Appunti del corso "Introduzione all'Econometria" tenuto dalla prof.ssa Billio. Argomenti trattati: variabili casuali continue e discrete, termine di errore, modello generatore dei dati, errore, retta empirica, metodo dei minimi quadrati, OLS, TSS, RSS, ESS, stime, stimatori, campionamento casuale, stimatori corretti, stimatori efficienti, teorema di Gauss-Markov, rappresentazione matriciale, multicollinearità, omissione di variabili rilevanti, inclusione di variabili irrilevanti, vettore bivariato, densità della normale bivariata, test di significatività, livello di confidenza, modelli ristretto e generale, misura di bontà di adattamento, test sulla normalità, legge dei grandi numeri, stimatore consistente, p-lim, stimatore dei minimi quadrati generalizzati, omoschedasticità, eteroschedasticità, test di linearità, minimi quadrati non lineari, processo stocastico, stazionarietà in covarianza, white noise, autocovarianza, media mobile, processo autoregressivo, test di autocorrelazione, random walk, passeggiata casuale, test di stazionarietà.
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