Prospetti dei teoremi di matematica finanziaria

Schemi riassuntivi dei principali teoremi di matematica finanziaria con ipotesi, tesi e dimostrazione basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Mottura dell’università degli Studi di Roma 3 - Uniroma 3. Scarica il file in formato PDF!

Esame Matematica finanziaria

Facoltà Economia federico caffè

Dal corso del Prof. Mottura Carlo Domenico

Università Università degli Studi Roma Tre

Publisher mek_29

A.A. 2012-2013

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Teorema del Titolo di Reinvestimento

HP: È un modello di mercato perfetto

TH: V(t; T,S) = N(t,T)

(Titolo di reinvestimento perfetto rende unitario)

Dimostrazione

V(t; T,S) > N(t,T)

Azione t T S 1. Vendita allo scoperto su t del titolo di reinvestimento +V(t; T,S) 0 -1/N(T,S) 2. Acquisto in t dello zcb unitario scadenza in T -N(t, T) +1 0 3. Acquisto in T 1/N(T,S) unitario dello zcb unitario scadenza in S 0 -1 +1/N(T,S)

Total

> 0 | 0

Teorema di Decrescenza Rispetto alla Scadenza

HP: È un modello di mercato di non arbitraggio

TES: N(t, S') > N(t, S") S' < S"

Dimostrazione

N(t, S) ≤ N(t, S")

Azione t S' S" 1. Acquisto a pronti zcb unitario scadenze in S' -N(t, S') +1 0 2. Vendita a pronti zcb unitario scadenze in S" +N(t, S") 0 =1 3. Acquisto a pronti fisico zcb unitario scadenza in S" 0 -N(S', S") +1

Totali

≥ 0 | > 0 | 0

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Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mek_29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mottura Carlo Domenico.

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Valeriadeltreste

25 Luglio 2016

Prospetti dei teoremi di matematica finanziaria

Teorema del Titolo di Reinvestimento

Dimostrazione

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