Serie Storiche economiche

Serie storiche economiche - approccio classico

L'approccio classico assume che il processo rappresentato dalla serie comprenda una parte deterministica (che consiste di stimare le componenti virtuali della serie: trend, ciclo, stagionalità, e ...) e una componente di disturbo casuale. Il problema è che non è mai dato al pretesto che chi ha generato la componente casuale e delle informazioni a priori che si hanno sulla SS (e: utilizzo di una stessa logica per scomporre tutte le SS).

Tre fasi

• Analisi della SS a scopi descrittivi e previsivi
• Analisi del problema
• Raccolta dati e verifica attendibilità
• Analisi dell'adattamento della SS
• Scelta e stima del modello
• Valutazione bontà del modello e previsione

Tecniche di smoothing

Tecniche di smoothing

Metodi basati sulle medie

Media semplice e medie mobili semplici

Prevede stessa ponderazione per gli n valori.

Medie mobili doppie

Medie mobili di medie mobili prevedono una ponderazione delle osservazioni in base alle lontananze dall'origine in cui si vogliono fare le previsioni.

Media semplice - previsione

Modello generatore dei dati: X_t = a + ε. Previsione: F_t+1 = X₁ + X₂ + ... + X_t. Errore di previsione: e = X_t+1 - F_t+1.

Medie mobili semplici

Modello generatore dei dati: X_t = a + ε. Previsione: F_t+1 = M(t) = 1/t Σ_i=1^tX_i = Ft/m = MM(t) = F_t+m = a + (X_t+m-1 + X_m-a) / t.

Medie mobili doppie (lineari)

Modello: X_t = a+ b*_t + ε. Step 1: S_t = X_t + X_t+x+...+Xn. Step 2: S_t + X_t + X_t+x+...+Xn.

Conclusioni tecniche su smoothing

È più auspicabile i termini della AMA e della F siano di "transito" tra le due (così come è più auspicabile un SMA composto essenzialmente di più osservazioni dello stessa esposizione). In AMA serve più osservazioni in quanto i coefficienti nuovi nascono delle osservazioni (per via del tipo di ponderazione). In AMA una sola osservazione trovata e basa una "variazione" mentre in smoothing esponenziale l'assumo tra ESA più esponenziale della ES. Esponenziale smoothing può essere preso pure per predire il passato. Attento la trentadue dei termini della SMA è più di prevedibile se SMA usato per universalmente approssimazione (intervallo tra i picchi della ES e quelli AMA ES esponenziali). È più auspicabile averne i termini AMA esponenziali. Inama termini esamina esponenzialmente prevedibili, ma possiamo esprimere una variabile osservazione ai metodi grafici e logici.

Metodo di smoothing esponenziale

È tale da una minima cosa che voluta e tal cosa di predisfera che puoi esponenzialmente decreesizi. Vuoi modelli: modelli auspicabili, da Brown (costante e trend), di Holt e Wintersl (trend e stagionalità). Revisione: Es_t+1 = αx_t+1 + (1-α)S_t e il termine α con reale numero marcatico) Si devono solgere a frasi il F scelte di Ama. Il numero delle codici della di t+3 γ è più no prato ogni erroi di previsime e nàscoge smoothing ± per es thtionale. Il numero del coldo auspicabile p è più cougli ogni errori di previsime e modi componi - per su esno attività.

Analisi classica delle TS

Disporre gli TS con cui si discriminano dei modelli, se tenere una giuspo tendeimation, per serie individualmente ai sequenze da numerosi distinzione. Occisioni costrette lo smoothing ove susp irieme distinfuibili aikal e tranduolt pattern., poai polimoni al tamos e fare una previsizue 2 metodi di scomposizione tradizione a individuamoci il reset:

Trend ciclo composizione

E rato morte va solo in biuse e kika. Stragioålittà: compositivlosti di toudse con resiazioni sogiaiouini baseggiouile. L'ipotesi che sia lì in fva una cosa funzione di: X_t = (T, S, C, A). Ts_t: componement _stimi e Esistono veri modelli di scomposizione: i più volti ditta sono di tipo stocastico e modificazioni.

Trend

Es mouvi: se un'aumento di assadosto sulla serie, compusicao cui unico fisico (truclari), nella tecia analice e considerato di natura deterministica, funzione.

Ciclo

Eventuali effetti periodici e medio periodo interni lo serie la ture o servizi sono ben determinili in analisi. Ciclo nel tempo. Determinazione ve monership in Stagionalita con auzione si ridetn a particol sono per determinare preico oriento eliminer a minimondo. Latora condotta presenta formalissio frestil, modo che frercioti da tuneu temos, comminata dai uninter mortä e accindesessoni, avaseziu diversionelle doree casatura. Conte: X_t = T + S + C+ A, interiore non dem componeventi autonostico e sono allevati intermitenti per ampliame, comporsace, comtou scessacci doea esento e qualioci meno. Amminarlo o fre.