Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

direttamente emessi da quella banca allora avrà una riduzione delle spese.

-politica ibrida dei prezzi: si riferisce ad un pacchetto ideato esclusivamente su misura del cliente stesso.

 Politica di comunicazione: marketing aziendale, in modo da far conoscere i servizi in modo semplice e

chiaro ai clienti.

 Politica di distribuzione: attraverso filiali, internet banking, premendo sul deposito su mezzi telematici

con forti incentivi di prezzo.

La stabilità della raccolta bancaria può essere mantenuta: aumentando il numero dei clienti, inducendo ad

utilizzare di più la moneta bancaria rispetto quell legale, e creando dei gruppo di agendi economici che hanno

flussi di segno opposto.

Il moltiplicatore: fa riferimento ad una certa quantità di depositi bancari che la banca in condizione di equilibrio

detiene considerando la moneta legale circolante.

Depositi e prestiti sono comunque relazionati alla volontà del cliente di detenere moneta legale, ai vincoli

bancari e dalla moneta legale detenuta dalla banca stessa.

Non si può x ogni banca avere un numero più alto rispetto al vincolo di depositi o prestiti, e le banche centrali

possono intervenire alzando o abbassando le riserve obbligatorie delle banche.

L'efficienze della moneta bancaria si misura rispetto la sostituzione con quella legale, e nell'ipotesi in cui

aumentasse si avrebbe un aumento anche del moltiplicatore dei depositi e dei prestiti.

Depositi a scadenza: sono un investimento finanziario a metà tra un deposito in conto corrente ed uno strumento

finanziario ad alto rischio. Possono essere a scadenza determinata o indeterminata, hanno bassi rischi e bassi

rendimenti.

In genere più si prolunga il tempo più salgono gli interessi applicati, ed è un contratto nominativo.

Pronti contro termine: la banca vende al cliente attraverso un contratto ad esempio dei titoli ad un prezzo X e si

impegna a ricomprarla in un altro momento prestabilito ad un prezzo maggiorato di quelli a pronti.

Obbligazioni:

Sono passività finanziarie destinate al soddisfacimento di diverse categorie di clienti, e x questo motivo vengono

divisi in varie categorie a seconda del rischio ad essi associati e al rendimento.

Le varie categorie di obbligazioni sono:

- obbligazioni semplici: vendute ad un prezzo sotto la pari e rimborsate al valore nominale o x intero o x cedole.

- obbligazioni strutturate: costruite sopra a strumenti derivati

-obbligazioni subordinate: prima vengono rimborsati i creditori precedenti, come se fosse una piramide

-obbligazioni garantite: emesse dalla banca con un compenso x tutti garantito.

Politica di comunicazione x obbligazioni:

In tale caso vi è la difficoltà che l'individuo possa aver poca conoscenza finanziaria, quindi la banca deve x

forza emettere un prospetto informativo obbligatorio dalla normativa MIDIF, riguardo L attività finanziaria che

sta intraprendendo, attraverso anche simulazioni e collegandolo al soggetto con il rischio uguale al suo, non

maggiore.

Raccolta all'ingrosso:

La raccolta all ingrosso ha come controparte dei soggetti con notevoli risorse finanziarie, come altri intermediari

finanziari come le Secondary Bank, o investitori istituzionali.

Le banche comunque si possono rivolgere anche al mid, mercato interbancario dei depositi v, in cui si può

prendere o cedere prestiti a scedenza dalle 24 h ai 6 mesi

La banca comunque compete con le altre rispetto la funzione monetaria, e quella degli investimenti.

Raccolta indiretta:

Servizi che contribuiscono in maniera significativa alla formazione del margine indistriale della banca, e copre

tutti i bisogni finanziari assicurativi del cliente:

- questo può rivolgersi alla banca x chiedere la vendita o acquisto di strumenti finanziari, che può acquistare o la

banca stessa o può immettere sul mercato.

- oppure x chiedere di strumenti di investimento collettivo, prodotti assicurativi come polizze index o

assicurativi previdenziali, o anche quelle rispetto ai rischi.

I servizi di consulenza bancari possono comunque incedere in conflitti di interessi. Ad esempio la banca induce

ad acquistare servizi che saranno x lei remunerativi etc.

Produzione e distribuzione degli strumenti della raccolta indiretta:

Essendo la raccolta indiretta riferita ai prodotti e servizi emessi da soggetti terzi, la banca è quindi solo un

intemediario legato a tale cliente o da rapporti di partnership, o sa alleanze strategiche o x controllo strategico. In

ogni caso distribuisce tali risorse alle filiali promuovendole anche attraverso servizi tecnologici e promotori

finanziari. I PRESTITI:

Sono il cuore dell’attivita bancaria, più ce ne sono più sale il margine di interesse. Le banche comunque

aumentano la possibilità di solvibilità diversificando il portafoglio, oltre che chiudono perdite inattese con i

propri fondi.

Il rischio di credito fa riferimento alla possibile insolvibilità di un prestito, che alla banca potrebbe portare

perdite o comunque rettifiche nel caso avvenisse, oltre a generare tensioni di liquidità.

Dopo aver emesso un prestito vi è un periodo di prova in cui la banca registra le varie situazioni e decide se

mantenere il contratto come già stipulato o modificare qualcosa.

La fase di istruttoria di fido corrisponde all’analisi dei soggetti x potervi trovare una controparte evitando

fenomeni di selezione avversa.

In tale fase viene quindi analizzato il soggetto, la sua situazione patrimoniale, i bilanci etc in maniera tale che al

termine vi sia attribuito un valore di rating, un indice di affidabilità e una proposta di dimensione del fido oltre

che un tasso di interesse.

Vi sono comunque della clausole contrattuali, che limitano e scoraggiano i comportamenti inappropriato rispetto

al fondo è incontaggiano quelli virtuosi. Oltre tutto viene istituita una serie di garanzie rispetto a dei beni

ipotecati o fideiussioni.

Prestiti per firma: vengono ceduti nel momento in cui un cliente x svariati motivi chiede alla banca di pagare x

lui il creditore, impegnandosi poi a risarcirla, è il caso della fideiussione.

Prestiti x cassa: mutuo, con un unica erogazione da parte della banca con poi rimborso periodico del cliente,

leasing, la banca metta a disposizione un bene con rimborso periodico e alla fine può riscuoterlo ad un prezzo

minore, credito in C/C, factoring, credito di consumo, riferito ai prestiti personali.

Il Rating: permette di misurare le capacità del soggetto di onorare le varia clausole contrattuali, oltre che di

abbinare le controparti più adatte tra loro.

Il rischio cmq a cui è esposto il soggetto viene misurato attraverso una perdita attesa ed una inattesa, e vi sono

vari servizi di rating:

 Rating esterni, calcolati da agenzie quali standard &poor’s etc

 Rating interni: calcolati dalla banca stessa secondo le info fornite dalle autorità di vigilanza.

Pricing dei prestiti:

un pricing inadeguato potrebbe produrre casi di allocazione di credito sbagliati, quindi anche conseguente

selezione avversa, e perdite x gli azionisti della banca comportando anche un rischio di calo della ricchezza

utilizzabile x coprire i vari costi.

Il pricing è un processo che cmq si svolge dopo un accurata analisi del rischio, delle risorse raccolte dalla banca

e dei servizi amministrativi.

La banca si pone come price taker, ovvero il tasso attivo è dato dall’analisi del rendimento di tale finanziamento

tenuto conto di costi e ricavi, e come price setter nel caso in cui il tasso è calcolato rispetto al rischio, in modo

tale che in qualunque situazione vi sia sempre un pareggio sul ricavo.

Valutazione del rischio ex post: monitoraggio. In questa fase la banca monitora la situazione del finanziamento

x evitare situazioni di moral hazard. In conclusione classifica la situazione in bonis, incaglio (nel caso in cui la

situazione è al momento critica ma in un tempo prevedibilmente breve migliora) o soffereze, cioè insolvenza del

creditore. A tal fine potrebbe quindi verificarsi una modifica di rating.

Soluzioni al contenzioso:

Nell ipotesi di un contenzioso si possono avere soluzioni negoziali, modifica del contratto, giudiziali, recupero

legale, o di mercato, recupero del credito attraverso società apposite di recupero credito.

Soluzioni di mercato:

1. Pro soluto tour court: la banca vende e alloca le risorse in altre attività più remunerative.

2. Cessione con cartolarizzazione

Tuttavia la politica dei prestiti è vincolata da una serie di vincoli:

Esterni, sui quali la namca non ha intervento:

 Domanda di credito, caratteristiche struttura e funzionamento del sistema finanziario, vigialanza e

decisioni di politica monetaria

Interni:

 Dimensioni e caratteristiche della raccolta, organizzazione, livelli di rischio e assetto.

Credit risk transfer: sono strumenti di cartolarizzazione e derivati. Permettono il trasferimento del rischio ma

non la titolarità del sottostante. EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA BANCA

L'equilibrio finanziario ê la capacità di mantenere nel tempo un bilancio equilibrato tra flussi di entrata e di

uscita,m facendo sempre fronte ai pagamenti e alle passivita, mantenendo una soglia stabilita minima e massima.

La banca cerca in ogni caso di favorire i movimenti di liquidità con moneta bancaria. I movimenti di entrate

monetarie avvengono x la vendita di immobili, di attività finanziarie, ricavi finanziari etc, quelli di uscita

monetaria sono una serie di costi finanziarie e l’acquisto di attività.

Un’alterazione durevole dell'equilibrio di una banca e lo sviluppo di una crisi di liquidità, produce timori

riguardanti la solvibilità di una banca che provoca grandi Costi da sostenere x riportarla in equilibrio, la stessa

cosa avviene nell’ipotesi di una forte modifica dei valori dell’attivo, che provoca un rischio di solvibilità.

Solvibilità e liquidità risultano quindi essere interdipendenti.

Previsione misurazione e gestione dell equilibrio finanziario e rischi di liquidità:

3 metodi x misurare l’equilibrio finanziario prospettico:

 Riclassificazione quantita stato patrimoniale x liquidità: viene diviso l’attivita monetizzabile da quella

non monetizzabile e le possibilità in volatili e non: il saldo tra attività monetizzabili e passibilita volatili

indica la quantità di liquidità disponibile x la banca nel periodo futuro stabilito.

 Metodo dei flussi di cassa attesi: rileva attività e passivita iniziali dello stato patrimoniale prendendo

quindi quelle future in un tempo stabilito--> i flussi di att o pass con scadenza a vista o indeterminata

vengono rilavati come mantenuti nel tempo e quelli con scadenza definita, tali scadenze saranno

rispettate.

 Metodo ibrido: combina entrame le soluzioni precedenti.


ACQUISTATO

5 volte

PAGINE

7

PESO

107.84 KB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari
SSD:
A.A.: 2015-2016

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vanessa.casuscelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestione bancaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Milano Bicocca - Unimib o del prof Patarnello Arturo.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Gestione bancaria

Lezioni, Gestione Bancaria
Appunto
Macroeconomia, Economia politica
Appunto
Modalità risoluzione esercizi, Microeconomia
Appunto
Economia aziendale - Lezioni
Appunto