Appunti di Strumenti derivati

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Tra i professori che hanno tenuto i corsi per l’esame di strumenti derivati su cui sono basati i nostri riassunti e appunti: Porretta Pasqualina, Petrella Giovanni, Anolli Mario, Gualtieri Paolo e molti altri, nelle università di Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università Cattolica del "Sacro Cuore".

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Appunti di Strumenti derivati

Riassunti di Strumenti Derivati corso di Pasqualina Porretta

Esame Strumenti derivati

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. P. Porretta

Università Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appunto

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Riassunti del Programma di Strumenti derivati 2016/2017 PORRETTA PARTE INTRODUTTIVA E CONTRATTI A TERMINE • I mercati di Borsa, il mercato OTC e le clearinghouses; • I Pilastri del Regolamento EMIR; • Il rischio di controparte: principali indicazioni del framework di vigilanza prudenziale; • Il mercato IDEM: operatori e prodotti • Le diverse tipologie di derivati e loro finalità: introduzione; Pag 2 • I contratti a termine: i forward e i futures; • Funzionamento dei mercati dei futures; • Strategie di copertura mediante futures; • Cross hedging; • Rischio base; • Tipologie di tassi di interesse; • Determinazione dei Treasury zero rate; • La duration e la convexity; • Il cost o carry; • Determinazione dei prezzi Forward e dei Prezzi Futures; • Regole di calcolo dei giorni e quotazioni • Futures su tassi di interessi; • Futures su indici azionari; • Esercitazioni; I PARTE: GLI SWAP • Tipologie di tassi di interesse; • Il bootstrapping; • I tassi a termine • Swap su tassi di interesse; • Utilizzo degli swap; • Come si determinano i Libor/swap zero rates; • Overnight Indexed Swap; • I currency swap; • Altre tipologie di swap; • Pricing degli IRS e dei currency; • Esercitazioni; II PARTE: LE OPZIONI • Funzionamento delle mercato delle opzioni. Il mercato IDEM; • Proprietà fondamentali delle opzioni su azioni; • La Put-call parity; • Effetto dei dividendi; • Limiti inferiori e superiori per call e put; • Processi di Wiener e Lemma di Ito; • Processo stocastico per il prezzo delle azioni; • Il pricing delle opzioni e il modello di Black-Scholes-Merton; ipotesi, limiti, aree di applicazione; Pag 3 • La valutazione neutrale verso il rischio e il Teorema di Girsanov; • Le lettere Greche: significato e interpretazione dei grafici; • Hedging statico e hedging dinamico; relazioni tra greche; • Procedure numeriche: alberi binomiali ad uno e due stadi; • Il Value at Risk; • Il metodo delta-plus per il calcolo del market capital requirement in opzioni; • Esercitazioni; III PARTE: GLI ALTRI DERIVATI • Derivati su tassi di interesse: caps, floors, collar e swaption; • Il credit Default Swap TESTI DI RIFERIMENTO J.C.Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Pearson-Prentice Hall (nona edizione).

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Strumenti derivati (corso avanzato), prof. Giovanni Petrella

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. G. Petrella

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

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Appunti di Strumenti derivati basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Petrella dell’università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt, facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Scarica il file in formato PDF!

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Appunti Strumenti Derivati Corso Avanzato

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. G. Petrella

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

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Appunti completi delle lezioni di Strumenti derivati basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Petrella, dell’università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt, Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Scarica il file in formato PDF!

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Strumenti derivati - Riassunti

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. M. Anolli

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

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Riassunto per l'esame di strumenti derivati, superato con l'esito di 29. A.S. 2020/2021 Il riassunto è basato su appunti personali presi alle lezioni del prof. Anolli, dell'università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt. Scarica il file in formato PDF!

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Strumenti derivati (corso avanzato)

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. P. Gualtieri

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Appunti esame

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1. Modello di comportamento del prezzo delle azioni. – I processi stocastici, a variabile continua e a tempo continuo, per i prezzi delle azioni. 2. Il modello di Black & Scholes. – le caratteristiche e i concetti base del modello di Black & Scholes; – le formule di valutazione del modello; – calcolo della la volatilità in base ai dati storici; – la volatilità implicita nei prezzi delle azioni sulla base del modello. 3. Opzioni su indici azionari, valute e futures. – le opzioni su indici azionari, valute e futures; – il prezzo delle opzioni su indici azionari, valute e futures. 4. Lettere greche. – Le diverse dimensioni del rischio di una posizione su opzioni. 5. Volatility smile. – i grafici, cosiddetti “volatility smile” che rappresentano le volatilità implicite delle opzioni in funzione dei prezzi di esercizio; – la relazione esistente tra i volatility smile e la distribuzione probabilistica ipotizzata per il prezzo dell’attività sottostante. 6. Stima di volatilità e correlazioni. – i modelli che spiegano le variazioni delle volatilità e delle correlazioni che si manifestano con il passare del tempo; – i principali modelli di stima della volatilità: modello a media mobile con pesi esponenziali, GARCH, ARCH, metodi di massima verosimiglianza. 7. Procedure numeriche. – Le procedure numeriche alle quali si ricorre quando non sono disponibili formule chiuse per la valutazione dei derivati. 8. Opzioni esotiche. – le caratteristiche principali dei diversi tipi di opzioni esotiche; – le metodologie di valutazione delle diverse tipologie di opzioni esotiche; – unbundling di prodotti strutturati nelle componenti elementari e valutarli. 9. Derivati sul tasso di interesse:modelli standard di mercato. – le caratteristiche principali dei più diffusi prodotti, a contenuto opzionale, negoziati sui mercati over the counter: opzioni su obbligazioni, caps, floors e collars su tassi di interesse, swaptions; – i modelli standard adottati dal mercato per valutare tali prodotti.

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Mock tests svolti di Strumenti derivati

Esame Strumenti derivati

Facoltà Scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Dal corso del Prof. G. Petrella

Università Università Cattolica del "Sacro Cuore"

Prove svolte

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Il file contiene le soluzioni dei mock forniti dal professore per preparare l'esame di Strumenti derivati. I risultati e i procedimenti riportati sono corretti e permettono di capire come affrontare le varie tipologie di esercizi.

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