Opzioni (cenni)

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. Mottura Carlo Domenico

Università Università degli Studi Roma Tre

Appunto

5,0 / 5 (2)

Scarica

Appunti di Matematica finanziaria sulle opzioni, basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Mottura dell’università degli Studi di Roma Tre - Uniroma3, della Facoltà di Economia Federico Caffè. Scarica il file in formato PDF!

…continua

Anteprima

Vedrai una selezione di 1 pagina su 2

Disdici quando
vuoi

Acquista con carta
o PayPal

Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi

Estratto del documento

Opzioni

Le opzioni sono contratti derivati: il loro valore dipende da quello dell'attività sottostante (ad es. contratto forward).

PAYOFF = N(t,T;S) in T se dovrai confrontare il prezzo a termine N con quello che ti deve pagare:

Payoff >0 → Guadagno
Payoff

Dettagli

Publisher

mek_29

A.A. 2014-2015

2 pagine

4 download

SSD Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mek_29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mottura Carlo Domenico.