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ANNO 2020-2021

16/02/2021

Es. 1

j = I / S = 5.000 / 100.000 = 5%.

ic -> N = 105.000; 105.000 = 100.000 (1 + i); 1,05 = (1 + i);

i c = 6,7216%

iss = 105.000 = 100.000 (1 + i 9/12); 1,05 = (1 + i 9/12); iss = 6,6

i 1 + i-4 = 0,9754745

i-4 = 2,546896

x4 = 30 (1 + 0,025456961)2 = 31,5468593

W - M - V = 0

Es. 3

S = 50.000 ; 1 = 5%

isom = 2,50 / t

R3 = R4

NRkDkIkDk11.250 -1.25050.00021.250 0-1.25050.000320.753,8419.753,841.00040.000420.246,91246,91306,47 20.246,91

R3 = R4 = 40.000 * 0,025 = 20.153,0862

[-1,4(1,025)2]

ES. 4

δ [0;S] = -D [log (1,01 + 1/S t)] = -D[log (1,01 + 1/S t)]S = D[S·log 1.01 + 1/S t]

h[0;S] = log U1,04 + 1/S + λ

h[0;S] = log(1,04 + 1/S t) + λ . 1/2 S

PBTP = PR + Ptcn

PR = R · A-v

PR = 5 . A-1 = S

R = 0,005 · 1.000 = S

PR = 5 . 1 . 1,005-2 = 9,925497

Ptcn = et · ln 10; t

h[0;1] = 0,0148026 → Ptcn = 980,3921

Pbstp = 990,3175

ES. 5

BTP → t = 9 anni CA = ? P=100

CCT → t = 7 anni C = 100 P = 100

{

  • α + β = 1,000
  • α = 1,000 - β
  • {
    • 9.000 - 9β + β . 6 . 1/12 = 3
  • -9β + β. 6.1/12 = 6.000
Dettagli
Publisher
PieroGrassano
A.A. 2021-2022
115 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PieroGrassano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Quaranta Giovanni.