Metodi statistici per la finanza: passaggi excel per esame

Retta di regressione

Schiaccio punto bianco sullo sfondo - struttura grafico - aggiungi elemento grafico: linee di tendenza altre linee - y=a0+a1x - lineare y=a0+a1x+a2x^2 - esponenziale - visualizza equazione sul grafico - dimostrare R: aggiungi elemento: mostra R - tra 0 e 1 e indica quanto la retta è buona, se è vicino a 1 è buona.

MM3: media mobile di ordine 3: mi metto sul 3 media e poi ctrl + + MM3 non voglio fare la media di tutto ma in questo caso solo dei primi 3, quindi mi metto di fianco al terzo numero e salgo. Doppio clic per portare in giù la formula all'angolo, croce nera, ma ci deve essere una colonna a sinistra per appoggiarsi se no non scende. Per sapere quanti numeri ci sono - =CONTA.NUMERI VARIANZA - SQM (rischio) DEV.ST (+ è alto e + è rischioso). Per inserire media e smq nel grafico: prendo colonna mm3 e faccio direttamente copia e incolla nel grafico includendo anche il titolo così si capisce. Commento sqm: dove

c'è il picco c'è più volatilità: quando la linea scende, losqm sale.

Calcolo range =max-min

Ampiezza range/n^ classiLimite superiore= lim inferiore+ampiezzafisso ampiezza fn+f4 e tiro giu.

Limite superiore ultima classe= max.

Frequenza assoluta (è 1 numero)= seleziono tutte le caselle vuole e schiaccio =frequenza ( seleziono tutti i prezzi;tutti i limiti superiori) non schiaccio subitoinvio ma : freccia su+ctrl+invio.

Ora posso fare grafico con -------------- : istogramma, poi doppio clic su unabarra e porto spaziatura a zero. Per cambiare etichette: tasto destro areabianca grafico, seleziono dati, etichette asse orizzontale, seleziono limitesuperiore e schiaccio invio.

Rendimento: è una %; mi posiziono sulla seconda riga =LN(prezzo oggi /prezzoieri), metto %, 2 cifre decimali e tiro giu tutto.

Rendimenti settimanali: 5 giorni =ln(5^giorno/1^giorno). Il 5^ sarebbe la sestariga.

Se c'è crisi i rendimenti sono

più discontinui, + rischi, + guadagni.

Frequenza relativa: frequenza/n^tot frequenza. (fisso il tot. frequenza) e tirogiù. Il tot.100%.

Frequenza cumulata: la prima deve essere = alla prima frequenza relativa. La seconda è la prima frequenza cumulata + la 2^ frequenza relativa porto giù.

Probabilità rendimento < -3%--> =distrib.norm(-3%;media;sqm;1)

Probabilità rendimento > 3%--> =1-distrib.norm(3%;media;sqm;1)

Se probabilità tra -1 e -2 =distrib.norm(-1;media;sqm;1)-distrib.norm(-2;m;sqm;1). Prima il numero maggiore poi minore.

Estremi con intervallo centrato con P=50%: