I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
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Appunti di Introduzione all'econometria

Esame Introduzione all'econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. D. Castagnetti

Università Università degli Studi di Pavia

Appunto
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Appunti di Introduzione all'econometria con introduzione del sistema di regressione lineare completo di dimostrazioni degli stimatori e proprietà fondamentali basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Castagnetti dell’università degli Studi di Pavia - Unipv. Scarica il file in formato PDF!
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Esame Introduzione all'econometria

Facoltà Economia

Appunto
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Appunti che contengono la risoluzione della prova applicata di econometria. La soluzione della prova con gli esercizi consiste inoltre nel mettere in pratica la teoria studiata durante il corso per capire in quale modo vengono realmente studiati e analizzati i dati.
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Esame Introduzione all'econometria

Facoltà Economia

Appunto
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Appunti del corso "Introduzione all'Econometria" tenuto dalla prof.ssa Billio. Argomenti trattati: variabili casuali continue e discrete, termine di errore, modello generatore dei dati, errore, retta empirica, metodo dei minimi quadrati, OLS, TSS, RSS, ESS, stime, stimatori, campionamento casuale, stimatori corretti, stimatori efficienti, teorema di Gauss-Markov, rappresentazione matriciale, multicollinearità, omissione di variabili rilevanti, inclusione di variabili irrilevanti, vettore bivariato, densità della normale bivariata, test di significatività, livello di confidenza, modelli ristretto e generale, misura di bontà di adattamento, test sulla normalità, legge dei grandi numeri, stimatore consistente, p-lim, stimatore dei minimi quadrati generalizzati, omoschedasticità, eteroschedasticità, test di linearità, minimi quadrati non lineari, processo stocastico, stazionarietà in covarianza, white noise, autocovarianza, media mobile, processo autoregressivo, test di autocorrelazione, random walk, passeggiata casuale, test di stazionarietà.
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