Appunti di Statistica economica

Statistica economica

Elisa Schiavi 2023/2024

Capitolo 1

La statistica

La statistica è il metodo utilizzato per raccogliere, classificare, elaborare e analizzare i dati nelle scienze empiriche al fine di generalizzare i risultati in termini probabilistici anche ai casi non osservati. Può essere definita come la "scienza delle decisioni in condizione di incertezza" basata sull'esperienza e sulle evidenze empiriche. La statistica si basa sull'osservazione di dati e fatti, e richiede regole precise per la raccolta e la gestione delle informazioni.

Nell'ambito della statistica, si introduce l'indagine statistica (o esperimento statistico) che si basa sull'osservazione dei fenomeni che possono manifestarsi in modi diversi. Viene anche menzionato il metodo statistico, che adotta un criterio induttivo e analizza i fenomeni collettivi al fine di estrarre leggi e regolarità sottostanti e formulare previsioni.

La statistica è la disciplina che studia i fenomeni collettivi di qualsiasi natura che richiedono la disponibilità di un gran numero di osservazioni individuali. Il suo obiettivo è acquisire, classificare e sintetizzare i dati per formulare ipotesi e teorie sui meccanismi di regolazione dei fenomeni.

La statistica si divide in due importanti ambiti di analisi:

• Statistica descrittiva
• Statistica inferenziale

La statistica descrittiva rappresenta l'insieme delle metodologie di analisi che si prefiggono la descrizione di determinati fenomeni, mentre la statistica inferenziale implica processi di inferenza probabilistica per interpretare i risultati dell'analisi. L'obiettivo è generalizzare i risultati a partire dall'osservazione di un certo numero di casi.

In conclusione, la statistica raccoglie le informazioni necessarie per lo studio di un fenomeno, le sintetizza in dati riassuntivi e le interpreta al fine di comprendere i fattori che li influenzano e gli effetti che ne derivano.

2.1. Brevi cenni normativi sulla statistica nella Comunità Europea

L'integrazione dei Paesi membri all'Unione Europea ha portato l'argomento della statistica ad essere incluso nel trattato istitutivo dell'Unione. La statistica è considerata uno strumento importante per la pianificazione economica e sociale. Lo scopo era fornire all'Unione Europea informazioni statistiche ufficiali, essendo un requisito “essenziale per lo sviluppo economico, demografico, sociale e ambientale nonché per la reciproca conoscenza e per il commercio tra gli Stati e i popoli della regione”.

La nascita della statistica ufficiale in Europa risale al 2 ottobre 1997 con l'adozione del trattato di Amsterdam, che conferisce un valore costituzionale alle statistiche comunitarie attraverso l'articolo 285. Le basi normative per la statistica ufficiale europea sono stabilite dal Regolamento n. 322/97, che organizza in modo sistematico la produzione di statistiche comunitarie. L'articolo 285 del trattato di Amsterdam sintetizza i principi fondamentali della statistica ufficiale europea, che includono imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficacia e riservatezza. Si cerca anche di evitare un eccessivo onere statistico sugli operatori economici.

In conclusione, la statistica svolge una funzione sociale poiché è ampiamente riconosciuto che ogni società avanzata richiede informazioni economico-statistiche indipendenti, affidabili, imparziali, trasparenti e accessibili per descrivere le condizioni e i cambiamenti che si verificano all'interno della società stessa.

3 L'informazione statistica

La qualità dell'informazione statistica è una questione preliminare nello sviluppo di un'indagine e nell'utilizzo delle fonti. Possiamo identificare diverse dimensioni importanti della qualità, che verranno sviluppate nelle lezioni successive:

• Pertinenza o efficacia: indica la capacità delle informazioni di soddisfare gli obiettivi conoscitivi dell'indagine.
• Accuratezza: indica la capacità delle stime di avvicinarsi ai valori incogniti della popolazione.
• Tempestività: indica il tempo trascorso tra la rilevazione dei dati e la loro disponibilità, ovvero la possibilità per gli utenti di disporre di dati aggiornati.
• Regolarità: indica la frequenza con cui i dati vengono diffusi.
• Accessibilità: si riferisce alla reperibilità delle informazioni e alla possibilità per gli utilizzatori di accedervi.
• Chiarezza: riguarda la modalità espositiva con cui è condotta un'indagine statistica.
• Comparabilità: esiste quando è possibile effettuare confronti omogenei nel tempo e nello spazio.
• Coerenza: si riferisce alla possibilità di ottenere informazioni non contraddittorie dalle diverse fonti statistiche.
• Completezza: le informazioni devono fornire un quadro sufficientemente accurato e preciso dell'oggetto della ricerca.
• Affidabilità: le informazioni devono essere attendibili e basate su fonti e metodi appropriati.

In sintesi, la qualità dell'informazione statistica dipende dalla sua pertinenza, accuratezza, tempestività, regolarità, accessibilità, chiarezza, comparabilità, coerenza, completezza e affidabilità.

4 Concetti statistici generali

I concetti chiave riguardano le modalità fondamentali di trattamento delle informazioni statistiche, che includono:

• Elencare: identificare e elencare chiaramente le unità elementari coinvolte nello studio.
• Classificare: raggruppare le unità elementari in classi sulla base di attributi rilevanti.
• Contare: determinare il numero di unità che appartengono a ciascuna classe dopo la classificazione.
• Misurare: utilizzare una scala di riferimento per misurare le variabili di interesse e creare indicatori.
• Stratificare: analizzare i dati suddividendoli in classi e confrontando le differenze tra classi o l'andamento delle variabili all'interno delle classi.
• Sintetizzare: utilizzare tecniche statistiche avanzate per sintetizzare il contributo informativo di molteplici variabili, come l'analisi fattoriale o la cluster analysis.
• Correlare: indagare le relazioni tra diverse variabili calcolando misure di correlazione e utilizzando la regressione lineare o multipla per identificare leggi di causa-effetto.
• Presentare: utilizzare grafici statistici per presentare le informazioni in modo più comprensibile ed evidenziare i dati più significativi.

Per soddisfare i sopra-elencati requisiti, lo studioso deve essere in grado di elencare, classificare, contare, misurare, stratificare, sintetizzare, correlare e presentare le informazioni statistiche.

4.1 Le rilevazioni statistiche

Il complesso delle operazioni indirizzate all’acquisizione di una o più informazioni su un insieme di elementi oggetto di studio è detta rilevazione statistica. In questa fase occorre però fare chiarezza su determinati concetti riguardanti proprio le rilevazioni, ci riferiamo allora a:

• Popolazione
• Campione
• Unità statistiche

4.2 Popolazione, campione e unità statistiche

La popolazione o collettivo statistico rappresenta l'insieme finito o infinito di unità statistiche sulle quali vengono effettuate osservazioni e sperimentazioni. Un sottoinsieme derivato dalla popolazione e utilizzato per uno studio statistico viene chiamato campione. Le unità statistiche sono gli elementi che rientrano nel campo di osservazione e sono sottoposti a rilevazione.

È importante distinguere le unità statistiche dalle unità di rilevazione, che sono quelle selezionate per eseguire, ad esempio, un'intervista. In alcuni casi, le unità statistiche possono differire dalle unità di rilevazione. Ad esempio, nelle indagini dell'Istat sulle forze di lavoro, le unità di rilevazione sono le famiglie campione, mentre le unità statistiche sono i componenti intervistati della famiglia, i cui risultati vengono rapportati al totale della popolazione residente.

Inoltre, ci sono altri concetti importanti da considerare:

• Carattere: si riferisce a una qualsiasi quantità o qualità che varia e può assumere diversi valori o forme verbali.
• Modalità: rappresenta l'articolazione concreta attraverso la quale il carattere si manifesta nelle unità statistiche.
• Frequenza: indica il numero di volte in cui una specifica modalità si presenta. La frequenza è un elemento chiave nella distribuzione delle frequenze.
• Serie: è l'insieme delle modalità rilevate in una popolazione o campione, organizzate in modo che ogni unità statistica corrisponda a una specifica modalità.
• Seriazione: è l'organizzazione delle modalità di una popolazione o campione in modo tale che ogni modalità abbia la sua frequenza corrispondente.

Questi concetti sono fondamentali per comprendere l'organizzazione e l'analisi dei dati statistici.

4.3 Le tipologie dell’informazione statistica

L'informazione raccolta dalle unità statistiche di una popolazione è un elemento essenziale per l'analisi statistica. Questa informazione definisce i caratteri, che sono "misure" di caratteristiche, generalmente elementari, delle unità statistiche. Sono rilevati diversi aspetti delle unità statistiche, ognuno dei quali rappresenta un carattere, ovvero un attributo posseduto dall'unità statistica.

I caratteri possono essere distinti in due categorie principali:

• Caratteri qualitativi: sono espressi in forma verbale e vengono anche chiamati variabili qualitative o attributi qualitativi.
• Caratteri quantitativi: sono espressi in forma numerica e vengono chiamati variabili o attributi quantitativi.

I caratteri qualitativi descrivono le qualità o le categorie a cui le unità statistiche appartengono, come ad esempio il genere o la nazionalità. I caratteri quantitativi, invece, rappresentano misure numeriche, come ad esempio l'età o il reddito.

La distinzione tra caratteri qualitativi e quantitativi è importante perché influisce sulle tecniche di analisi statistiche utilizzate per trattare e interpretare i dati.

4.4 Le mutabili

Le "mutabili" sono un tipo di carattere che può essere classificato ulteriormente in due categorie:

• Sconnesse o nominali
• Ordinali

Le mutabili sconnesse o nominali rappresentano un insieme finito di categorie mutuamente esclusive. Due unità statistiche possono essere definite solo se appartengono alla stessa o a diverse categorie. Le mutabili ordinali, invece, rappresentano un insieme finito di categorie mutuamente esclusive che possono essere ordinate in base al possesso di determinate caratteristiche. È possibile stabilire una relazione di ordine tra le unità statistiche per questo tipo di carattere.

4.5 Le variabili

Le "variabili" possono essere distinte in due categorie:

• Discrete
• Continue

Nelle variabili discrete, la caratteristica può essere descritta utilizzando un numero finito o infinito numerabile di valori numerici, tra i quali ha senso calcolare differenze e/o rapporti. Nelle variabili continue, la caratteristica può essere descritta utilizzando un'infinità non numerabile di valori, tra i quali ha senso calcolare differenze e/o rapporti.

I caratteri di un'unità statistica possono assumere anche modalità dicotomiche, in cui sono presenti solo due modalità, ad esempio assenza o presenza.

I caratteri possono assumere diverse connotazioni quando sono riferiti al tempo o allo spazio.

4.6 Le serie storiche e le serie cicliche

Le serie storiche si riferiscono a modalità temporali e rappresentano la dinamica di un fenomeno registrato istantaneamente o conteggiato durante un periodo prefissato. Le serie cicliche sono ordinabili senza un ordine specifico e possono essere organizzate a piacere. Le serie geografiche o territoriali si riferiscono a modalità strettamente legate a un territorio e rappresentano la distribuzione di una variabile in relazione a unità statistiche espresse come territorio, come comuni, province, regioni o stati.

Capitolo 2: L'indagine statistica

L'indagine statistica è un processo produttivo dove il prodotto finale consiste in un’informazione statistica corretta e quindi utilizzabile ai fini decisionali, programmatori ed operativi. Con fasi orientate alla qualità del prodotto finale: informazioni statistiche corrette utilizzabili per decisioni, programmazione ed operazioni. Scopo dell'indagine è produrre statistiche quantitative riguardanti un gruppo di interesse per rispondere a un bisogno informativo. La qualità dipende da procedure corrette e controllo delle azioni. Ogni step richiede attenta programmazione e monitoraggio per soddisfare gli obiettivi dell'indagine.

Una buona programmazione del lavoro è essenziale per definire obiettivi anche se inizialmente generici. La fissazione degli obiettivi generali è la fase di avvio del processo produttivo dei dati, dove si passa da ipotesi generiche a definizioni precise, individuando gli obiettivi specifici tramite un'analisi preliminare delle informazioni carenti. Tre casi esemplari richiedono un'indagine statistica: stimare gli arrivi e le presenze di turisti, valutare la percezione dei clienti in una struttura alberghiera e decidere le caratteristiche di un nuovo prodotto per un'azienda di alimenti per neonati. La programmazione dipende dalle risorse disponibili e dalle conoscenze preliminari del fenomeno studiato.

2.1. Progettare l'indagine

La progettazione di un'indagine statistica deve considerare tutti gli aspetti coinvolti, sia riguardanti i fenomeni di interesse che quelli operativi. Coinvolge diverse professionalità in un impegno multidisciplinare. Lo scopo della progettazione e dell'esecuzione è individuare con precisione la domanda d'informazione che l'indagine deve soddisfare.

Le fasi dell’indagine statistica sono:

• Definizione degli obiettivi
• Analisi a priori della fonte (fenomeno)
• Individuazione del campo d’osservazione
• Selezione delle variabili
• Analisi statistica delle unità e delle variabili
• Fasi operative (elaborazione statistica dei dati: codifica, revisione e l’elaborazione; interpretazione dei risultati e diffusione dei risultati)

2.2. Definizione degli obiettivi

Nella sezione, vengono descritte e classificate le unità di rilevazione e le variabili da rilevare per un'indagine statistica. La corretta individuazione di queste unità e variabili è essenziale per garantire la rilevanza e l'accuratezza dell'indagine stessa. Si evidenzia l'importanza di coinvolgere esperti specifici del settore per gestire le numerose relazioni tra il fenomeno osservato e le caratteristiche tecniche, statistiche ed operative dell'indagine.

Le definizioni chiave per affrontare un'indagine statistica sono:

• Il fenomeno d'interesse
• La popolazione di riferimento
• Le classificazioni delle variabili

È necessario delimitare chiaramente ciò che interessa e cosa non interessa nel fenomeno, specificare la componente statica o dinamica del fenomeno, e definire le ipotesi da verificare. La popolazione di riferimento è l'insieme di unità statistiche cui estendere i risultati dell'indagine, con condizioni di eleggibilità ben definite.

Le classificazioni delle variabili sono particolarmente critiche, e una cattiva scelta può portare a risultati distorti. È consigliabile utilizzare classificazioni comunemente accettate, soprattutto quando si desidera confrontare i risultati con altre fonti di informazione. Per variabili complesse, sono disponibili classificazioni standard a livello internazionale. Quando necessario, è possibile aggregare o raffinare categorie esistenti per mantenere la confrontabilità dei risultati dell'indagine.

2.3. Analisi delle fonti

Le fonti per estrapolare la documentazione sul fenomeno sono esperienze di ricerca, documentazione bibliografica, documentazione statistica (rete del Sistan) e sondaggi presso utenti e operatori del settore (interviste agli opinion leaders).

I caratteri statistici del fenomeno possono essere qualitativi o quantitativi. I caratteri qualitativi possono essere a scala nominale (modalità non ordinate), o a scala ordinale (modalità ordinate). I caratteri quantitativi possono essere a scala a intervalli (con distanza tra modalità ma senza zero assoluto), o a scala di rapporti o cardinale (con zero assoluto per operazioni di moltiplicazione e divisione). I caratteri dicotomici presentano solo due modalità: presenza o assenza del carattere.

Nel disegno dell'indagine, è necessario decidere tra indagine totale (censimento di tutte le unità) e indagine campionaria. Nel caso di un'indagine campionaria, si deve definire il metodo di selezione del campione e la sua dimensione per ottenere stime precise rispettando i vincoli di bilancio.

2.4. Fasi operative

Le "fasi operative" di un'indagine statistica comprendono tutte le attività che costituiscono il ciclo produttivo dell'indagine, partendo dalla raccolta dei dati fino alla disponibilità dei dati per le analisi statistiche. Le principali fasi operative sono:

• Rilevazione dei dati: è quell'operazione che accerta la presenza del carattere o del fenomeno (o dei caratteri o dei fenomeni), che interessa l’unità statistica e la modalità con cui il carattere o fenomeno si presenta. La rilevazione può avvenire in modo diretto, attraverso questionari o interviste somministrati agli interessati, o in modo indiretto, tramite fonti statistiche o amministrative.
• Codifica: La codifica rappresenta l'operazione di assegnazione dei codici alle modalità del carattere o fenomeno osservato.