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Estratto del documento

STRUTTURE (Condizione di non arbitraggio)

v(t + p, ts) = v(t, p, ta) · v(t, p, ta, ts)

v(t, p, ta, ts) = v(t, p, tβ, ts) · v(t, tβ, ta)

v(t + p, ta, ts) = v(t + p, tβ, ta) · v(t + p, tβ, ts)

f(t, ta, ts) = [1 + (tp, t, ta)] · [1 + f(tp, ta, ts)] - 1

i(t, p, ta, ts) = ĩ(t, tp, ta, ts) · ĩ(t, tp, ts) · (1)

j1(x, y) = 1{x, y} · 1{x, y}

numero delle ottenere almeno n no > n(1 - n)

(tx, p, ta, ts) = (ttp + ts) = (ttp + ta)

ARBIRAGGIO

· mercato: v(t, ts) = v(t, T) : v(t, T, S)

t T S vendo allo scoperto assicurata a pronti che cade in S +v(t, ts) -1 compro il contabile a termine che cade in S -v(t, tj, S) +1 compro v(t, j, S) liquidità del contante a pronti che cade in T -v(t, j, S) · v(t, T) · H(t, ts) Profitto unitario v(t, ts) - v(t, j, S) · v(t, T) 0 o

TABELLA FASCIO

v(t, p, ta, ts) = [v(t, p, ta, ts)]ts-ta

v(tp, ts) = [v(tp, ts)]tts-tta

i(t, tp + n) = [i(t, tp + tta)]1/nT-1

i(t, t+n) = 1{i(tp, ta}, tj) · i(t, ta)1/n2-1

i(t, tan) = [i(tt, ts)]+1[i(t, t, s)-1 - 1]

v(t, tfn) = Πt=0n-1[v(t, tj, tm) · j(t, ttm) = 1/v(ttn)n^2m-1

2. in caso di v(t,S)<v(t,T)⋅v(t,T,S)

t T S Compra il contrattato al momento che accade in S -v(t,S) +1 Vendo il contrattato al termine che accade in S +v(t,T,S)⋅v(t,T) -1 Vende alla specul v(t,S)⋅valore di contrattato aperto che accade in t +v(t,T,S)⋅v(t,T) -v(t,T,S) Profitto utente v(t,T,S)⋅v(t,T)-v(t,s) 0 0

OPERAZIONI FINANZIARIE

r=ρ v=H I=HP i=I/ρ d=HP D=Hρ

r v i d r r r-i r-d v 1/v 1/v+1 1/v+d i i i/1+i d 1 1-d d/1-d d

TASSO CONVERTIBILE

Interesse ⟶ i(n)=m⋅1/in Sconto ⟶ d(m)=m⋅dI/m

FORZA D'INTERESSE

  • epoca iniziale e finale

d(x,y) = ∫xy δ(x,s)ds

(x,y) = e∫xy δ(x,s)ds

v(x,y) = ∫xy δ(s,s)ds

(u,y) = v(u,x) ⋅ c(x,y)

w(u,y) = v(v,x) ⋅ v(x,y)

RENDITE

NB (RAGIONATA) -> R = m ⋅ Rm

  • intera temporanea posticipata immediata
  • an|i = 1 - vn
  • At = R ⋅ an|i
  • sn|i = (1 ⋅ (1 + i)n - 1) / i

intera temporanea anticipata immediata

  • ān|i = 1/i
  • Āt = R ⋅ ān|i
  • ān|i(t,i) = ān|ii (t-1) ⋅ At
  • ātn|i = Ān|i

INTERA

  • s̄n|i = At
  • st = R ⋅ sn|i

intera temporanea posticipata differita

  • t / an-1 ⋅ an|i
  • t / A = R ⋅ t / an|i

intera temporanea anticipata differita

  • t / an-1 ⋅ ān|i = 1/i
  • t / A = R ⋅ t / ān|i
  • t / ān-1 = 1 - ut ⋅ ān|i

TEDESCO (anticipati)

D0 = S - C0   DK = D0 = ∑ cj   Dn = 0

IK = d * DK   I0 = d * D0   I = d(S - C0)   In = 0

RK = CK + d (S - ∑ cj)

Quando variano gli interessi, scrivere i(0,t), i(t,s) ecc.

Magnitude della Rate: R(1), R(2), R(p, 3) ecc.

tasso cedola != tasso convertibile

STRUTTURA APPONI

i11 = 1/1   ii - 1 = 1/V(t,term)ti

D.N.B. Se l'esercizio chiede anche il rendimento, conviene usare numero di periodi di: aumento -> (tasso convertibile)

  • +1(ts, tn) . V(ts, tn) + i+(ts, tn
Dettagli
Publisher
Jessfrat
A.A. 2016-2017
95 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jessfrat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Bianchi Sergio.