Appunti di Statistics for stochastic processes

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Appunti di Statistics for stochastic processes

Statistics for stochastic processes

Esame Statistics for stochastic processes

Facoltà Scienze matematiche fisiche e naturali

Dal corso del Prof. E. Di Nardo

Università Università degli studi di Torino

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È un corso della Laurea magistrale in matematica e in Stochastics and Data Science da 6 CFU tenuto in inglese. Gli argomenti trattati sono: time series, mean, autocorrelation function, autocovariance function, random walks, periodic signals, stationarity, non negative definite functions, strictly stationary processes, stochastic component, trend, seosonality, backward shift operator, linear filters, q-dependence, q-correlation, moving average, linear processes, autoregressive time series, ARMA time series, causality, invertibility, autocovariance generating function, Yule-Walker equations, partial autocorrelation function, Wald decomposition, AIC index, innovation algorithm, spectral analysis, normal equation, Herglotz theorem, stochastic integrals, periodogram.

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