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Compito svolto di econometria 4 Pag. 1
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Estratto del documento

TESTO

  1. Non saprei.
  2. Di più B ha rendimento più alto e la varianza; non a quello.
  3. Lavorare con l'indice MEDIA-VARIANZA.

INDICE SHARPE

B = T2 - 3 / 10 = 0,75

Indichiamo B con un indice SHARPE noto.

-3,472 / (15,298) 1 ( -3,472 + 15,298 )

NORMALIZZO (-0,294) / (2,294)

  • Nel profilo di larghezza le quote sommano ad 1
  1. N/N-1Σqi=1

WE = (1-W0) W0 = 0.6 ( V9 ) = -(-0,294) ( -0,176 ) / ( 0,786 )

Portafoglio EFFICIENTE

Portafoglio NON RISOLTO

  • W0=0,40
  • 1-W0=60%

FORMULE DI OSSERVARE LA QUOTA

Annunciamo il nostro simbolo per punto 1, 3

per M

χm = -3,472 + 15,298 = 13,826 → Ammunizione al rischio donato al portafoglio di tangenza.

per X

χx = -3.472 + 15.298 / 0,6 19,71 → Ammunizione al rischio investito al portafoglio elefanti.

Qnt/r quq/ W+ Χ E

E´ piu ragiunto per l´investire con annunciazioni al medio per i soli punti 10.40

  1. Portafoglio con invidia formata si osserva la
  2. Provi qui c' è il contesto non chiesto 61.0150.
Dettagli
Publisher
calosh22
A.A. 2018-2019
3 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/05 Econometria
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher calosh22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Econometria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Lubian Diego.