Formulario mate finanziaria parte 2

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia richard goodwin

Dal corso del Prof. Quaranta Giovanni

Università Università degli Studi di Siena

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formulario di matematica finanziaria
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DURATION

∑ v t ; t ∙ x

( )

o k k

D(0;x)= k 0

n ¿

∑ t ∙ v t ; t ∙ x

( ) ¿

k o k k

k 0

DURATION DI UN TCN

D= scadenza

DURATION RENDITA IN STRUTTURA PIATTA RACP

1+i n

−

*D(0;r)= oppure

i n

1+i

( ) −1

1+i n∙v

D(0;r)= − n

i 1− v

DURATION RENDITA PERPETUA

1+i 1

D(0;x)= =1+

i i

DURATION DI UN PORTAFOGLIO

V 0 ; x 0 ; y

( ) +V ( )

D(0;x+y)= ¿

D o ; x ∙ V 0 ; x D( 0 ; y ∙V 0; y

( ) ( ) + ) ( ) ¿

DURATION DI UN TCF

¬i −n

I ∙ a 1+i

+C ( )

D = ¿

t c f ¬i −n

( )

D 0; r ∙ I ∙ a ∙ C 1+i

+n ( )

n ¿

¬i −n

I ∙ a 1+i

+C ( )

= n

( )

1+ i n ∙ v ¿

¬i −n

∙ I ∙ a ∙ C 1+i

− +n ( )

n ¿

i 1− v

PREZZO DI UN TCF

¬i −n

P= I ∙ a 1+i ∙C

+( )

DURATION DI UN TTV

Tempo che manca alla prossima cedola

PREZZO DI UN TTV  SEMPRE P=C

P k+1−t

−( )

=(C+ I ∙[ 1+i t ; k k=t e m p o d o v e r i s c u o t i

( )

) +1 ]

t k+1

TTV CON SPREAD 

SPREAD=σ=sigma

∙C

Componente fisso della cedola σ

¬i

Vσ=σ ∙C ∙a n

P σ

+V

P= t t v *

D ∙C D ∙V σ

t t v t t v r

D =

t t v P t t v σ

TASSI DI INTERESSE SWAP

1 ∙ t ; t

( )

−V +m

i t ; m

( )=

s w m

∑ V t ; t

( )

k =1

V(0;1)= 1+i 0 ; 1

( )

1+i 0 ; 2

( )

s w

V(0;2)= ¿

1−i 0 ; 2) ∙ V 0 ; 1)

( (

sw ¿

Dettagli

Publisher

Bargio222

A.A. 2015-2016

2 pagine

6 download

SSD Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bargio222 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Quaranta Giovanni.