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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Puopolo Giovanni Walter

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Rischio di tasso di interesse del banking book Premium

Esame Economia degli intermediari finanziari

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. G. Puopolo

Università Università degli studi di Napoli Federico II

Tesi
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Vengono descritti i modelli di calcolo dell'esposizione, la normativa vingente, l'indicazione che le banche devono dare in nota integrativa e nell'informativa al pubblico. Metodi di analisi del rischio: Esame dei modelli di repricing gap e duration gap per misurare l'impatto dei tassi sui margini e sul valore del patrimonio. Evoluzioni tecniche: Approfondimento su tecniche avanzate come il cash-flow mapping e il clumping per una gestione più precisa dei flussi finanziari. Quadro normativo: Analisi delle direttive del Comitato di Basilea e della Banca d'Italia (Circolare 285) per la vigilanza prudenziale sul rischio di tasso. Reporting e trasparenza: Studio dell'informativa di bilancio e del Terzo Pilastro (Pillar III), con focus applicativo sui dati reali del Gruppo Banca Sella
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Appunti per l'esame di Teoria della finanza, prof. Puopolo Premium

Esame Teoria della finanza

Facoltà Economia

Dal corso del Prof. G. Puopolo

Università Università degli studi di Napoli Federico II

Appunto
4,5 / 5
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Riassunto per l'esame di Teoria della finanza, basato su appunti personali delle lezioni dei professori Giovanni Walter Puopolo-Marco Pagano. Gli argomenti trattati sono i seguenti: modelli in condizioni di certezza (autarchia,puro scambo) modelli in condizione di incertezza(utilità attesa, dominanza stocastica) scelta di portafoglio capm apt c-capm
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