Modello Arima

indovinarlo

di

dobbiamo cercare

iguoto

,

pratica

nella

possibilitar

3

Abbiamo (SOTTO-DIFFERENZIATO !

-

T generatin

Data process

L ,

è il

sapendo DGP la

risorsa

abbiamo

Non qual vero come

AR(1)

possibilità costruire

di modello

un

(1-2) d

Y sceglie

% po

Dove noi si

d prima

scegliamo

lo

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sistimano 82 OLS'

21

w e con

, dela

1) dip

vettore var

· Goronno il (

un

è

LI DEVO che stima

modello

CONFRONTARE del

· differenze

sulle

faccio

lo

processo

· (1)

202

1)

-)

1) (v

v(nt

(nd) 15

↳ v(r ec =

V

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+ -

,

- --- bemavar

molto

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j2

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,

elevata

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ut

+ meno

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+

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S +Ut-1

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treud

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A lo

lineore

trend

↳ c'è un

le

(p a)

d

, , walk

random

# !

t stocastico

ie

Yt trend

Ut elimina

Y

A L'abbiamo At

[US si

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e

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N

cos

teNo deriva

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stocastico

trend -

Yt

(T Bo ut

Bl +

+

=

: deterministico

fo

trend lineare

⑭Drift +

S

H y St

+H

: %

+

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1 = =

- Lezione

a

fonte

Non AR(P)s SYAR (3) 12 :

es :

T

P 23/

22yt

yt ut

yt + +

+ 36

2

w+ 24

12 -

= , - -

S tQtuYt

atut

toYt

wtdtyt zt

yt 7 dis ie

a

an o

- mesi"

12

"dipende

legge contano

Si passato

: del ma gE -

polimoniale :

EAN ARIMA 3)

es (1

: 1 :

24

,

, Ba")

pa

(1-(44yt

)

<P B+2

(1

polimoniale (1-2( +

+ + +

w w

: =

parte stat

Sta7

parte non

. yt yt

= - 2p

- fatto

eve

- avan diff.

potente

e

>

- me

- Gordina

#

S non-stat

parte moving

parte everage

hat

parte .

alle

superiori

quando

come 2 e

trovavoprima

trovavo

li

da D

L

Δ A volte

l

se quispaziati

o

bag

71 14

24 1

0

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TSA-Roots.R

avere un

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DOVE