Econometria - i minimi quadrati generalizzati
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DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti di Econometria per l'esame del professor Carlucci sui minimi quadrati generalizzati. Gli argomenti trattati sono i seguenti: l'ipotesi di sfericità dei residui, lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati, la proprietà dello stimatore OLS in presenza di disturbi non sferici, la derivazione dello stimatore generalizzato, l'eteroschedasticità dei residui, la stima dei minimi quadrati ponderati (WLS), il test di omoschedasticità, lo stimatore WLS come stimatore dei minimi quadrati generalizzati.
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