelta di Ryanair

modellizzare il problema considerando come variabile in funzione dei suoi

decisionale se opporsi o meno e come fattore esogeno pay-off, entrare

l’ingresso o meno di Ryanair. non entrare 0 -2

Rya

nair entrare -1 -3

Teoria dei Giochi

La

La teoria dei giochi (dei comportamenti strategici) in cui ogni attore, nel prendere le

proprie decisioni, tiene conto di quali azioni intraprenderanno gli altri attori coinvolti

nell’interazione.

Gli effetti delle decisioni di un attore dipendono dalle decisioni

adottate dagli altri attori.

, , A) ambiente

esiti Decisione Vettore decisioni

attore competitors

Condizioni necessarie:

• Insieme dei giocatori;

• L’insieme delle alternative di ogni attore;

• La funzione degli effetti: traduce le diverse combinazioni di scelte in un risultato. Ogni

giocatore conosce almeno la propria funzione  , , A)

• L’ordinamento delle preferenze dei giocatori rispetto ai possibili esiti del gioco. La razionalità

di ogni giocatore è tale da poter attribuire un valore preciso alle diverse soluzioni;

• L’insieme delle informazioni: ogni giocatore possiede informazioni sia sul problema

decisionale sia sull’ambiente

Ogni attore i è caratterizzato da una funzione di utilità secondo la

quale se una soluzione a è preferibile a b, allora

Soluzione: esito dell’interazione tra due attori definito dalla

combinazione delle alternative che i singoli attori intraprendono

Le alternative dominanti

Quando per un attore esiste una scelta preferibile indipendentemente dalle scelte

dell’avversario si dice che egli ha un’alternativa dominante ed ogni altra

alternativa è detta dominata.

(, ) 