I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazioneall’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso o al relatore
…continua

Filtra per

Tutte le tipologie

Ordina

Filtra

Appunti di Statistics for stochastic processes

Esame Statistics for stochastic processes

Facoltà Scienze matematiche fisiche e naturali

Dal corso del Prof. E. Di Nardo

Università Università degli studi di Torino

Appunto
5 / 5
È un corso della Laurea magistrale in matematica e in Stochastics and Data Science da 6 CFU tenuto in inglese. Gli argomenti trattati sono: time series, mean, autocorrelation function, autocovariance function, random walks, periodic signals, stationarity, non negative definite functions, strictly stationary processes, stochastic component, trend, seosonality, backward shift operator, linear filters, q-dependence, q-correlation, moving average, linear processes, autoregressive time series, ARMA time series, causality, invertibility, autocovariance generating function, Yule-Walker equations, partial autocorrelation function, Wald decomposition, AIC index, innovation algorithm, spectral analysis, normal equation, Herglotz theorem, stochastic integrals, periodogram.
...continua