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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Billio Monica

Riassunto per l'esame di Econometria, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Billio Monica: Introduzione all'econometria, Stock, J. and Watson, M.. Università degli studi Ca' Foscari di Venezia - Unive, facoltà di Economia. Scarica il file in PDF!
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Esame Econometria

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. M. Billio

Università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia

Esercitazione
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Questa è una guida della prova pratica di Econometria dell'università Ca' Foscari di Venezia. Valida sia per studenti A-La che Lb-Z con i professori Casarin, Billio e Sartore. Contiene una guida su come fare la prova con i miei risultati 2014-2015, in modo che capiate cosa significa e che riusciate ad applicarlo ai vostri risultati. Ogni passaggio, anche il piu' banale, come l'importazione dei dati, è spiegato. Io ho preso 3/3 punti in tale prova.
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Appunti che contengono la risoluzione della prova applicata di econometria. La soluzione della prova con gli esercizi consiste inoltre nel mettere in pratica la teoria studiata durante il corso per capire in quale modo vengono realmente studiati e analizzati i dati.
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Appunti del corso "Introduzione all'Econometria" tenuto dalla prof.ssa Billio. Argomenti trattati: variabili casuali continue e discrete, termine di errore, modello generatore dei dati, errore, retta empirica, metodo dei minimi quadrati, OLS, TSS, RSS, ESS, stime, stimatori, campionamento casuale, stimatori corretti, stimatori efficienti, teorema di Gauss-Markov, rappresentazione matriciale, multicollinearità, omissione di variabili rilevanti, inclusione di variabili irrilevanti, vettore bivariato, densità della normale bivariata, test di significatività, livello di confidenza, modelli ristretto e generale, misura di bontà di adattamento, test sulla normalità, legge dei grandi numeri, stimatore consistente, p-lim, stimatore dei minimi quadrati generalizzati, omoschedasticità, eteroschedasticità, test di linearità, minimi quadrati non lineari, processo stocastico, stazionarietà in covarianza, white noise, autocovarianza, media mobile, processo autoregressivo, test di autocorrelazione, random walk, passeggiata casuale, test di stazionarietà.
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Dal corso del Prof. M. Billio

Università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia

Esercitazione
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Esercitazione di econometria 6 CFU. Università di Venezia, Unive, Professoressa Monica Billio, professor Roberto Casarin, facoltà di economia. Esame di introduzione all'econometria. Studio su Gretl di un modello di regressione con dati forniti dal professore.
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