Statistica Economica II - Modulo Zeli

Cos'è la statistica?

Essenzialmente la statistica è classificazione. Senza classificazione non è possibile creare neanche una distribuzione statistica di una popolazione (es. età, altezza, dimensione d’impresa). La classificazione fornisce la prima mappa concettuale per studiare qualsiasi fenomeno.

Cos'è la statistica economica?

• Fornisce una misura dei fenomeni economici.
• Permette di costruire delle mappe concettuali per interpretare tali fenomeni e fornisce una bussola per orientarsi ed esplorare i territori definiti dalle suddette mappe concettuali (indici, modelli matematici/econometrici, ecc.).

Vorrei sottolineare in questo caso il carattere pratico ed organizzativo della statistica e come la comprensione del fenomeno può aiutare a gestire ed organizzare nel modo migliore le attività. Vediamo aspetti più strettamente economici.

Concetti classificatori in statistica economica

• Dimensione (delle imprese per esempio).
• Tipologie (tipi di frutta, ma nel caso delle imprese tipo di attività economica/mercato/prodotto in cui operano: ATECO).
• Territorio (locale/comuni, regioni, paese) oppure caratteristiche morfologiche (montagna, pianura) economiche (aree sviluppate, depresse).
• Tempo: ad esempio evoluzione dei prezzi e delle quantità (dato cross-section, longitudinale, mensile, trimestrale, annuale).

Nel seguito del corso ci occuperemo di fenomeni aggregati e quindi del livello nazionale, regionale, di segmenti della popolazione o delle imprese. Aggregazioni per le quali l’approccio statistico ha senso. Occorre definire, innanzitutto, la cornice nella quale andremo ad incardinare i fenomeni oggetto di studio e gli attori economici che si muovono all’interno di tale cornice.

Il concetto di mercato

La cornice, il concetto all’interno del quale collocheremo i fenomeni economici è ovviamente il mercato.

Mercato: Il mercato è il luogo dove si incontrano la domanda e l’offerta di determinati beni, servizi, fattori della produzione, mezzi di scambio (moneta), ecc.

Attori economici

Sul mercato agiscono degli attori economici che sinteticamente possiamo definire come:

• Famiglie
• Imprese
• Settore della proprietà

Relazioni contabili tra i settori economici

Dal lato delle famiglie: \( Y = C_f + S_f \) (ossia il reddito delle famiglie viene consumato e in parte risparmiato).

Dal lato delle imprese: \( Y = C_i + F_i \) (ossia la produzione delle imprese si indirizza in parte su beni di consumo e in parte su beni di investimento).

Fattori della produzione

Alla produzione \( Y \) del settore produttivo \( j \) concorrono vari fattori (che chiameremo fattori della produzione) come:

• Il lavoro
• Le rendite
• Materie prime e prodotti intermedi provenienti da altri settori produttivi (\( k \neq j \))
• Il tutto viene combinato dal fattore dato dall’imprenditorialità

Aggiornamenti statistici e fonti

Aggregando i vari settori \( j \) per \( j=1, \ldots, k, \ldots, n \) otterremo la produzione totale \( Y \) delle imprese che retribuisce i propri fattori produttivi tramite dei redditi: da lavoro, da rendita, dell’imprenditore che affluiranno alle famiglie per formare il reddito totale \( Y_f \). Da ciò ne discende che:

\( Y_f = Y_i = Y \) e pertanto \( C_f+S_f = C_i + F_i \) e quindi \( S_f=F_i \).

Il risparmio, per assicurare un consumo futuro, dovrà però essere destinato all’acquisto di beni di investimento e quindi si avrà: \( I = S \) che quindi determina l’eguaglianza tra la spesa finale (\( C + I \)) il prodotto finale e il reddito. Questa identità contabile, essendo contabile, in economia chiusa è necessariamente vera se il risparmio include tutto il reddito non speso in beni di consumo e se si considera la variazione delle scorte all’interno dell’investimento.

Infatti, data l’identità tra produzione finale e reddito, la parte del risparmio delle famiglie che non viene impiegato per acquistare direttamente beni di investimento corrisponde comunque a beni finali prodotti. Essi saranno acquistati da altre imprese (e diverranno investimenti) oppure rimarranno invenduti presso le imprese andando ad incrementare le scorte (e quindi gli investimenti). L’eguaglianza contabile rappresenta pertanto una situazione statica, nel tempo un accumulo indesiderato di scorte (investimenti) produrrà una contrazione della produzione che potrà determinare, a livello macroeconomico, una crisi.

Settori economici e fonti statistiche

Quindi, riassumendo il significato delle relazioni viste precedentemente, il settore delle imprese combina i fattori della produzione per produrre beni, tali fattori vengono remunerati con un reddito che affluisce alle famiglie. Le famiglie in parte usano il reddito per acquistare i beni prodotti dalle imprese e in parte generano risparmio. Il risparmio generato dal settore delle famiglie affluisce al settore della proprietà che a sua volta fornisce il capitale alle imprese per la produzione di beni e servizi. In questa visione del sistema economico, le famiglie, e quindi la popolazione, e dunque il lavoro si collocano al centro del sistema economico, il quale dipende dalle scelte di consumo e risparmio della popolazione che, in ultima analisi, stabilisce il livello della domanda aggregata.

Definizione dei mercati e sistemi economici

Possiamo definire, pertanto, i seguenti mercati e i seguenti sistemi economici:

• Sul mercato dei beni e servizi le imprese offrono la propria produzione per soddisfare la domanda delle famiglie.
• Sul mercato dei fattori produttivi vengono offerti i beni di produzione domandati dalle imprese:

I fattori di produzione

• Lavoro
• Risorse, terra ecc.
• Capitale
• Imprenditorialità

Vengono domandati dalle imprese sul mercato dei fattori produttivi.

Circuito reale e monetario

Il circuito reale: le famiglie cedono i fattori produttivi primari lavoro e capitale ai produttori, che li impiegano nel processo produttivo insieme ai beni e servizi intermedi per realizzare la produzione. La produzione effettuata dalle aziende produttrici, cioè la produzione finale di beni di consumo e di investimento, viene ceduta alle famiglie.

Il circuito monetario: a fronte della cessione dei fattori produttivi primari ai produttori le famiglie ricevono salari e stipendi, interessi, dividendi, ecc. (cioè redditi), con i quali acquistano i beni di consumo e di investimento creando un flusso di ricavi per le aziende produttrici.

Nel prosieguo del corso verranno analizzati misure e strumenti di valutazione quantitativa con riferimento particolare al lavoro e al capitale.

Settori dell'economia

Per quanto riguarda i settori dell’economia abbiamo visto:

• Famiglie
• Imprese

Cui vanno aggiunti il settore delle pubbliche amministrazioni e, nelle economie aperte, il settore estero.

Le pubbliche amministrazioni (PA) producono servizi non destinabili alla vendita, come la difesa, l’istruzione, l’amministrazione della giustizia, i servizi sanitari, ecc. effettuano anche una funzione di redistribuzione del reddito e della ricchezza tra i soggetti economici tramite trasferimenti da e verso lo Stato (imposizione fiscale, contributi e prestazioni sociali).

Il resto del mondo comprende tutti gli operatori che non appartengono al sistema economico considerato, ma interagiscono economicamente con gli operatori nazionali.

Classificazione delle statistiche economiche

Le statistiche economiche sono a loro volta classificabili secondo l’ottica con cui osservano i fenomeni economici: ad esempio temporale, se ad alta frequenza su poche variabili (indagini congiunturali, es: prezzi) oppure su un insieme ampio di variabili ma a bassa frequenza (indagini strutturali, es: conti economici delle imprese).

Le indagini possono avere diversi obbiettivi e questo determina la loro periodicità:

• Monitoraggio (produzione industriale)
• Ad hoc (indagini Covid)
• Esplorativi (indagini di mercato)
• Confermativi (imprenditorialità femminile)

Fonti di dati

La statistica economica si fonda sulla disponibilità dei dati, che sono legati a specifici fenomeni e permettono tramite la loro elaborazione l’analisi dei fenomeni collegati. Le basi di dati disponibili per le elaborazioni statistiche relative ai fenomeni economici (e non) si definiscono fonti. Esistono diverse tipologie di fonti che sono caratterizzate da svariati fattori che ne definiscono le diverse qualità.

Anche per quanto riguarda le fonti occorre fare molta attenzione alle definizioni delle fonti stesse e delle variabili economiche in esse contenute. Soprattutto quando si confrontano diverse fonti e quando occorre integrarle per avere un quadro informativo più completo. Le fonti stesse possono essere pertanto classificate in accordo ad alcune caratteristiche che ne definiscono la qualità (Istat 2016 comitato qualità).

Tipologia di fonti

• Dati amministrativi: sempre più importanti negli ultimi anni, punto di forza è la copertura. Se un determinato fenomeno economico deve essere obbligatoriamente registrato da tutti gli operatori (ad esempio il fatturato per le società di capitale) la copertura sarà totale (con poca spesa). Sorge tuttavia un problema definitorio se la fonte amministrativa definisce i fenomeni diversamente da quello stabilito per la statistica ufficiale (ad esempio definizione del Valore Aggiunto). Occorrerà allora prevedere un trattamento statistico di conciliazione dei dati amministrativi alle definizioni statistiche (oppure proxy). Ed anche per ovviare ai problemi di rappresentazione delle sub-popolazioni non coperte dai dati amministrativi (società di persone) oppure per la copertura solo parziale di alcuni Capitoli di Bilancio.
• Indagini statistiche: la maggior parte sono campionarie quindi ci possono essere problematiche legate all’errore statistico e, a volte, all’errore sistematico (costose). I dati di indagine vanno sempre trattati per gli errori di compilazione (anche i dati amministrativi) per le mancate risposte parziali e totali (integrazione). Le definizioni sono in generale coerenti con le necessità dell’informazione statistica. La tempistica è pre-programmata e in linea con i tempi di pubblicazione. La frequenza è quindi generalmente in linea con le necessità informative.
• Censimenti: per i censimenti i problemi di copertura sono minori, tuttavia, i dati vanno sempre trattati per gli errori di compilazione per le mancate risposte parziali e totali. Le definizioni sono in generale coerenti con le necessità dell’informazione statistica. La tempistica in passato era molto dilatata (10 anni), vi era un invecchiamento piuttosto accentuato dei dati e pertanto la frequenza poteva non essere in linea con le necessità informative. Ultimamente l’Istat si sta dotando di strumenti più avanzati, i cosiddetti censimenti permanenti e le indagini multiscopo che permettono un monitoraggio ampio e temporalmente più ravvicinato (2011-2018 e poi triennale) dei fenomeni economici tramite l’utilizzo di campionamenti amplissimi (oltre 280 mila unità per le imprese con 3 addetti e oltre).
• Dati aziendali: molte grandi aziende nello svolgimento delle loro attività, e al fine delle loro esigenze operative raccolgono grandi quantità di dati che assumono molto spesso rilevanza statistica (BIG DATA). (es: dati del traffico telefonico dei gestori di telefonia mobile, i listini prezzi delle imprese appartenenti alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata)). Il primo database può essere utilizzato per rilevare la passenger mobility ossia lo spostamento giornaliero delle persone tra comuni o tra province (utile alla definizione degli SLL). Il secondo può essere utilizzato per monitorare il livello e la variazione dei prezzi. Problematiche inerenti la tutela dei dati personali.

Caratteristiche delle fonti

• Pertinenza/Completezza: le fonti devono contenere informazioni coerenti con le esigenze degli utenti (né eccedenti, superflue, né insufficienti, carenti).
• Accessibilità: le informazioni statistiche devono essere ottenute in maniera semplice.
• Chiarezza: importanza dei metadati, ossia tutte le informazioni accessorie che permettono di collocare le informazioni nel contesto appropriato e ne agevolano, pertanto, la comprensione (esplicito richiamo alle classificazioni di riferimento, cartine, grafici, misure di qualità statistica ecc.).
• Accuratezza: corrispondenza tra i dati e la realtà dei fenomeni.
• Attendibilità: coerenza tra i valori iniziali di una serie e i successivi.
• Comparabilità: tra tempi e spazi i fenomeni economici devono essere misurati nella stessa maniera e quindi il calcolo delle differenze non dipende da cambiamenti di concetti, misure e procedure differenti. (es: Regolamenti statistici Europei, ricostruzione di serie storiche, raccordi tra classificazioni ATECO diverse).
• Integrabilità: la possibilità di utilizzare informazioni/dati provenienti da fonti diverse: ad esempio: dati di fonte amministrativa e dati di indagine.
• Completezza: la quantità di lacune e omissioni e disponibilità dei dati per diversi livelli di aggregazione.
• Tempestività: il momento della rilevazione non deve essere troppo distante dal momento in cui i dati sono diffusi. Inoltre, i dati devono essere sempre aggiornati in tempi coerenti con l’intervallo temporale di riferimento: ad esempio i dati trimestrali debbono essere aggiornati in un lasso di tempo più breve rispetto ai dati annuali.
• Periodicità: la fonte deve essere aggiornata periodicamente con le informazioni più recenti che quindi saranno messe a disposizione degli utenti.
• Puntualità: il periodo di tempo tra la data di rilascio dei dati e quella pianificata da calendario (dovrebbe essere pari a zero).
• Coerenza: la possibilità di combinare le statistiche in differenti maniere e per fini diversificati. (Es. se ho dati disaggregati per Regione e per ATECO le somme della variabile in esame effettuate per le due classificazioni devono essere uguali).
• Riconciliabilità: tra statistiche diverse all’interno della stessa fonte relative a variabili diverse, calcolate su domini diversi, da fonti diverse ecc. (mantenimento delle relazioni).

Unità di rilevazione

Le unità di rilevazione sono le unità dove si concretizza effettivamente la raccolta del dato. Possono essere ad esempio: i datori di lavoro (per la rilevazione dell’occupazione, o dei dipendenti), o le imprese (per esempio per le indagini sui conti economici o sui trasporti).

Unità di analisi

Le unità di analisi sono le unità effettivamente portatrici delle caratteristiche oggetto di rilevazione, possono essere ad esempio: i rapporti di lavoro dipendenti, o le targhe (per le indagini sui trasporti).

Coperture

Le coperture possono essere differenti sia dal punto di vista delle attività economiche (copertura ristretta all’industria, ai servizi ecc.) sia dal punto di vista delle tipologie professionali, ecc.

Definizioni

Definizioni come occupazione (ad esempio: rapporto tra datore di lavoro e lavoratore regolato da contratto, viaggio della merce, ecc.).

Dalla valutazione di questi fattori discende la possibilità di comparare ed integrare le variabili provenienti da fonti diverse. Oltre a questo, occorre che le fonti siano corredate da una serie di informazioni atte a valutarne appieno la qualità e le possibilità di utilizzo fra queste elenchiamo:

• Le metodologie statistiche utilizzate
• Le misurazioni degli errori campionari
• Le misurazioni degli errori non campionari, errori di lista, ecc.

Fonti principali

• Istat: l’istituto copre una gamma molto estesa dei fenomeni economici a livello nazionale oltre a provvedere tutti i dati aggregati per la definizione dei Conti Nazionali e presidiare la fornitura di informazioni alle istituzioni internazionali con le quali esiste un continuo rapporto di collaborazione. Banca dati Istat I.stat. http://dati.istat.it/
• Eurostat: ha il compito di armonizzare e rendere comparabili e disponibili le statistiche tra i vari Paesi dell’Unione Europea e di quelli che aderiscono liberamente alle raccolte di dati promosse dall’Eurostat medesimo. Stabilisce, pertanto, regole comuni (Regolamenti Statistici dell’Unione Europea) per la raccolta, il trattamento le definizioni delle informazioni tra i vari Paesi aderenti e ne favorisce la diffusione tramite vari canali. https://ec.europa.eu/eurostat
• OCSE: l’organizzazione fornisce una cornice formale per la collaborazione a livello economico tra i Paesi maggiormente industrializzati a livello mondiale. Favorisce la collaborazione anche a livello statistico. Raccoglie e armonizza le informazioni tra i vari Paesi membri. Elabora e analizza i dati al fine di dare indirizzi in campo di politica economica. https://www.oecd.org/
• ONU: l’organizzazione tramite la sezione europea (UNECE) raccoglie dati e statistiche di tutti i Paesi europei per costruire un quadro completo di informazioni pubbliche e usufruibili per tutti i Paesi europei. https://unece.org/
• IMF: il Fondo Monetario Internazionale è assieme alla Banca Mondiale l’organizzazione che a livello mondiale si occupa della collaborazione finanziaria e di aiuto allo sviluppo economico degli Stati. Raccoglie le statistiche fiscali e di finanza pubblica a livello mondiale. https://www.imf.org/en/Data#data
• Banca d’Italia (statistiche finanziarie e sul mercato del credito)
• AMECO (database annuale delle statistiche macro-economiche della Commissione Europea)
• US Bureau of Census (variabili economiche e sull’occupazione per gli USA)

Armonizzazione

Un aspetto importante quando si fa uso di fonti diverse è la verifica della coerenza tra queste fonti, ma anche quando si utilizza un’unica fonte è importante verificare che questa sia utilizzabile per gli obiettivi di ricerca che ci siamo posti o se sia meglio cercare un’altra fonte che si presti ad un miglior impiego nel nostro ambito di ricerca. Un aspetto fondamentale da valutare è la confrontabilità e l’armonizzazione dei dati a partire dalla classifica.