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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Puopolo Giovanni Walter

Vengono descritti i modelli di calcolo dell'esposizione, la normativa vingente, l'indicazione che le banche devono dare in nota integrativa e nell'informativa al pubblico. Metodi di analisi del rischio: Esame dei modelli di repricing gap e duration gap per misurare l'impatto dei tassi sui margini e sul valore del patrimonio. Evoluzioni tecniche: Approfondimento su tecniche avanzate come il cash-flow mapping e il clumping per una gestione più precisa dei flussi finanziari. Quadro normativo: Analisi delle direttive del Comitato di Basilea e della Banca d'Italia (Circolare 285) per la vigilanza prudenziale sul rischio di tasso. Reporting e trasparenza: Studio dell'informativa di bilancio e del Terzo Pilastro (Pillar III), con focus applicativo sui dati reali del Gruppo Banca Sella
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Riassunto per l'esame di Teoria della finanza, basato su appunti personali delle lezioni dei professori Giovanni Walter Puopolo-Marco Pagano. Gli argomenti trattati sono i seguenti: modelli in condizioni di certezza (autarchia,puro scambo) modelli in condizione di incertezza(utilità attesa, dominanza stocastica) scelta di portafoglio capm apt c-capm
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